Высокий процент выигрышных сделок может выглядеть впечатляюще, но это не означает автоматически, что торговая стратегия прибыльна. Важно не только то, как часто вы выигрываете, но и сколько вы зарабатываете, когда оказываетесь правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь.
Представьте, что вы совершили десять сделок: семь выигрышных принесли в общей сложности +7R, а три проигрышные сделки обошлись вам в -9R. Процент выигрышных сделок составляет 70%, но конечный результат всё ещё -2R. Здесь «R» обозначает сумму, первоначально вложенную в одну сделку.
Это называется торговой ожидаемой прибылью:
Ожидательная прибыль = (Процент выигрышных сделок × Средний выигрыш) − (Процент проигрышных сделок × Средний убыток)
В этом примере каждая выигрышная сделка приносит около 1R, но каждая проигрышная обходится примерно в 3R. Стратегия часто выигрывает, но убытки слишком велики, чтобы покрыть выигрышные сделки. Именно поэтому трейдер может чувствовать себя правым большую часть времени, в то время как счёт продолжает падать.
Может произойти и обратное. Система с 50% вероятностью выигрыша может быть прибыльной, если средний выигрыш составляет 2R, а средний убыток ограничен 1R. Со временем соотношение между вознаграждением и риском становится важнее, чем привлекательный на первый взгляд процент.
Именно поэтому профессиональные трейдеры отслеживают не только выигрыши и проигрыши. Они анализируют среднюю прибыль, средний убыток, соотношение риска и вознаграждения, максимальную просадку и то, оставались ли убыточные сделки в рамках первоначального плана. Сильная стратегия не обязательно должна выигрывать каждый раз; ей нужен положительный математический результат на значимой выборке сделок.
Настоящий вопрос не в том:
«Как часто я выигрываю?»
А в том:
«После достаточного количества сделок, приносит ли мое преимущество больше, чем дает?»
Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Тестируйте стратегии на достаточно большой выборке, поддерживайте постоянный уровень риска и никогда не позволяйте нескольким крупным убыткам свести на нет недели дисциплинированной торговли.
Итоговый урок: высокая вероятность выигрыша может укрепить уверенность. Положительное математическое ожидание увеличивает счет.
Представьте, что вы совершили десять сделок: семь выигрышных принесли в общей сложности +7R, а три проигрышные сделки обошлись вам в -9R. Процент выигрышных сделок составляет 70%, но конечный результат всё ещё -2R. Здесь «R» обозначает сумму, первоначально вложенную в одну сделку.
Это называется торговой ожидаемой прибылью:
Ожидательная прибыль = (Процент выигрышных сделок × Средний выигрыш) − (Процент проигрышных сделок × Средний убыток)
В этом примере каждая выигрышная сделка приносит около 1R, но каждая проигрышная обходится примерно в 3R. Стратегия часто выигрывает, но убытки слишком велики, чтобы покрыть выигрышные сделки. Именно поэтому трейдер может чувствовать себя правым большую часть времени, в то время как счёт продолжает падать.
Может произойти и обратное. Система с 50% вероятностью выигрыша может быть прибыльной, если средний выигрыш составляет 2R, а средний убыток ограничен 1R. Со временем соотношение между вознаграждением и риском становится важнее, чем привлекательный на первый взгляд процент.
Именно поэтому профессиональные трейдеры отслеживают не только выигрыши и проигрыши. Они анализируют среднюю прибыль, средний убыток, соотношение риска и вознаграждения, максимальную просадку и то, оставались ли убыточные сделки в рамках первоначального плана. Сильная стратегия не обязательно должна выигрывать каждый раз; ей нужен положительный математический результат на значимой выборке сделок.
Настоящий вопрос не в том:
«Как часто я выигрываю?»
А в том:
«После достаточного количества сделок, приносит ли мое преимущество больше, чем дает?»
Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Тестируйте стратегии на достаточно большой выборке, поддерживайте постоянный уровень риска и никогда не позволяйте нескольким крупным убыткам свести на нет недели дисциплинированной торговли.
Итоговый урок: высокая вероятность выигрыша может укрепить уверенность. Положительное математическое ожидание увеличивает счет.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.