OPEN-SOURCE SCRIPT
Kalman Regime [Jamallo]
(2025)
Intro
Kalman Regime filters price through two stages — a Gaussian kernel weighted average followed by an adaptive Kalman filter — to produce a smooth, noise-resistant baseline. ATR is used throughout to make the system volatility-aware.
Breakdown
The Gaussian kernel pre-smooths price using a bell-shaped weight profile that blends recency bias (recent bars matter more) with center localization (edge bars contribute less). This pre-smoothed value is then passed into an adaptive Kalman filter, which recursively estimates the "true" price state by balancing how much to trust the new measurement versus the prior state — with that balance dynamically scaled by current ATR.
The resulting baseline drives regime detection through a two-tier state machine. A strong signal fires when price breaks the ATR envelope and the baseline slope confirms direction. A weaker signal fires when price crosses the baseline and slope exceeds an ATR-scaled threshold. This dual-gate structure reduces whipsaws without adding lag.
END
A two-stage price filter combining a Gaussian kernel pre-smoother with an adaptive Kalman filter, using ATR envelopes and slope confirmation for regime detection.
Intro
Kalman Regime filters price through two stages — a Gaussian kernel weighted average followed by an adaptive Kalman filter — to produce a smooth, noise-resistant baseline. ATR is used throughout to make the system volatility-aware.
Breakdown
The Gaussian kernel pre-smooths price using a bell-shaped weight profile that blends recency bias (recent bars matter more) with center localization (edge bars contribute less). This pre-smoothed value is then passed into an adaptive Kalman filter, which recursively estimates the "true" price state by balancing how much to trust the new measurement versus the prior state — with that balance dynamically scaled by current ATR.
The resulting baseline drives regime detection through a two-tier state machine. A strong signal fires when price breaks the ATR envelope and the baseline slope confirms direction. A weaker signal fires when price crosses the baseline and slope exceeds an ATR-scaled threshold. This dual-gate structure reduces whipsaws without adding lag.
END
A two-stage price filter combining a Gaussian kernel pre-smoother with an adaptive Kalman filter, using ATR envelopes and slope confirmation for regime detection.
Скрипт с открытым кодом
В истинном духе TradingView, создатель этого скрипта сделал его открытым исходным кодом, чтобы трейдеры могли проверить и убедиться в его функциональности. Браво автору! Вы можете использовать его бесплатно, но помните, что перепубликация кода подчиняется нашим Правилам поведения.
Join the Growing (Econophysics Trading) Community! ⚛️
discord.com/invite/qb4RKFdwYJ
Trade the physics of price.
discord.com/invite/qb4RKFdwYJ
Trade the physics of price.
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.
Скрипт с открытым кодом
В истинном духе TradingView, создатель этого скрипта сделал его открытым исходным кодом, чтобы трейдеры могли проверить и убедиться в его функциональности. Браво автору! Вы можете использовать его бесплатно, но помните, что перепубликация кода подчиняется нашим Правилам поведения.
Join the Growing (Econophysics Trading) Community! ⚛️
discord.com/invite/qb4RKFdwYJ
Trade the physics of price.
discord.com/invite/qb4RKFdwYJ
Trade the physics of price.
Отказ от ответственности
Информация и публикации не предназначены для предоставления и не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или другими видами советов или рекомендаций, предоставленных или одобренных TradingView. Подробнее читайте в Условиях использования.