OPEN-SOURCE SCRIPT
Half Life Mean Reversion
Its a tool for those who work in statistical arbitrage/pair trading in stocks or asset classes.
a high correlation between two assets does not mean, they will be "mean reverting" too.
half life tells us if they are mean reverting. lower half life is better.
Half life of mean reversion = time taken by the "price ratio" of two assets, to revert back, to half way to its mean.
script takes 3 lookback periods and calculates the half life of all 3 periods. Then gives it an acceptance score. lower is better.
run for different pairs and chose the one with least acceptance scores
a high correlation between two assets does not mean, they will be "mean reverting" too.
half life tells us if they are mean reverting. lower half life is better.
Half life of mean reversion = time taken by the "price ratio" of two assets, to revert back, to half way to its mean.
script takes 3 lookback periods and calculates the half life of all 3 periods. Then gives it an acceptance score. lower is better.
run for different pairs and chose the one with least acceptance scores
Скрипт с открытым кодом
В истинном духе TradingView, создатель этого скрипта сделал его открытым исходным кодом, чтобы трейдеры могли проверить и убедиться в его функциональности. Браво автору! Вы можете использовать его бесплатно, но помните, что перепубликация кода подчиняется нашим Правилам поведения.
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.
Скрипт с открытым кодом
В истинном духе TradingView, создатель этого скрипта сделал его открытым исходным кодом, чтобы трейдеры могли проверить и убедиться в его функциональности. Браво автору! Вы можете использовать его бесплатно, но помните, что перепубликация кода подчиняется нашим Правилам поведения.
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.