OPEN-SOURCE SCRIPT
Kalman Regime [Jamallo]
(2025)
Intro
Kalman Regime filters price through two stages — a Gaussian kernel weighted average followed by an adaptive Kalman filter — to produce a smooth, noise-resistant baseline. ATR is used throughout to make the system volatility-aware.
Breakdown
The Gaussian kernel pre-smooths price using a bell-shaped weight profile that blends recency bias (recent bars matter more) with center localization (edge bars contribute less). This pre-smoothed value is then passed into an adaptive Kalman filter, which recursively estimates the "true" price state by balancing how much to trust the new measurement versus the prior state — with that balance dynamically scaled by current ATR.
The resulting baseline drives regime detection through a two-tier state machine. A strong signal fires when price breaks the ATR envelope and the baseline slope confirms direction. A weaker signal fires when price crosses the baseline and slope exceeds an ATR-scaled threshold. This dual-gate structure reduces whipsaws without adding lag.
END
A two-stage price filter combining a Gaussian kernel pre-smoother with an adaptive Kalman filter, using ATR envelopes and slope confirmation for regime detection.
Intro
Kalman Regime filters price through two stages — a Gaussian kernel weighted average followed by an adaptive Kalman filter — to produce a smooth, noise-resistant baseline. ATR is used throughout to make the system volatility-aware.
Breakdown
The Gaussian kernel pre-smooths price using a bell-shaped weight profile that blends recency bias (recent bars matter more) with center localization (edge bars contribute less). This pre-smoothed value is then passed into an adaptive Kalman filter, which recursively estimates the "true" price state by balancing how much to trust the new measurement versus the prior state — with that balance dynamically scaled by current ATR.
The resulting baseline drives regime detection through a two-tier state machine. A strong signal fires when price breaks the ATR envelope and the baseline slope confirms direction. A weaker signal fires when price crosses the baseline and slope exceeds an ATR-scaled threshold. This dual-gate structure reduces whipsaws without adding lag.
END
A two-stage price filter combining a Gaussian kernel pre-smoother with an adaptive Kalman filter, using ATR envelopes and slope confirmation for regime detection.
Açık kaynak kodlu komut dosyası
Gerçek TradingView ruhuyla, bu komut dosyasının mimarı, yatırımcıların işlevselliğini inceleyip doğrulayabilmesi için onu açık kaynaklı hale getirdi. Yazarı tebrik ederiz! Ücretsiz olarak kullanabilseniz de, kodu yeniden yayınlamanın Topluluk Kurallarımıza tabi olduğunu unutmayın.
Join the Growing (Econophysics Trading) Community! ⚛️
discord.com/invite/qb4RKFdwYJ
Trade the physics of price.
discord.com/invite/qb4RKFdwYJ
Trade the physics of price.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.
Açık kaynak kodlu komut dosyası
Gerçek TradingView ruhuyla, bu komut dosyasının mimarı, yatırımcıların işlevselliğini inceleyip doğrulayabilmesi için onu açık kaynaklı hale getirdi. Yazarı tebrik ederiz! Ücretsiz olarak kullanabilseniz de, kodu yeniden yayınlamanın Topluluk Kurallarımıza tabi olduğunu unutmayın.
Join the Growing (Econophysics Trading) Community! ⚛️
discord.com/invite/qb4RKFdwYJ
Trade the physics of price.
discord.com/invite/qb4RKFdwYJ
Trade the physics of price.
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, alım satım veya diğer türden tavsiye veya öneriler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Koşulları bölümünde daha fazlasını okuyun.