OPEN-SOURCE SCRIPT
ที่อัปเดต: Williams %R Jaggedness fix
[I. THE PROBLEM OF RETAIL JAGGEDNESS]
The standard Williams %R is extremely jagged. Relying on a naive (Highest - Close) / (Highest - Lowest) look-back formula makes it a victim of spatial illusion. It is highly vulnerable to "salt-and-pepper" noise, intraday microstructure stop-hunts, and high-frequency volatility spikes. It generates an erratic, jagged signal that triggers false regime shifts, trapping retail liquidity.
[II. THE MULTI-STAGE SOLUTION] Solving the jaggedness problem is not about applying a single, lagging moving average. It requires a continuous-time signal processing pipeline. I developed 4, sovereign hypotheses to isolate the true kinematic intent of the market.
► HYPOTHESIS I: The Robust Nonlinear Butterworth %R (RNB-R)
The Mechanism: Amplitude and Noise Filtering.
The Execution: We cleanse the raw data using a 3-period Median Filter to instantly reject 1-bar liquidity sweeps without introducing lag. The resulting %R is then dynamically smoothed via a Volatility-Adaptive SuperSmoother. The lookback adapts kinematically—tightening during explosive volatility to capture breakouts, and expanding during consolidation to ignore chop.
► HYPOTHESIS II: The Decycled Zero-Lag Cycle Oscillator (DZL-R)
The Mechanism: Frequency Cancellation.
The Execution: We abandon the concept of "averaging" entirely. Using a 48-bar High-Pass filter, we isolate and subtract the high-frequency spectral noise directly from the price (Decycling). By mapping the Williams %R onto this Decycled Price, we produce a zero-lag, wave-like signal that perfectly reflects pure trend movement while ignoring micro-structural noise.
► HYPOTHESIS III: The IMF-Extracted Persistent Shape Wave (IMF-W)
The Mechanism: Spectral Shape Fitting & Empirical Mode Decomposition (EMD).
The Execution: We deconstruct the continuous price manifold into its intrinsic cyclical modes. We discard IMF 1 (high-frequency noise) and the residual (ultra-slow drift). By reconstructing the asset using only IMF 2 and IMF 3, we force the Williams %R to measure purely persistent, rhythmic structural cycles.
► HYPOTHESIS IV: The Bipolar Inverse Fisher Williams %R (BIF-R)
The Mechanism: Probability Distribution Transformation.
The Execution: To maximize state persistence, we smooth the standard oscillator with a 2-pole Gaussian filter, normalize it, and compress it through an Inverse Fisher Transform. This mathematical thermodynamic shift forces the oscillator into a bimodal, polarized state. It snaps quickly between extremes and stays there, eliminating nervous jaggedness in favor of pure regime tokenization.
The standard Williams %R is extremely jagged. Relying on a naive (Highest - Close) / (Highest - Lowest) look-back formula makes it a victim of spatial illusion. It is highly vulnerable to "salt-and-pepper" noise, intraday microstructure stop-hunts, and high-frequency volatility spikes. It generates an erratic, jagged signal that triggers false regime shifts, trapping retail liquidity.
[II. THE MULTI-STAGE SOLUTION] Solving the jaggedness problem is not about applying a single, lagging moving average. It requires a continuous-time signal processing pipeline. I developed 4, sovereign hypotheses to isolate the true kinematic intent of the market.
► HYPOTHESIS I: The Robust Nonlinear Butterworth %R (RNB-R)
The Mechanism: Amplitude and Noise Filtering.
The Execution: We cleanse the raw data using a 3-period Median Filter to instantly reject 1-bar liquidity sweeps without introducing lag. The resulting %R is then dynamically smoothed via a Volatility-Adaptive SuperSmoother. The lookback adapts kinematically—tightening during explosive volatility to capture breakouts, and expanding during consolidation to ignore chop.
► HYPOTHESIS II: The Decycled Zero-Lag Cycle Oscillator (DZL-R)
The Mechanism: Frequency Cancellation.
The Execution: We abandon the concept of "averaging" entirely. Using a 48-bar High-Pass filter, we isolate and subtract the high-frequency spectral noise directly from the price (Decycling). By mapping the Williams %R onto this Decycled Price, we produce a zero-lag, wave-like signal that perfectly reflects pure trend movement while ignoring micro-structural noise.
► HYPOTHESIS III: The IMF-Extracted Persistent Shape Wave (IMF-W)
The Mechanism: Spectral Shape Fitting & Empirical Mode Decomposition (EMD).
The Execution: We deconstruct the continuous price manifold into its intrinsic cyclical modes. We discard IMF 1 (high-frequency noise) and the residual (ultra-slow drift). By reconstructing the asset using only IMF 2 and IMF 3, we force the Williams %R to measure purely persistent, rhythmic structural cycles.
► HYPOTHESIS IV: The Bipolar Inverse Fisher Williams %R (BIF-R)
The Mechanism: Probability Distribution Transformation.
The Execution: To maximize state persistence, we smooth the standard oscillator with a 2-pole Gaussian filter, normalize it, and compress it through an Inverse Fisher Transform. This mathematical thermodynamic shift forces the oscillator into a bimodal, polarized state. It snaps quickly between extremes and stays there, eliminating nervous jaggedness in favor of pure regime tokenization.
Release Note
new featuresRelease Note
2 newสคริปต์โอเพนซอร์ซ
ด้วยเจตนารมณ์หลักของ TradingView ผู้สร้างสคริปต์นี้ได้ทำให้เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถตรวจสอบและยืนยันฟังก์ชันการทำงานของมันได้ ขอชื่นชมผู้เขียน! แม้ว่าคุณจะใช้งานได้ฟรี แต่โปรดจำไว้ว่าการเผยแพร่โค้ดซ้ำจะต้องเป็นไปตาม กฎระเบียบการใช้งาน ของเรา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมใน ข้อกำหนดการใช้งาน
สคริปต์โอเพนซอร์ซ
ด้วยเจตนารมณ์หลักของ TradingView ผู้สร้างสคริปต์นี้ได้ทำให้เป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถตรวจสอบและยืนยันฟังก์ชันการทำงานของมันได้ ขอชื่นชมผู้เขียน! แม้ว่าคุณจะใช้งานได้ฟรี แต่โปรดจำไว้ว่าการเผยแพร่โค้ดซ้ำจะต้องเป็นไปตาม กฎระเบียบการใช้งาน ของเรา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมใน ข้อกำหนดการใช้งาน