Bitcoin / TetherUS
การศึกษา

เปรียบเทียบกลยุทธในการเทรด BTC 3 แบบ ตั้งแต่ปี 2022-2025

400
พอดีช่วงปีใหม่ยุ่งๆ ก็เลยไม่ได้ทำสรุปประจำปี วันนี้ก็เลยแวะมาทำซักหน่อยนะครับ

สำหรับปีที่แล้วเราจะเห็นว่า ถึงแม้ BTC จะทำ ATH ใหม่ไปช่วงกลางๆ ปี แต่ว่า ระยะที่มันวิ่งนี่แทบไม่ได้ไปไหนไกลเลย โดยปีที่แล้ว ถ้าเทียบกันแบบ เปิดปี vs ปิดปี นี่... ขาดทุนด้วยซ้ำ วันนี้ก็เลยแวะมาอัพเดททิ้งไว้นิดนึงว่า ระหว่างการทำตามระบบ Action Zone กากๆ win rate ห่วยๆ กับใช้ท่า buy & hold หรือ DCA จะเป็นยังไง

ผลสั้นๆ เดี๋ยวค่อยมาอธิบายต่อ นั่นก็คือ...
==============
- Buy&Hold = -7.5% (ขาดทุน)
- DCA every week = -11.52% (ขาดทุน)
- inwCoin Trend Following = +3.9% (กำไร)

โอ้ว! จ๊อด! ไม่น่าเชื่อ ว่า Trend Following อย่าง Action Zone ที่ผมใช้ ที่คนด่ากันมาตลอดปี ว่าระบบกาก win rate ต่ำตม กลายเป็นพอจบปี กลับมีกำไรซะงั้น! 55555 โดยเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่า ทำไม

======
1) Buy & Hold
======
- สำหรับระบบนี้ ก็ให้อนุมานว่า ซื้อตอนวันที่ 1 มกราคม ของเริ่มปี แล้วมาขายตอนสิ้นปี วันที่ 30 ธันวาคม ตอนจบปี
- โดยราคาซื้อ BTC ณ วันที่ 1/1/2025 ที่ผมได้บันทึกไว้ ก็คือ 96,217
- ราคาขาย BTC ณ วันที่ 30/1/2025 ที่ผมได้บันทึกไว้ ก็คือ 89,000
- คำนวณออกมาแล้ว ก็จะขาดทุนไปอยู่ที่ -7,217 หรือคิดเป็น -7.5% นั่นเองครับ
- ระบบนี้ ถ้าเป็นในช่วงปี 2023 หรือ 2024 ก็จะเห็นว่า เป็นระบบที่ให้กำไรโคตรดี แค่ซื้อแล้วถือไว้โง่ๆ ก็รวยแล้ว จะไปเทรดทำไมให้เหนื่อย โดยในปี 2024 ได้กำไร +125% และปี 2023 ได้กำไร +158%
- แต่ถ้าย้อนไปดูอีกหน่อย ในปี 2022 ก็จะพบว่า ถ้าใช้ระบบนี้ ก็จะขาดทุนถึง -65% ครับ
- สรุปง่ายๆ ก็คือ ถ้าคุณสามารถทนขาดทุนได้ถึงระดับ -65%++ ( หรืออาจจะถึง -80%++ ระหว่างปี ) ได้ คุณก็สามารถใช้ระบบนี้ได้นั่นเอง
- แต่ถ้าเราอยากใช้ระบบนี้แบบคุมความเสี่ยงล่ะ? เราจะทำยังไง ก็มีวิธีง่ายๆ ครับ ก็คือการคำนวณย้อนกลับไปถึง maximum money ที่เรายอมเสียได้
- สมมุติว่า เรายอม bet ด้วยระบบนี้ ที่ 10% ของพอร์ต โดยเราประเมินว่า ในช่วงที่ขาดทุนหนักที่สุดของระบบนี้ ที่จะเป็นไปได้ของ BTC คือ -80%
- เราก็จะมี maximum drawdown อยู่ที่ 10% * -80% = -8% ของพอร์ตนั่นเองครับ
- ดังนั้น ถ้าเราใช้ระบบนี้ โดยการเอาเงิน 10% ของพอร์ต มาเสี่ยงทั้งก้อน เราก็จะได้ข้อสรุปว่า
- 2025 = 10% * (-7.5%) = ขาดทุน -0.75%
- 2024 = 10% * 125% = กำไร 12.5%
- 2023 = 10% * 158% = กำไร 15.8%
- 2022 = 10% * (-65% ) = ขาดทุน -6.5%
- 2021 = 10% * 408% = กำไร 40.8%
- จะเห็นได้ว่า เอาจริงๆ ถ้าเราคุมความเสี่ยงให้จำกัด กำไรมันก็ไม่ได้เวอร์วังอลังกาล่าอะไรมาก ขนาดในปีที่ดีสุดๆ อย่างปี 2021 ถ้าเราคุมเสี่ยงเราก็มีกำไรแค่ 40% เท่านั้น
- แต่ก็นั่นแหละ เรื่องการ "คุมความเสี่ยง" เป็นเรื่องที่พูดให้คนที่ไม่เคยเจ๊งมาก่อน ก็จะไม่เข้าใจ ทำไงก็จะไม่เข้าใจ เพราะเขาไม่เคยผ่านภาวะที่ใจพังยับมาก่อน ดังนั้น ผมก็คงไม่สอนไรมาก แค่คำนวณตัวเลขให้ดูเฉยๆ ล่ะกันครับ

