הבנת גרפי רנקו
גרפי רנקו מודדים רק את תנועת המחיר. המילה "רנקו" נגזרת מהמילה היפנית renga", " שפירושה "לבנה". סוג גרף זה בנוי מסדרה של לבנים (או עמודות), שיצירתן נקבעת לפי תנודות המחיר
מהם גרפי רנקו?
בגרפי רנקו, גודל הלבנה נקבע מראש על ידי המשתמש. כאשר המחיר נע מעבר לגודל הלבנה שהוגדר, מעל או מתחת ללבנה האחרונה, מתווספת לבנה חדשה לגרף.
לדוגמה, אם גודל לבנה מוגדר לשתי נקודות והלבנה האחרונה מכסה מחירים מ־52$ עד 54$, לבנה חדשה לא תיווצר עד שהמחיר ייסגר ב־56$ או מעליו, או ב־50$ או מתחתיו. אם המחיר ייסגר בין 56$ ל־58$, הלבנה החדשה תמוקם ב־56$.
קיימים שני כללים למיקום לבנים:
- לבנים תמיד נוגעות זו בזו בפינות.
- לעולם לא יכולה להיות יותר מלבנה אחת בכל עמודה אנכית.
סוגי לבנים
גרפי רנקו מייצרים ארבעה סוגים שונים של לבנים:
- לבנים עולות: לבנים שנוצרות מעל הלבנה הקודמת.
- לבנים יורדות: לבנים שנוצרות מתחת ללבנה הקודמת.
- לבנים עולות בהקרנה: באינטרוול זמן תוך-יומי, לבנה עולה פוטנציאלית שמוקרנת על בסיס המחיר הנוכחי, לפני שנקבע מחיר הסגירה בפועל.
- לבנים יורדות בהקרנה: באינטרוול זמן תוך-יומי, לבנה יורדת פוטנציאלית שמוקרנת על בסיס המחיר הנוכחי, לפני שנקבע מחיר הסגירה בפועל.
שיטות לחישוב לבנים
קיימות שלוש שיטות שונות לחישוב לבנים:
- טווח אמיתי ממוצע (ATR): משתמש בערכים שמייצר אינדיקטור טווח אמיתי ממוצע (ATR). ה־ATR משמש לסינון הרעש או התנודתיות הרגילים של נכס פיננסי. שיטת ATR קובעת באופן אוטומטי גודל לבנה מתאים. היא מחשבת מה היה ערך ה־ATR בגרף נרות רגיל, ולאחר מכן קובעת ערך זה כגודל הלבנה.
- מסורתית: משתמשת בערך מוחלט שהוגדר מראש על ידי המשתמש עבור גודל הלבנה. לבנים חדשות נוצרות רק כאשר תנועת המחיר גדולה לפחות כמו גודל הלבנה שנקבע מראש. היתרון בשיטה זו הוא שהיא פשוטה מאוד ומאפשרת לצפות מראש מתי והיכן ייווצרו לבנים חדשות. החיסרון הוא שבחירת גודל הלבנה המתאים לנכס מסוים דורשת ניסוי מסוים. גישה נפוצה היא לבחור גודל לבנה השווה לכ־1/20 מהערך הנוכחי של הנכס.
- אחוז (LTP): גודל התיבה מבוסס על האחוז שהוגדר על ידי המשתמש. אחוז זה מוחל על מחיר הסגירה האחרון כדי לחשב את גודל התיבה, ולאחר מכן מעוגל לגודל הטיק המינימלי הקרוב ביותר ומיושם באופן עקבי בכל העמודות. שיטת חישוב זו חשופה לצביעה מחדש.
חישוב מדויק של לבני רנקו דורש נתוני טיקים. TradingView משתמשת בערך הסגירה או בערך ה־OHLC ברזולוציה של הגרף.
