[보조지표 #0] 기초 (분류, 한계, 극복)안녕하세요 Yonsei_dent 입니다.
Trading indicator , 트레이딩 보조 지표는 시장의 방향 및 강도 등을 나타내기 위해 그래프와 수학 공식을 사용하는 기술적 도구입니다.
이러한, 보조지표는 적절히 사용한다면, Entry, Exit, Stop loss, Target price 설정 및 Take profit 수익을 내는데 아주 유용한 지표들이지만, 정확히 이해하지 못한 상태에서 사용한다면 , 오히려 트레이딩에 혼란을 줄 수 있습니다.
예를 들어, 같은 역할(ex. 3개의 모멘텀 지표)을 하는 같은 종류의 보조지표를 한 차트에 놓고 사용한다면?
→ 동일한 정보를 다르게 보여주며 오히려 차트를 복잡하고 혼란스럽게 할 수 있습니다.
물론 종종 지표의 확신을 위해 같은 종류의 지표를 사용할 경우, 분석의 결과를 일부 강화시켜 주기도 하지만, 각기 다른 측정 방법을 사용하는 지표를 하나로 묶어서 생각하려는 오류 에 빠지기도 합니다.
(성격은 어느 정도 같지만, 분석법이 다른 지표들을 하나로 묶어서 생각하다 보니 오류가 생길 수 있겠죠?)
즉, 보조지표의 종류와 기본원리를 제대로 이해하여, 각각의 목적에 맞게 필요한 지표를 선택 및 combining(조합)하여 사용하는 것이 중요합니다.
★ 따라서, 오늘은 보조지표의 기초적 내용 (분류, 한계, 한계 극복 방법) 에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
★ 각각의 보조지표에 대한 심화 설명, tradingview 설정, 트레이딩 활용 방법 및 사례분석 등은 심화편으로 각각 자세히 다룰 예정이니, 꾸준한 관심 부탁드립니다.
누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :)
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< 목 차 >
I. 보조지표의 분류
I-1. 큰 틀에서의 분류
I-2. 보조지표의 5가지 하위 종류(분류)
II. 보조지표의 한계성
III. 보조지표의 한계성 극복 방법
IV. 결론 및 마무리
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I. 보조지표의 종류
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I-1. 큰 틀에서의 분류
(이 부분은 당연하고 추상적인 설명이긴 해서 그렇구나 하고 가볍게 보시면 좋을 것 같습니다.)
◆ Leading indicators (선행 지표) vs. Lagging indicators(후행, 지연 지표)
(※ 선행 지표가 선행하는 데이터를 반영한다는 것은 아닙니다. 모든 보조지표는 과거 데이터를 활용합니다.)
(1) Leading indicators (선행 지표)
선행 지표는 Price action의 향후 결과를 예측하는데 집중하는 것으로, 실제 price action이 발생하기 전에 미리 신호를 제공하는 것을 뜻합니다. 즉 price action의 속도가 느려지거나 빨라질 때 모멘텀을 파악할 수 있습니다.
Comment : 쉽게 설명하자면, 운전 중 앞의 도로를 보기 위해 차 유리를 본다고 생각하시면 됩니다. 즉, 앞에 보이는 것들을 바탕으로 속도가 빨라질지 느려질지 등을 예측하는 것입니다.
(2) Lagging indicators (후행, 지연 지표)
후행, 지연 지표는 반면에, 과거의 price action들에 주목하는 것으로, 위의 운전 중 차 앞유리를 보는 것과 반대로, 이번엔 백미러를 보고 지나온 도로들의 상태를 통해 앞으로의 price action을 확인하는데 필요한 정보들을 찾는다고 이해하시면 될 것 같습니다.
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I-2. 보조지표의 5가지 하위 종류(분류) ★
(※ 각각의 분류는 이해를 쉽게 하기 위함이며, 각 지표들은 각각의 성격에 맞게 다른 분류에 중복되어 해당할 수 있습니다, ex. 변동성 지표 - 가격 지표 등)
1. Trending indicators (추세 지표, 추세추종형 지표)
- 가격의 방향성 제시
추세 지표란 가격의 방향성과 추세를 나타내는 지표로, 대표적으로 사용되는 것 중에는 MACD 지표가 있습니다. 가격의 방향성을 예측하는 지표이므로, 종목이 특별한 가격 등락 없는 횡보 국면일 때는 그 정확도가 다소 떨어지는 한계를 보입니다.
