Миф звучит убедительно: поставь стоп подальше, и выход данных его не заденет. Идея выживет, а шум останется снаружи.
Сейчас объясню, почему это не работает так, как все думают. Широкий стоп не защищает от события, он просто делает встречу с ним дороже.
Начну с того, что вообще происходит с ценой в момент релиза. Ликвидность падает, заявки убирают, и цена проходит расстояние скачками. Ваш стоп при этом исполняется не там, где стоит, а там, где нашлась встречная заявка ⚡
Отсюда первое следствие, неприятное и простое. Расширяя стоп, вы не уменьшаете вероятность его исполнения в окне события, а увеличиваете сумму, которую в этом случае потеряете.
Второе следствие тоньше и важнее. Уровень отмены - это не про деньги, а про смысл: это цена, после которой ваш сценарий перестаёт быть верным.
Если вы отодвинули стоп дальше этой цены, вы держите позицию в зоне, где сами уже не верите в идею. Формально она открыта, по сути это уже не сделка, а надежда 🔍
Поэтому вопрос ставится не так, как привыкли. Не какой стоп поставить, а где мой сценарий умирает, и только потом - подходит ли мне такое расстояние.
Разберу, как искать эту цену для макроидеи. Она отличается от обычного технического стопа, и это отличие стоит понимать.
Макроидея опирается на причину: изменились ожидания по ставке, вышли данные, сместился поток капитала. Значит и отмена должна быть привязана к этой причине.
Первый способ: уровень, за которым цена окажется там же, где была до появления вашей причины. Если переоценка отыграна назад целиком, причины больше нет, и держаться не за что 📉
Второй способ: граница диапазона, из которого рынок вышел на вашем драйвере. Возврат внутрь означает, что участники передумали, и это честная отмена.
Третий способ, самый строгий: конкретное событие. Макросценарий живёт ДО следующего заседания или ближайших данных по инфляции, и если после них ничего не подтвердилось, идея закрывается по времени, а не по цене 🗓
Вот про этот третий способ говорят реже всего, а он самый практичный. Отмена по времени не требует, чтобы рынок сходил куда-то конкретно: достаточно, что ожидаемое не случилось.
Теперь про размер, потому что без него разговор неполный. Когда расстояние до отмены большое, правильный ответ не в том, чтобы отказаться от идеи, а в том, чтобы уменьшить объём.
Арифметика простая: допустимая потеря делится на расстояние до отмены. Широкий стоп и крупный объём вместе не живут, и это не вопрос смелости ⚖
Есть и обратная ситуация, приятная. Когда цена отмены оказывается близко и при этом осмысленно, тот же допустимый убыток покрывает больший объём. Хорошая идея - не та, в которую сильнее верят, а та, у которой отмена рядом и понятна.
Есть и отдельный разговор про перенос отмены. Двигать её в сторону прибыли, когда сценарий подтвердился, нормально: причина осталась, а точка, где она перестаёт работать, действительно сместилась.
Двигать её в сторону убытка нельзя почти никогда. Это уже не управление риском, а переписывание условия задачи после того, как ответ не сошёлся 📉
Отличить одно от другого легко по вопросу: изменилась причина или только цена. Если изменилась цена, а причина прежняя, отмена остаётся на месте.
Отдельно про окно события и стоп. Если крупный релиз назначен на время, когда вы уже в позиции, честных вариантов три: сократить размер заранее, закрыться до выхода или заранее признать проскальзывание частью цены решения.
Четвёртого варианта, при котором широкий стоп всё уладит, не существует. Именно этот несуществующий вариант и есть разбираемый миф 🙂
Попробуйте сделать так. Возьмите свою текущую или последнюю идею и сформулируйте её отмену одним предложением, начав со слов сценарий перестаёт быть верным, если. Если предложение не складывается, значит идеи пока нет 📝
Сейчас объясню, почему это не работает так, как все думают. Широкий стоп не защищает от события, он просто делает встречу с ним дороже.
Начну с того, что вообще происходит с ценой в момент релиза. Ликвидность падает, заявки убирают, и цена проходит расстояние скачками. Ваш стоп при этом исполняется не там, где стоит, а там, где нашлась встречная заявка ⚡
Отсюда первое следствие, неприятное и простое. Расширяя стоп, вы не уменьшаете вероятность его исполнения в окне события, а увеличиваете сумму, которую в этом случае потеряете.
