Два трейдера ведут журнал одинаково аккуратно. У обоих в графе "риск на идею" стоит один процент депозита. Через три месяца у первого просадка умеренная, у второго - в разы глубже. Процент один и тот же, а итог разный. Подвох сидит в том, в каком порядке каждый считал 🔍
Разберём на условных числах. Депозит 100 000, риск на одну идею - один процент, то есть 1 000. Инструмент стоит 200, его обычная дневная свеча - около 4 пунктов.
Первый трейдер начинает с графика. Он находит место, где идея перестаёт быть верной: за ближайшей зоной, в 6 пунктах от цены. Это полторы обычные свечи. Дальше деление: 1 000 на 6, получается 166 единиц с округлением вниз. Объём выходит 166 на 200, то есть 33 200, треть депозита.
Второй начинает с размера. Ему хочется взять покрупнее - 1 000 единиц, это 200 000, вдвое больше депозита. Чтобы в журнале остался тот же один процент, он считает стоп обратным ходом: 1 000 делит на 1 000 единиц и получает 1 пункт. Четверть обычной свечи 📐
На бумаге риск равный. На графике это две разные ситуации. Стоп первого стоит там, где его поставил рынок: за зоной, дальше обычного дневного хода. Стоп второго стоит там, где его поставила арифметика: внутри обычного дневного колебания.
Отсюда первое расхождение. Цена, которая за день проходит 4 пункта, задевает стоп в 1 пункт просто по дороге, без всякой связи с идеей. Убыточных выходов у второго трейдера больше не потому, что он хуже читает график, а потому, что его стоп меряет шум, а не идею. А просадка растёт именно от числа убыточных выходов подряд.
Второе расхождение - исполнение. Стоп редко исполняется точно по своей цене. Пусть проскальзывание составило 0,5 пункта. У первого это 166 на 0,5 - 83 сверх плана, убыток 1 083 вместо 1 000. У второго - 1 000 на 0,5, то есть 500 сверх плана, убыток 1 500. Полтора запланированных риска на ровном месте ⚡
Третье расхождение - разрыв цены. Допустим, инструмент открылся на 8 пунктов против идеи, перескочив оба стопа. Первый теряет 166 на 8 - это 1 328, или 1,33 процента депозита. Неприятно, но в пределах разумного. Второй теряет 1 000 на 8 - это 8 000, восемь процентов депозита за одно утро при записанном риске в один процент.
Вот и ответ на вопрос с обложки. Процент риска верен только при двух условиях: стоп стоит за пределами обычного шума и исполняется близко к своей цене. Чем уже стоп по сравнению с обычной свечой и чем крупнее объём, тем дальше реальная потеря от записанной в журнале 📊
Порядок, который закрывает ловушку, состоит из трёх шагов, и местами они не меняются. Сначала график: где идея отменяется. Потом доля депозита, которую допустимо потерять при отмене. И только потом размер: допустимая потеря, делённая на расстояние до стопа.
Полезно добавить две проверки. Первая: сравнить расстояние до стопа с обычной свечой рабочего таймфрейма. Если стоп меньше одной свечи, он, скорее всего, стоит внутри шума, и его ширину стоит перепроверить по графику, а не по желаемому размеру.
Вторая проверка: умножить размер на цену и сравнить с депозитом. Если объём в несколько раз больше счёта, любое проскальзывание и любой разрыв умножаются на тот же коэффициент. Запись про один процент этого не покажет 🧮
У метода есть честное ограничение. Широкий стоп не делает идею верной и не отменяет убытков, он только возвращает проценту риска его смысл. Размер при этом получается меньше, чем хочется, и это нормальный итог расчёта, а не его ошибка.
И ещё одно. Если после расчёта размер выходит слишком маленьким, чтобы им было интересно заниматься, правильный вывод - пропустить идею или поискать место с более близкой отменой. Сдвигать стоп ближе ради размера значит вернуться в ту же ловушку с другой стороны.
Попробуйте сами. Возьмите три последние записи из журнала и для каждой посчитайте два числа: во сколько раз стоп шире или уже обычной свечи и во сколько раз объём больше или меньше депозита. Затем прикиньте потерю при разрыве в две обычные свечи. Сравните её с процентом, который был записан ✍
Разберём на условных числах. Депозит 100 000, риск на одну идею - один процент, то есть 1 000. Инструмент стоит 200, его обычная дневная свеча - около 4 пунктов.
Первый трейдер начинает с графика. Он находит место, где идея перестаёт быть верной: за ближайшей зоной, в 6 пунктах от цены. Это полторы обычные свечи. Дальше деление: 1 000 на 6, получается 166 единиц с округлением вниз. Объём выходит 166 на 200, то есть 33 200, треть депозита.
