Очередная попытка посчитать волны. Если я прав, то следующий откат будет лишь четвёртой волной. Можем оттестировать зону 7000. Финал будет чуть позже.
บันทึก
Волна (v) продолжает удлиняться. Она может удлиниться до отметки 7450.การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
На сколько я вижу, падение началось.Уровни коррекции для волны 4 - 23.6%, 38.2% и 50% длины волны 3, что соответствует уровням 7168, 7034 и 6925.
4 волна редко откатывается на 50%. Может не дойти до январской вершины - слегка подрежет волну (iv) (жёлтую), и отправится на 7400+. В апреле не дошли до пиков начала 2025 года - та же история.
Насдак, в свою очередь, более волатильный, и возможно он дотянется до пиков января/октября.
บันทึก
Ну и, да, в самом бычьем сценарии 4 волна завершится в районе 7150-7170. Восходящий тренд очень сильный, быки будут делать ставку на это. Моё предположение, что сходим ниже, основано на предыдущих идеях, которые указывают, что цена сейчас в зоне сильного сопротивления. По идее должен появиться сигнал к ослаблению тренда - глубокая коррекция в 4 волне станет именно таким сигналом, если она произойдёт. Полноценная коррекция/разворот в любом случае по технике будет только после пятой волны.บันทึก
บันทึก
Нет, всё-таки в последней волне (v) формируется ещё одна подволна вверх. На 7390-7450 пойдёт. Сегодня или в понедельник завершится.บันทึก
Через час выходят данные по безработице и нон фарма. Вероятно, цена обновит максимум длинным шипом вверх и резко пойдёт вниз.บันทึก
Возможно формируется конечная диагональ. В целом, структура волн в моей разметке не поменялась. Даже если в ней ошибка, цена сейчас торгуется у 1.618 фибы (от пика января до дна марта), и на 4ч есть дивергенции и на RSI, и на MACD. После вчерашнего падения насдак и SOXX больше не тащат рынок, S&P500 переписывает хаи за счёт ротации - это тоже сигнал к продаже. Так что ждём откат.บันทึก
СНП сегодня достиг верхней границы месячного диапазона ожидаемых движений на рынке опционов. Здесь стена колов, обычно эти уровни служат сильным сопротивлением. Месячный диапазон уже пробивался в апреле. Пробой два месяца подряд - это маловероятно, т.к. рынок опционов закладывался на это движение с учётом волатильности на начало месяца. Прокол или ложный пробой, впрочем, возможен.На насдаке уже нарисовалась дивергенция на дневном таймфрейме - он может развернуться уже завтра. Но на снп дневной дивергенции нет. Часто насдак разворачивается первый, а снп ещё какое-то время переписывает хаи за счёт ротации в защитные сектора. В следующую среду отчитывается нвидиа - на этом событии может произойти финальный памп. А на четверг запланировано начало забастовки в Самсунг, которая может стать триггером к сильной коррекции.
บันทึก
Один из драйверов роста последних недель - это гамма-сквиз на рынке опционов. Когда вся толпа заходит без остановки в лонг с плечами, маркет-мэйкер, продающий активы толпе, вынужден хеджировать свои продажи через покупку опционов, толкая таким образом рынок вверх ещё сильнее. К счастью, есть механизм для сброса этого беспредела - это экспирация.Когда 17 апреля прошла месячная экспирация (так называемый OPEX), рост сразу прекратился - начался недельный боковик. Затем на фоне очень хорошего сезона отчётности покупки продолжились, и начался новый гамма-сквиз. В минувшую пятницу проэкспирировались крупные опционные позиции, после чего рынок сразу отъехал. В следующую пятницу будет очередная месячная экспирация - она-то рынок и развернёт скорее всего.
Обычно ни одна коррекция на S&P500 не начинается без дивергенции на дневках. Но дивергенции образуются, когда цена идёт лесенкой, делая откаты. На безоткатном росте дивергенций может и не быть.
