OPEN-SOURCE SCRIPT
Half Life Mean Reversion
Its a tool for those who work in statistical arbitrage/pair trading in stocks or asset classes.
a high correlation between two assets does not mean, they will be "mean reverting" too.
half life tells us if they are mean reverting. lower half life is better.
Half life of mean reversion = time taken by the "price ratio" of two assets, to revert back, to half way to its mean.
script takes 3 lookback periods and calculates the half life of all 3 periods. Then gives it an acceptance score. lower is better.
run for different pairs and chose the one with least acceptance scores
a high correlation between two assets does not mean, they will be "mean reverting" too.
half life tells us if they are mean reverting. lower half life is better.
Half life of mean reversion = time taken by the "price ratio" of two assets, to revert back, to half way to its mean.
script takes 3 lookback periods and calculates the half life of all 3 periods. Then gives it an acceptance score. lower is better.
run for different pairs and chose the one with least acceptance scores
Açık kaynak kodlu komut dosyası
Gerçek TradingView ruhuyla, bu komut dosyasının mimarı, yatırımcıların işlevselliğini inceleyip doğrulayabilmesi için onu açık kaynaklı hale getirdi. Yazarı tebrik ederiz! Ücretsiz olarak kullanabilseniz de, kodu yeniden yayınlamanın Topluluk Kurallarımıza tabi olduğunu unutmayın.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.
Açık kaynak kodlu komut dosyası
Gerçek TradingView ruhuyla, bu komut dosyasının mimarı, yatırımcıların işlevselliğini inceleyip doğrulayabilmesi için onu açık kaynaklı hale getirdi. Yazarı tebrik ederiz! Ücretsiz olarak kullanabilseniz de, kodu yeniden yayınlamanın Topluluk Kurallarımıza tabi olduğunu unutmayın.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.