▶ MACD, ADX, CCI, DMI, SONAR 등
2. Momentum indicators (Oscillator indicators, 모멘텀, 탄력성 지표 )
- 가격의 방향성 강도 제시
모멘텀, 탄력성 지표는 가격 추세의 속도 (가속도, 강도)를 측정해 가격의 변동 상황을 이해하는 보조지표로서, 모멘텀의 기울기에 따른 추가 상승 및 하락을 예측하는 지표라 말할 수 있습니다. 즉, 0~100 사이의 범위 안에서 과매수와 과매도 구간을 설정하고 매매 타이밍을 잡는데 활용하는 경우가 많습니다.
▶ Stochastic, 이격도, RSI 등
Stochastic이 대표적으로, 최근 N일간 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 수준이 어느정도인지를 표시하는 기법입니다.
(즉 방향성 파악도 가능하지만, 현재의 가격이 위치한 구간이 과매수인지 과매도 구간인지를 보는 강도 파악에 더 적합하다고 할 수 있습니다.)
3. Volatility indicators (변동성 지표)
- 가격의 변동(방향성) 제시
변동성 지표는 Bollinger Band(볼린저 밴드)와 같이 가격의 변동을 측정하는 보조지표로, 매매 신호를 파악하기에는 어려움이 있을 수 있지만, 시장 상황을 한눈에 파악하여 위험도 및 투자 적합 구간을 보여주는 지표입니다.
즉, 단독 사용보다는 보통 다른 지표에서 발생한 매매신호를 확인하기 위해 추가로 사용 됩니다.
▶ ATR(Average True Range), RVI(Relative Volatility Index), Envelopes, Bollinger Band 등.
4. Price indicators (가격 지표)
- 가격의 방향성 제시
가격지표란 종목의 과거 가격 통계에 따른 현재 가격의 방향성을 예측하는 지표로, 대표적으로 이동평균선 등이 있습니다.
▶ MA (Moving averages), Demark, 일목균형표 등
5. Volume indicators (볼륨 지표, 거래량 지표, 시장강도 지표)
- 가격의 방향성 강도 제시
볼륨 지표는 종목의 가격 또는 거래량 증감을 통해 가격의 방향성 강도를 나타내는 지표로서, 과열과 침체 를 파악하는데 활용됩니다. 대표적으로 OBV 등이 있습니다.
▶ 투자심리선, OBV 등
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II. 보조지표의 한계성★
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1. 과거의 data로 인한 한계성
→ 즉, 현재 시점에서의 시장 변수에 대한 오류가 발생할 수 있습니다. (갑자기 등장한 악재 등)
2. 시장 전체의 방향성을 반영하지 못하는 한계
→ 전체 시장에 영향을 끼치는 변수가 개별 종목에 미치는 영향을 반영하지는 못합니다.
3. 추세선 또는 추세 방향이 명확할 경우 성공 확률이 높아지나, 변동성이 적은 박스권 횡보장세에서는 수많은 신호를 발생하게 되어 오히려 의사 결정에 혼란 을 줄 수 있습니다.
4. 보조지표는 단순하게 기계적, 확률적 신호 발생에 따른 것으로, 이것에만 의존할 경우 시장 전체의 매크로 시세 기회를 놓칠 수 있습니다.
(ex. 개별 종목은 하락 신호였으나, 대규모 금리 인하 등의 매크로 호재 발생 시)
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III. 보조지표의 한계성 극복 방법 ★
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1. Avoiding overloading charts with same information
→ 동일한 정보를 사용하는 지표를 오버로딩 하는 것을 피하라!
즉, 동일한 정보를 제공하는 지표를 너무 많이 사용할 경우, 지표를 더 신뢰할 수 없으며, 오히려 차트 공간을 혼란스럽게 할 수 있습니다. 따라서, 같은 정보를 제공하는 지표는 본인에게 잘 맞는 것을 골라 1-2개를 사용하는 것이 좋습니다.