Я не уверен, что на следующей неделе цена сделает перехай к отчёту нвидиа. Может быть, разворот уже состоялся. Если в начале недели цена провалится куда-нибудь на 7300, то к концу недели, может, нарисует правое плечо, и на этом всё. С учётом того, как высоко и быстро взлетела цена, я уже не уверен, что будут ещё 4 и 5 волны. Возможно структура завершена, и дальше только вниз на несколько месяцев - нельзя исключать такой вариант.
บันทึก
Я всё-таки буду придерживаться идеи, что должны быть ещё волны 4 и 5. Рынок опционов допускает, что на этой неделе цена может сходить и под 7300, и чуть выше 7500 - волны 4 и 5 полностью подходят под этот диапазон по фибам. Всё подробнее описано в следующей идее.
บันทึก
Уточняю - в индикаторе, который я использовал для отслеживания дат экспираций, ошибка - он показывает, что месячная экспирация (OPEX) будет в эту пятницу, хотя она прошла в прошлую пятницу. На этой неделе будет экспирация VIX опционов и фьючерсов в четверг. Это менее значимая экспирация, но после неё рынок тоже временами делает неожиданные развороты.บันทึก
В последний момент профсоюз Самсунг отложил 18-дневную забастовку, запланированную с 21 мая по 7 июня, "до дальнейшего уведомления". Но техника указывает, что цена всё равно должна провалиться под 7300. Видимо, на отчёте нвидиа, или на заседании ФРС, которое проходит прямо сейчас. Скоро узнаем.บันทึก
Запостил аналогичную идею на SPX на английском. 7270, 7120, 7000 - это всё вероятные цели для волны 4. Сейчас я больше склоняюсь к тому, что цена дойдёт до уровня 0.382 в районе 7120.
บันทึก
SOXX на этой неделе переписал хаи, насдак снова опережает снп по росту. Но, что примечательно, ни снп, ни насдак на этой неделе не переписали максимумы. Это значит, что другие сектора тянут их вниз.Я не знаю, перепишут ли индексы хаи на следующей неделе. Пока не переписали, моя последняя идея в силе.
Если перепишут, то глобально картина не поменяется - тренд слабеет, разворотные сигналы становятся сильнее. Обновление максимумов на снп создаст дневную дивергенцию, которая приведёт к более сильному откату. На VIX дневная дивергенция уже есть. Дивергенция на месяцах укрепилась. Для глубокой коррекции более 10% не хватает только недельной дивергенции - она образуется, если хотя бы одна неделя закроется красной свечой с последующим обновлением максимумов на неделях - поэтому 4 волна так важна. Квартальная и полугодовая дивергенция образуются на закрытии Июня, но цена для этого не обязана быть на хаях - выше 6850 достаточно.
บันทึก
На дневном таймфрейме образовались разворотные свечи - падающая звезда на US500 и US100 и надгробие на SPX и NDX. Я думаю, есть все шансы завершить коррекцию на следующей неделе.บันทึก
На мелких таймфреймах ясно видно, что структура восходящего движения с 20 мая коррекционная. Это расширенный флэт, или, на худой конец, бегущий флэт - в этом типе коррекций волна B идёт выше начала волны A. В расширенном флэте волна C идёт ниже конца волны A, в бегущим флэте волна C не обновляет низы волны A.Не стал постить свою идею. В принципе другие трейдеры видят то же самое. Ожидаю, что коррекция завершится под самое закрытие недели.
บันทึก
Похоже, что насдак тольлко что развернулся! Структура на насдаке и снп500 разная. Снп500 скорее всего обновит максимум в июне, насдак скорее всего нет.
บันทึก
График насдака относительно снп500 показывает, что насдак сейчас будет сильно проседать относительно снп500.Как вариант, можно шортить насдак и хеджироваться на отскоках через лонг снп500.
บันทึก
Краткосрочно идея такая: снп500 под 7300 к концу недели, насдак под 29000. На следующей неделе скорее всего снова рост - снп к новым максимумам, насдак в правое плечо. Но это лишь догадки. Всё может гэпнуться вниз гораздо глубже. Но скорее всего пока не дадут глубоко провалиться.บันทึก
Один момент мне не нравится - цена на насдаке чуть-чуть не достала до 1.618 фибы и не образовала дивергенцию на 2ч. Так что осторожно, возможно это ловушка, и цена сделает ещё один перехай.