Второе следствие тоньше и важнее. Уровень отмены - это не про деньги, а про смысл: это цена, после которой ваш сценарий перестаёт быть верным.
Если вы отодвинули стоп дальше этой цены, вы держите позицию в зоне, где сами уже не верите в идею. Формально она открыта, по сути это уже не сделка, а надежда 🔍
Поэтому вопрос ставится не так, как привыкли. Не какой стоп поставить, а где мой сценарий умирает, и только потом - подходит ли мне такое расстояние.
Разберу, как искать эту цену для макроидеи. Она отличается от обычного технического стопа, и это отличие стоит понимать.
Макроидея опирается на причину: изменились ожидания по ставке, вышли данные, сместился поток капитала. Значит и отмена должна быть привязана к этой причине.
Первый способ: уровень, за которым цена окажется там же, где была до появления вашей причины. Если переоценка отыграна назад целиком, причины больше нет, и держаться не за что 📉
Второй способ: граница диапазона, из которого рынок вышел на вашем драйвере. Возврат внутрь означает, что участники передумали, и это честная отмена.
Третий способ, самый строгий: конкретное событие. Макросценарий живёт ДО следующего заседания или ближайших данных по инфляции, и если после них ничего не подтвердилось, идея закрывается по времени, а не по цене 🗓
Вот про этот третий способ говорят реже всего, а он самый практичный. Отмена по времени не требует, чтобы рынок сходил куда-то конкретно: достаточно, что ожидаемое не случилось.
Теперь про размер, потому что без него разговор неполный. Когда расстояние до отмены большое, правильный ответ не в том, чтобы отказаться от идеи, а в том, чтобы уменьшить объём.
Арифметика простая: допустимая потеря делится на расстояние до отмены. Широкий стоп и крупный объём вместе не живут, и это не вопрос смелости ⚖
Есть и обратная ситуация, приятная. Когда цена отмены оказывается близко и при этом осмысленно, тот же допустимый убыток покрывает больший объём. Хорошая идея - не та, в которую сильнее верят, а та, у которой отмена рядом и понятна.
Есть и отдельный разговор про перенос отмены. Двигать её в сторону прибыли, когда сценарий подтвердился, нормально: причина осталась, а точка, где она перестаёт работать, действительно сместилась.
Двигать её в сторону убытка нельзя почти никогда. Это уже не управление риском, а переписывание условия задачи после того, как ответ не сошёлся 📉
Отличить одно от другого легко по вопросу: изменилась причина или только цена. Если изменилась цена, а причина прежняя, отмена остаётся на месте.
Отдельно про окно события и стоп. Если крупный релиз назначен на время, когда вы уже в позиции, честных вариантов три: сократить размер заранее, закрыться до выхода или заранее признать проскальзывание частью цены решения.
Четвёртого варианта, при котором широкий стоп всё уладит, не существует. Именно этот несуществующий вариант и есть разбираемый миф 🙂
Попробуйте сделать так. Возьмите свою текущую или последнюю идею и сформулируйте её отмену одним предложением, начав со слов сценарий перестаёт быть верным, если. Если предложение не складывается, значит идеи пока нет 📝
Индикатор
✅Buy&Sell по 7 стратегиям
✅Тех-анализ по 30+ параметрам
✅WinRate сигналов до 75%
✅RR 1к3, без глубоких просадок!
По моей реф.ссылке бесплатный доступ к индикаторам в ТГ-боте:
👉t.me/Midas_indicator_bot?start=twjury
✅Buy&Sell по 7 стратегиям
✅Тех-анализ по 30+ параметрам
✅WinRate сигналов до 75%
✅RR 1к3, без глубоких просадок!
По моей реф.ссылке бесплатный доступ к индикаторам в ТГ-боте:
👉t.me/Midas_indicator_bot?start=twjury
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.
Индикатор
✅Buy&Sell по 7 стратегиям
✅Тех-анализ по 30+ параметрам
✅WinRate сигналов до 75%
✅RR 1к3, без глубоких просадок!
По моей реф.ссылке бесплатный доступ к индикаторам в ТГ-боте:
👉t.me/Midas_indicator_bot?start=twjury
✅Buy&Sell по 7 стратегиям
✅Тех-анализ по 30+ параметрам
✅WinRate сигналов до 75%
✅RR 1к3, без глубоких просадок!
По моей реф.ссылке бесплатный доступ к индикаторам в ТГ-боте:
👉t.me/Midas_indicator_bot?start=twjury
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.