2. Combine indicators from different categories
→ 서로 다른 분류의 지표를 결합하라!
즉, 보조지표 모멘텀, 추세, 가격, 변동성, 거래 강도 등을 동시에 복합적으로 분석 및 판단하여 적용하는 것을 의미합니다.
Ex.) 이동 평균(MA)과 같은 추세 지표와 RSI와 같은 모멘텀 지표를 결합, 조합하여 사용.
3. 또한, 지난 <보조지표 #1, Parabolic SAR with MA> 처럼 같은 분류에 해당하는 지표들도 적절한 조합을 통해 신뢰성을 강화할 수 있습니다.
4. 모든 보조지표는 과거의 데이터를 활용하는 후행성의 단점이 존재하므로, 종목 자체의 과거 데이터만을 보는 것이 아닌 시장 전반의 매크로 상황을 이해하고 트레이딩 전략에 반영 하여야 합니다.
5. Your Own Strategies
→ 가장 중요한 것으로, 남들이 하는 것을 그저 따라하는 것이 아닌, 본인이 공부하고 경험한, 자신에게 맞는 최고의 전략 도구들을 설정하여 트레이딩에 활용하여야 합니다. 아무리 좋은 무기라도 나에게 맞지 않다면 제대로 활용할 수 없습니다.
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IV. 결론 및 마무리
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한 아이디어에 모든 보조지표를 담기에는 그 내용이 너무 방대하여, 간략하게 보조지표의 종류와 한계 등을 살펴보았습니다.
보조지표는 순수한 보조지표로서 종합적으로 병합하여 분석하시고, 트레이딩 의사 결정에 활용하여야 함을 다시 한번 말씀드리며, 다음 아이디어에서는 중요하고 유용한 보조지표들을 하나씩 다뤄보며, 트레이딩 수익에 도움이 되는 글들을 준비해보도록 하겠습니다.
감사합니다.
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Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다.
모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다 
교육
[보조지표 #1] Parabolic SAR (with 이동평균선) 안녕하세요 Yonsei_dent 입니다.
오늘은 유용한 Indicator 중 하나인 Parabolic SAR (PSAR) 과 이동평균선 (Moving averages, MA) 을 트레이딩에서 함께 활용하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
총 3개의 장으로 구성되어 있으며,
1장은 PSAR 개념에 대한 간략한 설명
2장은 트레이딩뷰 설정 방법
3장은 실제 트레이딩에서 PSAR과 이동평균선을 함께 활용하는 방법을 소개해드리고자 합니다.
누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :)
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< 목 차 >
I. Parabolic SAR (PSAR)의 이해
II. PSAR 트레이딩뷰 설정 방법
III. PSAR (with MA) 예시 및 트레이딩 활용
IV. 결론
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I. Parabolic SAR (PSAR)의 이해
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(1) Parabolic SAR이란?
● Parabolic = 포물선(모양) 의
Parabolic SAR (PSAR)은 1970년대 후반 TA 분석가인 웰스 와일더가 <기술적 트레이딩 시스템의 새로운 개념> 이라는 책에서 RSI 등의 보조지표와 함께 제시하였습니다.
● SAR = Stop and Reverse
“SAR은 스톱과 리버스를 의미한다. 이는 롱 트레이드가 끝나고 숏 트레이드가 시작되거나 반대의 경우가 시작되는 지점이다” - 와일더가 얘기한 SAR의 개념입니다.
즉, Parabolic SAR은 이름에서도 알 수 있듯이, 추세 파악 및 잠재적 반전을 찾아, Entry & Stop Loss 등을 설정 하는데 활용할 수 있습니다.
● Parabolic SAR 지표는 시장 가격 (캔들, 라인 등) 위, 아래에 찍힌 작은 점들로 이뤄집니다. 이러한 점들의 분포가 포물선을 형성하며, 그러나 각 점은 단일한 SAR 값을 나타냅니다.