บันทึก
Возможно насдак так же, как и снп500, находится в плоской коррекции, и вчера завершилась волна B. Тогда на этой неделе он не перепишет хаи, но слегка перепишет в июне - но не так сильно, как снп 500.บันทึก
На снп500 расширенный флэт, на насдаке бегущий флэт - по-моему логично получается. Вот идея с бегущим флэтом на насдаке:
บันทึก
То, что цена будет валиться именно к закрытию этой недели - это по-большому счёту моя догадка. Может быть, только со следующей всё начнёт нормально падать. Самое главное, что с текущего уровня риск/профит в пользу падения. СНП500, например, либо сразу пойдёт на 7300, либо сначала сходит к 7600, а потом развернётся на 7300. Если СНП пойдёт на этой неделе к 7600, то насдак, я думаю, хаи всё-таки не обновит вместе с ним.บันทึก
либо обновит незначительно по сранвнеию с снп500, потому что начнёт андерперформить.บันทึก
Пошли по оранжевому сценарию. Теперь структура внутри волны (5) выглядит, как 5-волновое движение. Если это так, то никаких бегущих флэтов не будет, насдак отъедет как минимум на 10%. Насчёт снп500 не уверен.บันทึก
Ну, раз не дали разворот по насдаку на этой неделе, дадут на следующей - ему осталось совсем чуть-чуть добить, чтобы завершить структуру.
บันทึก
Закрытие мая на хаях уменьшает вероятность глубокой коррекции в 20-30% этим летом. Но сигналы на коррекцию никуда не делись.Дивергенция на месяцах на месте. На этой неделе появились дневные и 2ч дивергенции. И ещё на этой неделе был зафиксирован самый сильный перекос в сторону кол-опционов на графике Put/Call Ratio с июля прошлого года. В июле 2025 за этим перекосом последовала 3.5% коррекция на СНП500 и 4% коррекция на насдаке. Этот сигнал не говорит, какой силы будет откат. Но если это всё, что дадут медведям, будет конечно печально. В любом случае, какая-то волатильность на рынки сейчас привалит.
บันทึก
Моя минимальная цель в 10% по насдаку основывается на уровне фибоначчи 1.618 от пятой волны. Это классический, так сказать, паттерн. Он совпадает с уровнем поддержки. Но, чтобы добраться туда, снп500 должен тоже развернуться, а он, скорее всего, нарисует разворот после насдака. Первое ощутимое падение после такого сильного ралли скорее всего будет медвежьей ловушкой. Не обвалится всё быстро. Так что пока ожидаю волатильный боковик на хаях, как был в октябре-феврале, только в меньшем масштабе. บันทึก
На самом деле закрытие мая красной неделей было очень нужно медведям - это не только бы показало ложный пробой на важных многолетних каналах, но и в перспективе на июнь дало бы возможность сформироваться недельной дивергенции на индикаторе RSI. Если посмотреть на истории SPX, там очень сложно будет найти хоть одну коррекцию более 5% без недельной дивергенции, наверное таких никогда не было. На начало мая была дивергенция, которая тянулась с сентября, но её продавили - теперь нужна новая.Насдак может сходить вниз на 10% без недельной дивергенции, если она есть на SPX - это случилось в феврале-марте. Но сейчас недельной дивергенции нет ни там, ни там.
Так что, увы, в июне скорее всего максимум дадут откатить в район 7300, наверное перед IPO SpaceX, а потом рост продолжится. Чего я в принципе и ждал, но не в июне, а в мае.
Если на закрытии июня будет продавлена дивергенция на месяцах, а вместе с ней и квартальная, то окажется, что вся эта пятиволновая структура, которая формировалась последние два месяца - это не последняя волна большего порядка, а первая или, в лучшем случае, третья.
Так что июнь может стать решающим месяцем. А на следующей просадке нужно выскакивать с шорта.
