OPEN-SOURCE SCRIPT

OR: Nifty Regime

NIFTY Regime Engine — Direction × Volatility × Risk

This indicator is a daily regime classification and execution framework for NIFTY options trading.

Instead of relying on price-only signals, the model combines three orthogonal dimensions:

1. Directional Bias

Normalized price displacement from EMA20 using ATR:

Captures trend strength in volatility-adjusted terms
2. Volatility Regime (RV Ratio)

Short-term vs long-term realized volatility:

Identifies compression (breakout risk)
Identifies expansion (active trend phase)
3. VIX-Based Position Sizing

India VIX is used to dynamically scale exposure:

Reduces size in high-volatility regimes
Eliminates trades in extreme conditions
What this solves

Most retail option systems fail because they:

Trade direction without understanding volatility
Sell premium in compressed regimes before expansion
Ignore position sizing entirely

This engine addresses those gaps by combining:

Direction + Structure + Risk

Outputs
Regime classification (Bullish / Bearish / Range / Breakout Risk / Skip)
Recommended position size (lots + %)
ATR-based strike mapping
Max loss estimation
Visual dashboard + alerts
Use case

Designed for:

Credit spread traders
Iron condor strategies
Systematic NIFTY option sellers

Mã nguồn mở

Theo đúng tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã công bố nó dưới dạng mã nguồn mở, để các nhà giao dịch có thể xem xét và xác minh chức năng. Chúc mừng tác giả! Mặc dù bạn có thể sử dụng miễn phí, hãy nhớ rằng việc công bố lại mã phải tuân theo Nội quy.

distinctSeahor20287

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.

Mã nguồn mở

distinctSeahor20287