OPEN-SOURCE SCRIPT
Futures Volume VWAP + Bands - CFD Charts
A session/week/month-anchored VWAP with 1/2/3-sigma bands — with a twist for
CFD traders: the VWAP weighting can use REAL futures exchange volume instead
of broker tick volume.
What makes it original: this is not another VWAP variant — the weighting
source is the auto-detected futures contract while the price stays the CFD's,
bars without futures data are excluded instead of silently falling back to
tick volume, and the daily anchor can follow the futures trading day so the
VWAP matches across CFD and native futures charts.
How it works:
- Price source is this chart's CFD price (hlc3 by default); the weight is the
volume of the auto-detected futures contract (request.security). Because
only the WEIGHT comes from the future, the basis offset between CFD and
futures prices is handled naturally.
- Bands are computed from the volume-weighted variance around the VWAP.
- Optional "Daily anchor = futures trading day" resets the calculation at the
futures day change instead of CFD broker midnight, so the VWAP matches
across CFD and native futures charts.
- Bars without futures data do not enter the sums; a status label always
shows which volume source is active.
How to use it: the standard VWAP playbook applies — price above a rising VWAP
supports longs, reversion trades target the VWAP, and the 2/3-sigma bands mark
statistically stretched zones where momentum entries have poor expectancy. The
difference is that these levels are weighted by real market participation, so
they match what futures traders see instead of broker tick noise. Check the
status label once after loading to confirm the futures feed is active.
CFD traders: the VWAP weighting can use REAL futures exchange volume instead
of broker tick volume.
What makes it original: this is not another VWAP variant — the weighting
source is the auto-detected futures contract while the price stays the CFD's,
bars without futures data are excluded instead of silently falling back to
tick volume, and the daily anchor can follow the futures trading day so the
VWAP matches across CFD and native futures charts.
How it works:
- Price source is this chart's CFD price (hlc3 by default); the weight is the
volume of the auto-detected futures contract (request.security). Because
only the WEIGHT comes from the future, the basis offset between CFD and
futures prices is handled naturally.
- Bands are computed from the volume-weighted variance around the VWAP.
- Optional "Daily anchor = futures trading day" resets the calculation at the
futures day change instead of CFD broker midnight, so the VWAP matches
across CFD and native futures charts.
- Bars without futures data do not enter the sums; a status label always
shows which volume source is active.
How to use it: the standard VWAP playbook applies — price above a rising VWAP
supports longs, reversion trades target the VWAP, and the 2/3-sigma bands mark
statistically stretched zones where momentum entries have poor expectancy. The
difference is that these levels are weighted by real market participation, so
they match what futures traders see instead of broker tick noise. Check the
status label once after loading to confirm the futures feed is active.
Mã nguồn mở
Theo đúng tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã công bố nó dưới dạng mã nguồn mở, để các nhà giao dịch có thể xem xét và xác minh chức năng. Chúc mừng tác giả! Mặc dù bạn có thể sử dụng miễn phí, hãy nhớ rằng việc công bố lại mã phải tuân theo Nội quy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.
Mã nguồn mở
Theo đúng tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã công bố nó dưới dạng mã nguồn mở, để các nhà giao dịch có thể xem xét và xác minh chức năng. Chúc mừng tác giả! Mặc dù bạn có thể sử dụng miễn phí, hãy nhớ rằng việc công bố lại mã phải tuân theo Nội quy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.