Может быть, насдак провалится не на 1.618 фибу от пятой волны, а на 1.272 - это будет 8% коррекция к уровню 28000, слегка под 4 волну, там как раз есть маленький гэп на NDX. Посмотрим. Пусть пока развернётся.
บันทึก
В принципе, если в июне СНП провалится на 7300 или ниже, нарисовав хорошую красную свечу на неделях, затем сходит куда-то выше 7600, а затем снова отъедет под пик мая, то дивергенции на месяцах и кварталах останутся, и у нас появится дивергенция на неделях. Таким образом появятся все условия для обвала в июле. По волнам всё сойдётся, если на снп цена действительно в плоской коррекции.บันทึก
Я всё ломал голову, что же там за структура. То тут что-то не сходится, то там. И вот товарищ EduwaveTrading запостил разметку, которая всё расставляет на свои места. По соотношениям Фибоначчи всё сходится - 4 волна откатила чётко на уровень 0.382 от третьей волны. Но это всё ещё удлинённая третья волна. На насдаке либо то же самое, либо что-то очень близкое по структуре.Глубокой коррекции быть, но месяц придётся поторговаться в боковике. Если на закрытии июня останутся дивергенции на всех таймфреймах, то будет обвал. Если будут только на днях и неделях, то дадут 10-15% в июле-августе, и всё, после этого ралли продолжится.
บันทึก
Ну как боковик. Мои расчёты показывают, что последняя волна может завершиться на уровнях 7675, 7750, либо аж в районе 8000 - это худший сценарий. Поэтому я не собираюсь сидеть в шорте до последнего, на следующей просадке я его скину, а дальше посмотрим, как закроется июнь.บันทึก
Допустим, насдак ушёл в коррекцию, но СНП500, возможно, ещё нет. СНП часто разворачивается после насдака. Он чуть-чуть не достал до уровня 1.618 от 4 волны. С 20 мая наблюдаю, как формируются эти волны abc, и всё гадал, что же это - думал, что это плоская коррекция, но теперь это очень похоже на завершающуюся конечную диагональ. Всё, как в начале года, только в меньшем масштабе. Это просто догадка, конечно же, и не повод лонговать.Если всё так, то отскок на насдаке может затянуться на целую неделю - вплоть до IPO SpaceX. Зато, если СНП500 перепишет хаи на следующей неделе, а насдак - нет, это будет сильный сигнал в шорт.
บันทึก
Мощно падаем! Думаю, на 28к всё-таки дадут сходить, но я буду сокращать позицию между 29к и 28640 - оттуда должны быть отскоки. Может быть, получится усредниться на отскоке.
บันทึก
Впрочем, никаких разворотных сигналов нет. Может быть, не стоит ловить падающие ножи, а просто подождать открытия понедельника. Надоело получать по зубам на отскоках, но в этот раз разворот походу серьёзный. Думаю, график NDX относительно SPX может подсказать, где закончится коррекция.
บันทึก
Коррекция на похожей дневной дивергенции была 10 октября, и длилась она ровно один день. В понедельник уже всё взлетало без всяких разворотных сигналов. Но тогда не было дивергенции на месяцах. Так что хз. Насдак дошёл до 1.618 фибы, там поддержка. Сокращу всё-таки немного, так спокойнее. Если в понедельник гэпнемся вниз на 28640, сокращу ещё сильнее.บันทึก
Только я это написал, как всё дальше полетело вниз. Набрал обратно. На субботней сессии сокращу. Даже если прилетит какой-то внезапный позитив на выходных, обычно после падающей пятницы цена на мосбирже открывается с гэпом вниз в субботу. А дальше в понедельник уже на американской сессии либо ещё сильнее с гэпом вниз, либо с гэпом вверх.บันทึก
Насдак и снп500 слегка не допадали до ожидаемых границ своих месячных диапазонов на опционах. Падение прекратилось ровно в тот момент, когда SOXX достиг поддержки - именно на том уровне, где волновая разметка либо подтверждается, либо отменяется. Если дадут гэп вниз, то там будет уровень 1.618. Если SOXX допадает до уровня 1.618, закрою там весь шорт на насдаке.