● 상승 추세 = 점이 가격 아래에 표시
● 하락 추세 = 점이 가격 위에 표시
● 즉, 시장 추세가 있는 경우 활용도가 올라가며, 추세가 없는 경우에는 활용성이 떨어짐.
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(2) Parabolic SAR의 이점
① 방향성, 시장 추세의 지속 기간, 잠재적 추세 반전 지점에 대한 통찰 제공
→ 매수와 매도의 성공 가능성을 높임. (Entry & Exit)
② 유동적인 Stop loss 가격 설정 (= Trailing stop loss)
→ 기존에 창출한 수익을 유지할 수 있게 해주며, 추세 반전 시 포지션 종료.
③ 사용하기 쉽고 간편함.
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(3) Parabolic SAR의 한계
① 분명한 추세가 없거나, 횡보 기간
→ 잘못된 신호를 제공할 가능성이 높음.
② 변동성이 너무 큰 시장 역시 오해의 소지가 있는 신호들을 많이 제공할 수 있음.
③ 지표의 민감도 를 너무 높게 설정할 경우
→ 잘못된 신호 발생 확률 ↑
④ 거래량을 고려하지 않으므로, 추세의 강도에는 별다른 정보를 주지 않음.
이와 같은 한계들로, 와일더 역시 추세의 강도를 측정하기 위해 평균 방향성 지표(Average Directional Index) 를 함께 사용하였으며, 또한 포지션 진입 전 분석을 위해 이동 평균 (MA)와 RSI (상대강도지수) 지표 를 사용할 수도 있습니다.
→ 이번 아이디어에서는 아래의 3장에서 PSAR과 MA를 함께 활용하는 방법을 다루었습니다.
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(4) Parabolic SAR 계산 방법
파라볼릭 계산 방법은 트레이딩뷰 지표 설정 시 이해를 돕기 위해 설명 드립니다.
먼저, 현재의 SAR을 계산하기 위해서는 직전의 SAR을 사용합니다.
● 상승 추세 : SAR은 이전의 고점에 기반해 계산됨.
● 하락 추세 : SAR은 이전의 저점에 기반해 계산됨.
● Extreme Points, EP = 한 추세 안의 가장 높은 지점과 낮은 지점
① 상승 추세 계산
SAR = 이전 SAR + 가속변수 (AF) x (이전 EP - 이전 SAR)
② 하락 추세 계산
SAR = 이전 SAR - 가속변수 (AF) x (이전 SAR - 이전 EP)
Comment : Parabolic 즉 포물선을 이해하시면 계산식 이해가 쉬워집니다. 예를 들어, 축구공을 뻥 위로 찼을 때, 처음 찬 순간에는 속도가 빠르지만, 제일 위의 고점(EP)에 가까이 갔을 때는 속도가 떨어질 것이고, 다시 고점에서 하락할 때는 아래로 하락할수록 속도가 빨라질 것입니다. 즉, 차트에서 가격의 차이를 이러한 속도라고 보시면 될 것 같습니다.
● 여기서, AF는 가속 변수 (Acceleration Factor) 를 의미합니다.
→ 이는 0.02 부터 시작하여, 가격이 새로운 고점(상승 추세), 새로운 저점 (하락 추세)를 형성할 때마다 0.02씩 증가함.
→ 그러나, 한계값인 0.20 에 도달할 경우, 추세 기간 동안 해당 값은 동일하게 유지 (추세 반전까지 유지)
★ 즉, 여기서 말하는 AF가 지표의 민감도를 변경하기 위해 수동으로 조정할 수 있는 수치로
→ 0.2보다 높은 AF = 민감도 증가
→ 0.2보다 낮은 AF = 민감도 감소
★ 위의 Parabolic SAR의 한계에서 지표의 민감도를 너무 높게 설정할 경우, 잘못된 신호의 발생 확률이 높아진다고 말씀드렸습니다. 따라서, 계산식에서 볼 수 있듯이, AF와 이의 Max value의 기본값을 알고, 본인의 트레이딩 경험 및 성향에 따라 적절한 값을 찾아 이용하는 것이 중요합니다.