===
2) DCA ทุกๆ สัปดาห์
===
- สำหรับระบบ DCA ทุกๆ สัปดาห์ จริงๆ ก็คล้ายๆ กับ buy & hold นะแหละ แต่เราไม่อยากซื้อด้วยเงินก้อนเดียว เลยเอาเงินก้อนนั้นมากระจายซื้อ BTC ไปทุกๆ สัปดาห์แทน
- ซึ่งวิธีนี้ มันจะดีต่อใจมากกว่าตรงที่ว่า บางทีเราจะซื้อเฉลี่ยๆ กันไป ตอนลงมันก็ไม่ลงหนัก แต่ตอนได้มันก็ไม่ได้เยอะเช่นกัน
- โดยผลย้อนหลังของกลยุทธนี้ จะมีดังนี้
- 2025 = -11.52% ( ถ้าวางเงิน 10% = -1.52% )
- 2024 = 54.87% ( ถ้าวางเงิน 10% = 5.48% )
- 2023 = 55.95% ( ถ้าวางเงิน 10% = 5.95% )
- 2022 = -33.84% ( ถ้าวางเงิน 10% = -3.84% )
- ส่วนปี 2021 ผมยังไม่ได้เก็บ record ก็เลยไม่มีข้อมูลครับ
- จะเห็นว่า ถ้าเทียบกันแบบปีต่อปีระบบอย่าง DCA ผลตอบแทนก็ไม่ได้ดีอะไร แถมจะแย่ซะด้วยซ้ำ แต่จริงๆ แล้วแนวคิดของ DCA ที่ใช้กันก็คือ "มองเกมยาวๆ ระดับ 5 ปี 10 ปีขึ้นไป แล้วทำการ DCA อย่างมีวินัย" ดังนั้น การจะมาเทียบแบบปีต่อปีมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลที่ดีเท่าไหร่
- โดยผมเองก็ได้ทำข้อมูลการ DCA ย้อนหลังไว้ ตั้งแต่ปี 2020 ถึงสิ้นปี 2025 ก็จะพบว่า.. มีกำไรทั้งสิ้น ประมาณ +150% เทียบกับเงินที่ลงไปทั้งหมด นั่นเองครับ
- เอาจริงๆ ถ้ามองกันแฟร์ๆ ก็แพ้ทองแบบราบคาบอะนะ 555