לדוגמה, גרף רנקו באינטרוול של 10 דקות ישתמש במחירי הסגירה של אינטרוולי 10 דקות כדי ליצור את הלבנים. רק לאחר שהאינטרוול של 10 הדקות הסתיים, כל הלבנים שנוצרו מתקבעות בהיסטוריית הרנקו. לכן, אינטרוולי זמן קצרים יותר ייצרו לבנים המקבילות בצורה מדויקת יותר ללבני רנקו המבוססות על נתוני טיקים.
לבני הקרנה נחוצות כל עוד אינטרוול הזמן הנוכחי של הגרף עדיין לא הסתיים.
לדוגמה, במהלך אינטרוול של 10 דקות, לבנת הקרנה אחת או יותר עשויה להיות מוצגת כאשר מחיר הסגירה הנוכחי מתקרב לסף של הלבנה הבאה ועובר אותו. לבני הקרנה מופיעות רק בנתוני זמן אמת בין ערכי האינטרוול של הגרף. נתונים אלה אובדים כאשר הגרף נטען מחדש. אם גרף הרנקו שלך מציג ערכים שגויים, ניתן לאתר את מקור הבעיה ולפתור אותה באמצעות מאגר הידע.
כיצד להשתמש בגרפי רנקו
- רמות תמיכה והתנגדות: בעת שימוש בגרפי רנקו, טווחי מסחר מופיעים כאשר לבנים נוצרות בין רמות תמיכה והתנגדות.
- פריצות: מתרחשות כאשר לבנים מתחילות להיווצר בכיוון מוגדר לאחר תקופה של מסחר בתוך טווח המוגבל על ידי רמות תמיכה והתנגדות.
- קניות יתר/מכירות יתר: דוגמה טובה לשימוש באינדיקטורים נוספים בתוך גרף רנקו לזיהוי אותות מסחר היא שילוב RSI עם לבני רנקו כדי לזהות רמות קניות יתר או מכירות יתר.
הערה: מחירי לבני רנקו הם מטבעם סינתטיים, ולכן אינם משקפים את מחירי השוק בנקודת זמן מדויקת, כפי שעושות עמודות רגילות. בעוד שלבני רנקו עשויות לספק פרשנות שימושית לפעילות המחיר במסחר לפי שיקול דעת, לא מומלץ להשתמש בהן לבדיקות לאחור (Backtesting). הסיבה לכך היא שהפקודות בבדיקות לאחור חייבות לשקף את מחירי השוק בפועל בנקודת זמן מסוימת. ביצוע בדיקות לאחור באמצעות פקודות שבוצעו במחירי גרף רנקו יהיה בהכרח לא מדויק. אם האסטרטגיה שלך מציגה תוצאות לא מציאותיות בסוגי גרפים שאינם סטנדרטיים, ניתן לאתר את מקור הבעיה ולפתור אותה באמצעות מאגר הידע.
הגדרות גרפי רנקו
- עמודות עולות: שינוי הצבע והמסגרת של עמודות עולות
- עמודות יורדות: שינוי הצבע והמסגרת של עמודות יורדות
- עמודות עולות בהקרנה: שינוי הצבע והמסגרת של עמודות עולות בהקרנה
- עמודות יורדות בהקרנה: שינוי הצבע והמסגרת של עמודות יורדות בהקרנה
- מקור: בחירה בין סגירה ל־OHLC
- שיטת קביעת גודל התיבה: בחירה בין שיטת חישוב לבנים לפי ATR, שיטת חישוב לבנים מסורתית ושיטת חישוב לבנים לפי אחוז (LTP)
- אורך ATR: כאשר ATR נבחר כשיטת חישוב הלבנים, ערך זה קובע את תקופת החישוב לאחור של ה־ATR. ברירת המחדל היא 14
- גודל תיבה: כאשר השיטה המסורתית נבחרת, ערך זה קובע את גודל הלבנה שהוגדר על ידי המשתמש
- אחוז: כאשר נבחרת שיטת האחוז (LTP), ערך זה קובע את אחוז מחיר המסחר האחרון שישמש כגודל התיבה. בריר
קרא גם: