VIX Futures Curve Normalizing After Volatility Spike

After the sharp spike in volatility, the VX forward curve is gradually returning to a more typical shape.

Back-end futures are already back in contango
Front-end backwardation compressing quickly as spot VIX declines

This kind of rapid normalization often suggests the market is pricing a temporary volatility event rather than a prolonged risk regime.

Disclaimer:
This analysis is for educational purposes only and reflects personal market observations. It does not constitute investment, financial, or trading advice. Always conduct your own research before making trading decisions.

QuantNomad

Quant Developer | Pine Script v6 | Python & R
12+ yrs system. trading, hedge fund experience

Indicators, strategies & screeners
Futures & options

💼 Hire/Consulting:
qntly.com/hire

🎓 Pine Code With AI:
qntly.com/pineai

และใน:

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมใน ข้อกำหนดการใช้งาน

QuantNomad

และใน: