채널 기준 변율 리밸런싱 업그레이드
📈 CAGR (연환산 수익률): 약 24.91%
📉 MDD (최대 낙폭): 약 -31.05%
📊 Sharpe Ratio: 1.22
📊 Sortino Ratio: 1.59
📉 연율화 변동성 (Annualized Volatility)은 약 20.34%
📈 CAGR (연환산 수익률): 약 24.91%
📉 MDD (최대 낙폭): 약 -31.05%
📊 Sharpe Ratio: 1.22
📊 Sortino Ratio: 1.59
📉 연율화 변동성 (Annualized Volatility)은 약 20.34%
Ghi chú
채널을 설정 후 주가가 채널의 어느 위치에 있는 지를 판단하여동적으로 비중을 조절하는 방식의 전략입니다.
매매는 2010 ~ 2025 년 동안 102 번이므로 과도한 매매 없이
조용한 리밸런싱만을 합니다.
수수료와 슬리피지는 리밸런싱 시에 전부 매도할 필요는 없지만,
전부 매도 후 다시 매수하였을 경우로 가정하여 계산되었으므로
실제보다 더 크게 잡았습니다. (보수적 계산)
해당 전략의 성과 지표는 다음과 같습니다:
📈 CAGR (연평균 수익률): 28.14%
📉 MDD (최대 낙폭): -26.16%
📊 Sharpe Ratio: 1.24
📊 Sortino Ratio: 1.60
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.