บันทึก
Цена действительно открылась на Мосбирже чуть ниже. Сократил позицию на четверть. Минимальная цель для волны 4 достигнута. Если в понедельник цена не гэпнется вниз, то это может быть дном.บันทึก
Аналитики с ютуба говорят, что распродажа в пятницу была не панической распродажей ретейлеров - это продавали институционалы после какой-то новости о SpaceX. Когда продают институционалы, это выглядит, как ровый нисходящий канал, проходящий сквозь все мелкие уровни поддержки, как нож сквозь масло, что хорошо видно на пятиминутном графике. Цена реагировала на размеченные мной уровни, но легко прошла их без сильных колебаний. Когда институционалы продают, техника начинает работать по-другому. На большем масштабе распродажу институционалов хорошо видно на примере февраля-марта 2025 - пытаться ловить отскоки в тот период было бесполезно, пока они не перестали продавать.Если на основной сессии в понедельник цена будет вести себя так же, как в пятницу, надо подстраиваться и продолжать торговать на понижение. Посмотрим.
บันทึก
Цена на фьючерсах открылась там же, где и закрылась. Что, в принципе, хорошо - сценарий 10-13 октября, когда цена в понедельник развернулась к новым максимумам без всяких разворотных сигналов, уже не повторяется 1 в 1. Есть все условия для продолжения коррекции после отскока. Рынок опционов закладывается на то, что цена на насдаке может сходить на 28к на этой неделе, что совпадает с уровнем 1.272. Туда же к концу недели дойдёт VWAP от начала ралли - VWAP часто служит сильной поддержкой. Но, если это произойдёт под самое закрытие недели, это будет опять полная неопределённость, что будет через неделю.บันทึก
Если цена сегодня обновит низы, дойдя до месячной границы на отметке 28640, образовав положительную дивергенцию, и будет какая-то явная положительная реакция, я всё равно сокращу или закрою шорт. Куда бы цена ни провалилась, это скорее всего ещё не начало обвала, а просто коррекция в виде 4 волны какого-то порядка (по крайней мере, на снп500).บันทึก
Вариант с плоской коррекцией на СНП500 кстати всё ещё в силе. Вот чужая идея примерно с тем, чего я ожидал. Волна C в расширяющейся плоской коррекции имеет пятиволновую структуру и заходит под волну A.
บันทึก
Похоже, что обновить низы в ближайшие дни собирается только СНП500. Структура отскока с начала недели на СНП500 и насдаке совершенно разная. На СНП 500 рисуется плоская коррекция, и цена уже в волне C, а на насдаке рисуется зиг-заг, в котором ещё даже не завершилась волна A.Если СНП500 в ближайшие пару дней сходит слегка под 7330, обновив дно, а насдак нарисует higher low, я закрою шорт на насдаке, чтобы перезайти выше, т.к. насдак продолжит коррекцию вверх. Можно конечно продолжать удерживать шорт на насдаке, т.к. он не должен переписать хаи, но он может подскочить очень высоко - на 0.76 или 0.86 от всего падения. Видимо инвесторы SpaceX хотят удержать насдак на хаях перед IPO, и только в день IPO в пятницу или даже на следующей неделе всё повалится вниз. Почему повалится - потому что предложение очень большое, а ликвидности не хватает. Инвесторам придётся распродавать перекупленные активы, чтобы купить SpaceX. Институционалы это поняли в пятницу, и устроили распродажу, и возможно они уже закончили распродавать, дальше дело за ретейлерами.