(단기, 장기, 스켈핑 등등 투자 성향에 따라 선호하는 AF 및 Max value가 달라질 수 있습니다.)
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II. PSAR 트레이딩뷰 설정 방법
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(1) 상단의 지표를 클릭 후 Parabolic 이라고 입력합니다.
(2) Parabolic SAR을 클릭하면, 다음과 같이 점이 형성되며, 이를 더블 클릭하셔서 본인의 취향대로 설정할 수 있습니다. 먼저, 인풋에서는 위에서 설명드린 것처럼 AF(가속변수) 값과 Max Value를 설정할 수 있으며, 이를 통해 본인의 트레이딩 패턴에 맞는 민감도 설정을 하실 수 있습니다. 또한 타임프레임으로, 현재 차트영역의 시간 설정대로 표시할지, 또는 차트 영역과 다른 시간으로 설정하여 계산할지 설정할 수도 있습니다.
(3) 다음으로, 트레이딩 시 편의를 위해, 본인 스타일로 점, 크로스 및 색상, 굵기 등을 설정할 수 있습니다.
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III. PSAR (with MA) 예시 및 트레이딩 활용
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Houston-Victoria 대학에서 연구한 바에 따르면, Parabolic SAR은 이동평균선 (MA)에 비해 높은 통계적 신뢰성을 보이지만, 그럼에도 불구하고 독립적으로 사용하였을 때는 여전히 한계를 가집니다.
PSAR과 MA를 함께 사용하였을 시 , 통계적 정확성은 약 95% 에 달할 정도로 높은 신뢰성을 보였습니다.
● Signal Accuacy
- Moving Average = Low
- Parabolic SAR = Moderate
- Parabolic SAR + Moving Average = High ★
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(1) Short Trades에서 PSAR과 MA를 활용한 트레이딩 전략
① 먼저 Parabolic SAR과 Moving averages를 설정합니다.
② 차트를 보시면, PSAR 상승신호 가 발생하였지만, 5일 이평선이 20일 이평선을 Dead cross 하는 모습을 보입니다.
→ 즉, PSAR 상승 신호가 발생하였지만, 롱 진입이 아닌, PSAR dot이 price 위에 나타나길 기다립니다.
(= PSAR과 MA가 서로 다른 신호 를 보이는 상황)
③ Parabolic SAR의 상단 dot 신호, 즉 하락 신호 가 발생하였으며, 여전히 dead cross 상태이므로,
(= PSAR과 MA가 같은 신호 를 보이는 상황)
● Entry = PSAR의 상단 신호 (하락 신호) 발생 캔들
● Stop Loss = 5일 이평선이 dead cross 하기 전의 고점 부분
● Exit = 5일 이평선이 20일 이평선을 Golden cross 하는 구간 & PSAR 상승 신호 발생구간 (함께 고려)
(먼저 PSAR 상승 신호 발생 구간에서 분할로 TP를 취하는 “분할 매도” 방식도 고려해볼 수 있습니다. )
★ 즉, 이 사례에서, PSAR만 단독 활용하였을 시, 상승 신호 발생 구간에서 롱 진입을 하고 Exit 하지 못하였다면, 이후의 하락으로 큰 손실을 볼 수 있음을 알 수 있습니다.
★ PSAR 상승 신호임에도, MA가 Dead cross 상태임을 복합적으로 사용하여, 이후 PSAR 하락 신호가 함께 발생하는 Confluent zone에서 보다 확실한 추세를 확인할 수 있었습니다.
★ 또한 Entry, Exit 설정 역시, PSAR, MA 단독 활용보다 더 신뢰성 있게 설정이 가능합니다.
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(2) Long Trades에서 PSAR과 MA를 활용한 트레이딩 전략
① 먼저 Parabolic SAR과 Moving averages를 설정합니다.