Второй начинает с размера. Ему хочется взять покрупнее - 1 000 единиц, это 200 000, вдвое больше депозита. Чтобы в журнале остался тот же один процент, он считает стоп обратным ходом: 1 000 делит на 1 000 единиц и получает 1 пункт. Четверть обычной свечи 📐
На бумаге риск равный. На графике это две разные ситуации. Стоп первого стоит там, где его поставил рынок: за зоной, дальше обычного дневного хода. Стоп второго стоит там, где его поставила арифметика: внутри обычного дневного колебания.
Отсюда первое расхождение. Цена, которая за день проходит 4 пункта, задевает стоп в 1 пункт просто по дороге, без всякой связи с идеей. Убыточных выходов у второго трейдера больше не потому, что он хуже читает график, а потому, что его стоп меряет шум, а не идею. А просадка растёт именно от числа убыточных выходов подряд.
Второе расхождение - исполнение. Стоп редко исполняется точно по своей цене. Пусть проскальзывание составило 0,5 пункта. У первого это 166 на 0,5 - 83 сверх плана, убыток 1 083 вместо 1 000. У второго - 1 000 на 0,5, то есть 500 сверх плана, убыток 1 500. Полтора запланированных риска на ровном месте ⚡
Третье расхождение - разрыв цены. Допустим, инструмент открылся на 8 пунктов против идеи, перескочив оба стопа. Первый теряет 166 на 8 - это 1 328, или 1,33 процента депозита. Неприятно, но в пределах разумного. Второй теряет 1 000 на 8 - это 8 000, восемь процентов депозита за одно утро при записанном риске в один процент.
Вот и ответ на вопрос с обложки. Процент риска верен только при двух условиях: стоп стоит за пределами обычного шума и исполняется близко к своей цене. Чем уже стоп по сравнению с обычной свечой и чем крупнее объём, тем дальше реальная потеря от записанной в журнале 📊
Порядок, который закрывает ловушку, состоит из трёх шагов, и местами они не меняются. Сначала график: где идея отменяется. Потом доля депозита, которую допустимо потерять при отмене. И только потом размер: допустимая потеря, делённая на расстояние до стопа.
Полезно добавить две проверки. Первая: сравнить расстояние до стопа с обычной свечой рабочего таймфрейма. Если стоп меньше одной свечи, он, скорее всего, стоит внутри шума, и его ширину стоит перепроверить по графику, а не по желаемому размеру.
Вторая проверка: умножить размер на цену и сравнить с депозитом. Если объём в несколько раз больше счёта, любое проскальзывание и любой разрыв умножаются на тот же коэффициент. Запись про один процент этого не покажет 🧮
У метода есть честное ограничение. Широкий стоп не делает идею верной и не отменяет убытков, он только возвращает проценту риска его смысл. Размер при этом получается меньше, чем хочется, и это нормальный итог расчёта, а не его ошибка.
И ещё одно. Если после расчёта размер выходит слишком маленьким, чтобы им было интересно заниматься, правильный вывод - пропустить идею или поискать место с более близкой отменой. Сдвигать стоп ближе ради размера значит вернуться в ту же ловушку с другой стороны.
Попробуйте сами. Возьмите три последние записи из журнала и для каждой посчитайте два числа: во сколько раз стоп шире или уже обычной свечи и во сколько раз объём больше или меньше депозита. Затем прикиньте потерю при разрыве в две обычные свечи. Сравните её с процентом, который был записан ✍
МУЛЬТИ-ИНДИКАТОР
С ИНТЕРАКТИВНЫМ ОБУЧЕНИЕМ
✅Сигналы без перерисовок
✅Технический анализ с планом
✅7 стратегий на выбор
✅Бесплатный тест-драйв
Телеграм-бот:
👉t.me/Midas_indicator_bot?start=tvmidas
Сайт:
👉midas-club.com/
С ИНТЕРАКТИВНЫМ ОБУЧЕНИЕМ
✅Сигналы без перерисовок
✅Технический анализ с планом
✅7 стратегий на выбор
✅Бесплатный тест-драйв
Телеграм-бот:
👉t.me/Midas_indicator_bot?start=tvmidas
Сайт:
👉midas-club.com/
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.
МУЛЬТИ-ИНДИКАТОР
С ИНТЕРАКТИВНЫМ ОБУЧЕНИЕМ
✅Сигналы без перерисовок
✅Технический анализ с планом
✅7 стратегий на выбор
✅Бесплатный тест-драйв
Телеграм-бот:
👉t.me/Midas_indicator_bot?start=tvmidas
Сайт:
👉midas-club.com/
С ИНТЕРАКТИВНЫМ ОБУЧЕНИЕМ
✅Сигналы без перерисовок
✅Технический анализ с планом
✅7 стратегий на выбор
✅Бесплатный тест-драйв
Телеграм-бот:
👉t.me/Midas_indicator_bot?start=tvmidas
Сайт:
👉midas-club.com/
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.