บันทึก
Сократил шорт, поставил стоп-лосс, дальше посмотрим. Вдруг опять до конца сессии будет всё падать.บันทึก
Насдак обновил низы. Опять идёт распродажа ровным нисходящим каналом, как в пятницу. Набрал позицию обратно, двигаю стоп-лосс. Дальше шортить нужно аккуратно. И на СНП, и на насдаке формируется пятая волна вниз, и на 2ч формируется положительная дивергенции на RSI. Может, на 28к к концу сессии допадаем.บันทึก
СНП500 коснулся своего уровня 1.272 от пятой волны и достиг недельной границы канала ожидаемых движений на опционах. Он скорее всего уже ниже не пойдёт в ближайшие дни. А вот насдак своих уровней не достиг. Возможно завтра на выходе данных по инфляции он сквизанёт вниз, чтобы забрать ликвидность / снести стопы быков - если это произойдёт, я встану в лонг. Сейчас закрыл шорты, в лонг не встаю.บันทึก
Впрочем, это может произойти и сегодня.บันทึก
Отскочили слишком высоко и слишком быстро. Снова открываю шорт по-меньше с целью 28к. Лонговать возможно передумаю. СНП500 отскакивает сильнее, чем насдак. На следующей просадке возможно насдак перепишет низы, а снп500 - нет.บันทึก
Открылись по-ниже - снова закрыл шорт. Лучше открывать позицию на разворотных сигналах, чем гадать, куда пойдёт цена из середины. Самое главное, что это ещё не обвал, и уровни входа в долгосрочный шорт будут выше. Я взял маленький лонг на СНП500 через сентябрьский фьючерс, но нормальную позицию в лонг набирать боюсь - не вижу хороших сигналов в лонг. Минимальная цель для плоской коррекции достигнута - это был уровень слегка под 7300, и есть положительная дивергенция на 2ч и 4ч, но она мне не нравится. Вот если насдак обновит дно, а снп500 при этом не обновит - такая дивергенция между индексами была бы хорошим сигналом в лонг. На VIX хотелось бы увидеть медвежью дивергенцию на 2ч - тоже пока её нет. Отсюда краткосрочно могут и вверх, и вниз хорошо свозить.บันทึก
Канал FX Evolution сообщает, что на одном из фьючерсов по СНП500 вчера была зафиксирована огромная теневая транзакция на самых хаях отскока перед закрытием. Смотрю этот канал ради таких сигналов. VIX на открытии гэпнулся выше 20 - это своего рода разворотный уровень для индексов. Как минимум на 7310 сегодня цена должна провалиться в ожидании данных по инфляции. Продолжаю шортить в интрадей-режиме. Если инфляция будет выше ожиданий, всё продолжит падать.บันทึก
Есть высокая вероятность, что началась коррекция ABC вверх перед продолжением падения. Попробую это отторговать, используя дневные и недельные уровни ожидаемых движений опционов, которые я подсмотрел на ютубе, а также индикаторы FVG и RSI. Если цена удержит уровень 28500, на индикаторе RSI должна нарисоваться положительная дивергенция на 15м, и тогда цена очень быстро полетит к недельному сопротивлению в районе 29900-30000.
บันทึก
Эта коррекция вверх, если она состоится, не противоречит информации о теневой транзакции. Крупным игрокам не важно, если цена сходит на 1-2% выше их точки входа.บันทึก
Сложная коррекция пошла. Теперь хрен знает, пойдёт выше или нет. Проще не вылазить из шорта.บันทึก
Сегодня видимо решили проливать конкретно СНП500. Следующая поддержка по СНП500 находится на уровне 7115, а по насдаку - 28к. Если они дойдут до этих уровней одновременно, получится, что СНП в % отпадает сильнее, чем насдак. Ну там разница не большая. Я всё равно буду шортить насдак, потому что следующая поддержка на нём на уровне 27200. Может, на него всё-таки переключатся.บันทึก
Запостил идею по СНП500. Пока основной план такой, что СНП развернётся из зоны 7157-7122 (не 7115, я по-точнее измерил), и насдак всё-таки удержит уровень 28000.