===
3) เทรดตามระบบ Trend Following
===
- สำหรับวิธีสุดท้าย และเป็นวิธีที่ผมเองก็ใช้อยู่ด้วย นั่นคือ การเทรดตามระบบ Trend Following โดยก่อนหน้านี้ผมได้ใช้อยู่หลายระบบด้วยกัน แต่มาช่วงกลางๆ ปี ผมมาหยุด revise strategy ใหม่ แล้วก็เลยเอาตัวที่ไม่ค่อย perform ออกไป ก็เลยเหลือไว้แค่ MACD ตัดศูนย์ หรือ Action Zone เท่านั้นครับ
- โดยก่อนหน้านี้ระบบที่ผมใช้จะมีความเสี่ยงรวมประมาณ 3% ของพอร์ต ( กลยุทธละ Risk 1% ) โดยที่ผ่านมา มีผลการเทรดดังต่อไปนี้ ( เป็นผลการเทรดจากการบันทึกจุดเข้าจุดออกตรงๆ ส่วนผลเทรดจริงจะคลาดเคลื่อนต่ำกว่านี้บ้าง เพราะมีค่า fee และอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องครับ )
- 2025 = +3.9%
- 2024 = +44%
- 2023 = +57%
- 2022 = -4%
- ส่วนปี 2021 ผมยัง log profit ค่อนข้างมั่ว ก็เลยไม่ขอเอามาใส่ลงให้เห็นล่ะกัน แต่ถ้าจะเล่าก็คือพอร์ตโตฉ่ำๆ เหมือนชาวบ้านเขาทุกคนในปีนั้นแหละครับ
- จะเห็นได้ว่า ในปีที่แย่โคตรๆ อย่างปี 2022 ถ้าเราคุมความเสี่ยงดีๆ มันก็ไม่ได้ขาดทุนหนักอะไรมาก พอไล่ย้อนดูก็ขาดทุนพอๆ กับกลยุทธอื่นๆ น่ะแหละ แต่สำหรับผม ปี 2022 นี่ก็บอกได้ว่า เทรด USDT สนุกมาก พอร์ตเขียวได้ตอนจบปีเพราะเทรด USDT เลย


---
สรุป
---
- สรุปแล้ว...เราจะเลือกกลยุทธไหน ส่วนตัวมองว่า แล้วแต่ประสบการณ์ และสิ่งที่เราเจอมาจากตลาดครับ เพราะสำหรับผมที่เจอตลาดเล่นจนเกือบหมดตัวมาแล้ว ก็จะมองหากลยุทธที่จำกัดความเสี่ยง ( downside risk ) มากกว่าที่จะไปซัดเต็มข้อ หรือ all-in มากกว่าครับ ทำให้กลยุทธแนว Trend following สำหรับผม มันตอบโจทย์มากๆ
- แต่สำหรับกลยุทธระยะยาว อย่าง DCA ผมก็ยังทำอยู่อย่างสม่ำเสมอนะ โดยเริ่ม DCA มาตั้งแต่ต้นปี 2023 นี่ก็ทำมาได้สามปีละ ก็พบว่า... กำไรแม่งแค่ 12% เท่านั้นเอง 5555 งงเหมือนกันว่าทำไมเหลือแค่นี้ แต่มันก็ได้นี้จริงๆ น่ะแหละ
- ก็แวะมาสรุปกลยุทธกันหน่อย เก็บไว้อ่านเองด้วย + เอามาแชร์ให้คนทั่วไปได้อ่านกันด้วย อย่างน้อยๆ ก็น่าจะมีประโยชน์ครับ

ปล. สำหรับท่านที่สงสัยว่าผมหายไปไหนจาก fb ก็ขอบอกว่า พอดี account fb ปลิวครับ ก็เลยอัพเดทอะไรอีกไม่ได้ 555 แต่ก็ไม่เป็นไร ก็ถือว่า social detox ไปในตัวล่ะกัน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมใน ข้อกำหนดการใช้งาน