② PSAR indicator에서 상승 신호 발생하였지만, 이동평균선이 아직 dead cross 상태이므로, 확실한 진입을 위해 지켜봅니다. (= PSAR과 MA가 서로 다른 신호 를 보이는 상황)
③ MA 5일선이 20일선을 cross over 하였으며, (= PSAR과 MA가 같은 신호 를 보이는 상황)
● Entry = MA golden cross 캔들
● Stop Loss = 5일 이평선이 golden cross 하기 전의 저점부분
● Exit = 20일 이평선이 5일 이평선을 dead cross 하는 구간 & PSAR 하락 신호 발생 구간
(먼저 PSAR 하락 신호가 발생한 구간에서 분할로 TP를 취하는 “분할 매도” 방식도 고려해볼 수 있습니다.)
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IV. 결론
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★ PSAR은 훌륭한 indicator지만, 민감도에 따른 오류나, 거래량 정보의 부재로 인한 강도 파악의 어려움 등으로 MA 및 RSI 등 기타 보조지표와 함께 사용하는 것이 효율적입니다.
★ 위의 trades 사례들을 통해 PSAR과 MA가 서로 다른 신호를 줄 때 성급한 진입보다는, 지표(ex. PSAR & MA 등)가 같은 방향을 가리키는 Confluent zone이 형성되는 것을 지켜본 후 진입하는 것이 효율적임을 확인하였습니다.
★ 그러나, 보조 지표는 그 이름처럼 보조로서 활용될 뿐이지, 전적으로 의존해서는 안될 것임을 늘 명심하여야 합니다.
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Yonsei.dent의 게시글은 자산의 매수/매도 등을 추천하는 것이 아닙니다.
모든 매매는 본인의 판단과 책임 하에 하시기 바랍니다
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롱
비트코인은 이제 나스닥에서 이 패턴이 나올 때만 조심하면 됩니다.현재 비트코인은 독자적으로 상승파동을 만들지 않고 나스닥을 추종하고 있다는 가정 하에 나스닥 주가를 참고한다면 이 아이디어를 참고하시고 위와 의견이 일치하지 않으시다면 진지하게 읽지 않는 것을 권해드립니다.
금일 오후에 저는 비트코인 숏관점은 폐지한다고 선언했습니다.
그 때가 비트코인 시가가 23~23.1K였을 때고 어제나 오늘이나 다르지 않은 가격대였습니다.
일단 고점을 높이는 파동을 만들기 위한 과정에 있다고 봤기 때문에 숏관점은 폐기하였습니다.
그 때 저는 나스닥이라는 리스크를 놓치고 있었습니다만, 지금 와서 보더라도 큰 문제는 없어보입니다.
나스닥이 하락추세를 돌파해야 비트코인도 호흡기만 달려있는 채로 고점을 찔끔찔끔 올리는 상승이 아닌 주봉에서의 장대양봉을 볼 수 있습니다. 반대로, 나스닥의 고점이 여기라면, 비트코인도 고점패턴을 만들 것입니다.
나스닥은 금일 하락추세 저항을 확인하고 조정과 반등이 나온 상태입니다.
공교롭게도 고용지수 발표가 때마침 나스닥이 하락추세에 맞았을 때 있었는데, 차트를 잘 만들어간다는 생각이 듭니다.
금일 본장 개장후에 반등이 약하면, 본장 마감시까지 추가하락이 나오고 다음 주중으로 나스닥이 고점패턴을 만들 가능성이 매우 높다고 봐야합니다.
물론, 고점 패턴을 만들지 않고, 하락추세선을 돌파해주면 매수관점 입장에서 가장 편하고, 마음 놓이는 상황입니다. 장대양봉이 뜨면서 아주 행복한 상승 회복장을 보게 되겠죠.
그런 경우는 발생확률이 적어서가 아니라, 발생하더라도 대응할 게 없기 때문에 다루지 않겠습니다. 롱 홀딩만 하면 되니까요.
그런데 여기서부터 나스닥이 횡보로 털다가 4시간봉 기준 60일선까지 되돌림을 줘버린다면, 이건 고점패턴을 만들 가능성이 가장 높아지는 시나리오가 됩니다.
60일선 까지 되돌렸을 때 아예 60일선이 바로 깨지지 않을까 하는 공포심리가 들 수 밖에 없고, 여기서 직전 고점 부근까지 강하게 반등을 만든 뒤 고가횡보를 하는 게 나스닥이 하락장에서 고점을 만들던 패턴이었습니다.