บันทึก
На насдаке, кстати, уровень VAL на профиле объёма от начала ралли находится на отметке 26800 - ровно на 0.5 фибе от начала ралли до вершины. И месячный FVG у него начинается от уровня 27400. Между индексами и секторами постоянно происходит ротация. Если сейчас его сильно не льют, это не значит, что завтра или на следующей неделе не начнут. В следующую среду состоится заседание ФРС с новым главой - вероятно, это будет не менее важное событие на рынке, чем IPO SpaceX.บันทึก
Цену задирают высоко, но это всего-лишь коррекция ABC или WXY вверх. График с фьючерсами сбивает столку, лучше смотреть на обычном SPX или NDX, там хорошо видно. На 30к по насдаку ещё наверное завтра протащат перед основной сессией. Если рынок не ушатают завтра, то ушатает новый глава ФРС в следующую среду.บันทึก
"Трамп объявил о завершении войны с Ираном" - ну понятно, почему рынки так рванули вверх. Скажу честно, я теперь не уверен, что цена пойдёт ниже до обновления максимумов. Я свой шорт по насдаку пока не закрываю, маленький лонг на снп тоже. Краткосрочные сигналы бычьи, среднесрочные медвежьи. Ставка на негативную реакцию на IPO SpaceX завтра в силе.บันทึก
Иран конечно же тут же опроверг слова Трампа, но когда это рынки останавливало? Надо смотреть на реакцию. На фьючерсах рост остановился. Есть дивергенция на 15-30м. По структуре, если это коррекция WXY, должен быть небольшой откат, затем ещё одна маленькая волна вверх, и разворот к новым низам. Посмотрим, что из этого выйдет.
บันทึก
Ближайшее сопротивление на дневках на СНП500 находится в зоне 7530-7540. Это зона пробоя и 0.76 фиба. Там может нарисоваться правое плечо и коррекция может оттуда продолжиться. Но согласно моим предыдущим идеям минимальная цель коррекции для волны 4 (сходить слегка под уровень 7300) была достигнута. Цена скачет от 50-недельной скользящей на 4ч дивергенциях - коррекция могла уже закончиться. Не знаю, закончена она или нет (никто не знает), но по моим расчётам большой разворот произойдёт от уровня 7740.
บันทึก
Товарищ Trading_BiZones выкладывает торговые диапазоны какого-то крупного фонда. Это не то же самое, что ожидаемые уровни на опционах, но они тоже работают. На этой неделе цена нашла поддержку чётко на нижней границе недельного диапазона (что совпало с уровнем на опционах по снп500, а вот насдак своего уровня не достиг). А в торговом диапазоне на следующие две недели верхняя граница находится на отметке 7740 - там, где я ожидаю начало обвала, и меня это совпадение настораживает. Получается, что есть вероятность, что цена достигнет 7740 до конца месяца. Я пока не придумал, как отторговать это с минимальным риском. Однозначно придётся крыть шорты в минус, если цена хоть на чуть-чуть начнёт переписывать хаи, т.к. есть цель 7740. А сейчас держать позицию даже внутри недели тяжело - разворачивают цену в неторговые часы по несколько раз в неделю. Жесть.
บันทึก
Я ещё раз тщательно проанализировал структуру и наконец-то определился с направлением. Шорт прям с текущих отметок, стоп-лосс за пик пятницы. Подробно всё описал тут:
บันทึก
На следующей неделе пройдёт квартальная экспирация. Рынок опционов имеет огромное влияние на индекс, и спецы по опционам иногда дают очень ценные подсказки. Канал VolSignals сообщает, что, если цена останется в диапазоне 7350-7500, то она найдёт баланс в районе 7430 - там, где она сейчас и находится. То есть, если цена пойдёт выше 7430, можно смело продавать. Выход из этого диапазона вверх маловероятен, рынок опционов на это не закладывается. Но, если цена провалится ниже 7350, то к экспирации баланс будет на отметке 7275, а в моменте цена может провалиться ниже 7200. Если делать ставку на движение вниз, то можно шортить, пока цена не провалится под 7200, а там можно переобуваться в лонг, и смело держать лонг до экспирации, т.к. она пройдёт в районе 7275.บันทึก
"То есть, если цена пойдёт выше 7430, можно смело продавать. Выход из этого диапазона вверх маловероятен, рынок опционов на это не закладывается." - тут я ошибся, рынок опционов закладывается, что цена может сходить на 7575 на следующей неделе - это 0.86 фиба (не факт, что сходит, но может). Но, если это произойдёт, скорее всего она всё равно вернётся к экспирации под 7500. Экспирация, кстати, будет в четверг, т.к. в пятницу 19 июня в США праздничный день.บันทึก
СНП дошёл до недельного сопротивления на опционах, насдак почти дошёл. Что ж, похоже, это всё-таки импульс. Так или иначе, текущая пятиволновая структура почти завершена, и я ожидаю классический откат под 4 волну по обоим индексам.
บันทึก
Ну, я все свои шорты закрыл. Полагаю, если пятая волна удлинённая, то цена не откатывает под 4 волну. Может быть, снп500 ещё обновит дно среды, но пытаться это торговать опасно, и смысла особо нет - большой разворот ещё впереди, и уже совсем скоро. Надо ждать дивергенцию на неделях - для этого должно быть закрытие недели на новом максимуме, на этой неделе этого не случилось. Сегодня в Америке уже выходной, SPX не торгуется. Вероятная вершина по снп500, рассчитанная по фибам - 7740.บันทึก
Всё-таки перезахожу в шорт, но уже с небольшим плечом. Лонг по снп500 закрыл, т.к. идея с правым плечом ещё может отработать. Если снп500 сходит под 7200, закрою шорт по насдаку. На насдаке уже появилась дивергенция на неделях, но она может продолжить формироваться. Если потащат вверх, буду удерживать и усредняться. В боковике можно в любую сторону торговать, и выйти в безубыток. В лонг развернусь, только если увижу положительную дневную дивергенцию хотя бы на одном из индексов.บันทึก
А Мосбиржа на этих выходных не работает, облом. Ладно, дадут хоть отдохнуть от торгов.บันทึก
Если всё упростить, и забить на волновой анализ, снп должен сходить вниз к 7175, чтобы загрести ликвидность в месячном FVG, и оттуда нарисовать последнюю волну вверх. Я не знаю, перепишет ли он сначала хаи, чтобы образовать дивергенцию на неделях, или сразу пойдёт вниз тестировать этот гэп, но последняя волна вверх должна быть из этой зоны. Поэтому мне спокойнее сидеть в шорте. По насдаку месячный гэп начинается от 28500.บันทึก
с подачи корейского регулятора начал сыпаться индекс KOSPI, а вместе с ним и индексы полупроводников. Можем увидеть серию гэпов вниз в ближайшие дни. Возможно и 28к по насдаку, и 27. Но это всё ещё вряд ли обвал. Скорее всего индексы найдут поддержку внутри месячного FVG, и развернутся снова в рост, но уже за счёт других секторов.บันทึก
И на SOXX, и на KOSPI нарисовались ровные 5 волн вниз, которые могут быть волной 1 или волной A более глубокой коррекции. Сейчас они делают высокий отскок. Логично, что после такого сильного восходящего тренда и отскоки при падении будут сильные. По структуре должны провалиться ниже, и по идее должны потянуть остальные индексы за собой.
บันทึก
KOSPI допадал до поддержки. SOXX тоже дошёл до месячного FVG. Но разворотных сигналов нет. На насдаке поддержка начинается в районе дна июня - чуть ниже 28200. На снп500 возможно рисуется конечная диагональ в волне C (если цена провалится ниже 7420, то это не конечная диагональ).
บันทึก
Есть 30-минутная положительная дивергенция на US500. Я сократил свой шорт на насдаке, он почти дошёл до месячного FVG и до ожидаемого месячного уровня на опционах. По идее сейчас должен начаться высокий отскок, а снп500 должен сходить выше 7590, чтобы завершить конечную диагональ. В лонг буду переобуваться, только если снп сходит под 7200, но это наверное уже только в августе.Большой разворот (предположительно от уровня 7740) в глубокую коррекцию на 20+% походу стоит ждать ближе к концу года с продолжением в следующем году...
บันทึก
График NDX относительно SPX показывает, что насдак близок к завершению падения в текущей волне. На этот месяц дальнейшего сильного снижения возможно не стоит ждать.
บันทึก
Возможно сейчас завершается конечная диагональ, только не в волне C, как я писал ранее, а в волне 5.
การนำเสนอที่เกี่ยวข้อง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมใน ข้อกำหนดการใช้งาน
การนำเสนอที่เกี่ยวข้อง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมใน ข้อกำหนดการใช้งาน