... for a 5.68 credit.
Notes: Adding a delta cutter in the first expiry in which the at-the-money short straddle pays greater than 10% of the stock price which is (ugh) November. Scratch at 90.55. Net delta remains short with the vast majority attributable to the September 282 short call (-83.02 delta/2.83 theta/5.44 extrinsic), so it's as though I'm basically working a synthetic covered put that I've overwritten (is one way to look at it).
Notes: Adding a delta cutter in the first expiry in which the at-the-money short straddle pays greater than 10% of the stock price which is (ugh) November. Scratch at 90.55. Net delta remains short with the vast majority attributable to the September 282 short call (-83.02 delta/2.83 theta/5.44 extrinsic), so it's as though I'm basically working a synthetic covered put that I've overwritten (is one way to look at it).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.