나스닥 사상 최고점에서 고점을 찍고 내리기 직전의 차트입니다.
이평선 밴드 하단이 60일입니다.
두번째 고점을 만들고 내리기 직전, 4월 5일 차트입니다.
이번에도 고점에서 눌림이 나왔고 개장후 반등도 장악당하고 있습니다.
나스닥이 60일선을 찍고 쌍고점을 다음주에 만든다고 보고 알트코인을 추매할 수 있다고 봅니다.
되돌림이 거의 대부분 나왔지만 음전을 한 상태이고, 이제는 60일선 반등 이후에 고가패턴 만드는 경우를 노리고자 합니다.
나스닥이 패턴을 만드는 동안 비트코인은 상대적으로 선방하고 있습니다.
비트코인/나스닥 차트인데, 우상향을 하면 비트코인이 나스닥보다 잘간다고 보시면 됩니다.
금일 나스닥 조정에도 비트코인 가격이 빠지지 않고 있다는 것입니다.
나스닥이 쌍고점을 만들 때 비트코인이 직전 고점을 살짝 넘기고 알트코인이 날아다니면 이상적인 불트랩이 나올 것입니다.
나스닥이 60일선 까지 떨어졌다 반등한다면 비트코인은 이런 식으로 전고점 스탑을 건드리고 빠지는 형태로 가지 않을까 예상해 보고, 알트들은 이보다 더 반등할 수 있을 겁니다.
total3/btc에서 그 이유를 찾을 수 있는데, 하락추세를 지난 2일 돌파하고 상승추세가 지속되고 있기 때문에 전형적인 알트코인 장이고 오늘도 역시 같은 흐름입니다.
일봉상에서 배열이 정배열을 유지 중이며, 8월초까지 수렴을 하면서 이평을 잘 모았다가 상승추세로 가고 있기 때문에 고점이 나오기 전까지 알트코인 강세장으로 간다고 봐야합니다.
결론 및 요약
나스닥이 하락추세선을 돌파하고 일봉마감을 하거나 60일선 까지 조정받지 아니하는 경우에는 비트코인 롱포지션에 대한 위의 관점이 유효하지 않습니다. 22.3~23K에서 분할로 롱잡고 가만히 있음 됩니다.
나스닥이 60일선까지 금일 혹은 차주 월요일에 저항받는 경우, 나스닥이 저항 리테스트 하고 비트코인이 불트랩을 만들거나 고점패턴을 만드는 경우를 가장 먼저 생각하고 대비해야 합니다.
금일 혹은 차주 월요일 까지도 나스닥 주가를 보면서 대응할 준비를 한다는 것이지 지금 이미 결론이 난 것은 없습니다.
롱
롱 
숏 
숏
롱 
주봉상 MA 200일선이 돌파될 때, 상승 평행채널의 상단 저항라인이 돌파될 때 합리적인 매수 자리가 나옵니다.저번에, BTC 및 여타 알트코인의 매수는 주봉상 MA 200일선을 주봉이 다시 상향 돌파할 때 고려해도 늦지 않는다는 아이디어를 퍼블리쉬한 적이 있습니다.
현재, 비트코인은 17.600 매물대에서부터 시작된 상승파가 작도한 대로 두 개의 상승 평행채널을 그려나가고 있으며, 이에 따라 날봉 및 주봉 캔들 자체가 다시 MA 200일선으로 접근하고 있습니다(아직 MA 200일선을 돌파하지는 않은 상태이며, 캔들이 200일선 아래에서 매물대를 만들고 있는 만큼 시장은 아직도 HTF에서는 BEAR MARKET 상태에 있습니다).
두 개의 평행채널 중, 주봉 캔들의 윗꼬리와 밑꼬리가 모두 채널의 상단선과 하단선을 터치하는 보라색 음영 상승 평행채널이 더 신빙성이 높습니다.
공교롭게도, MA 200일선과 이 상승 평행채널의 위 저항선은 22.800~23.000 매물대에서 맞물립니다. 따라서, 만약 날/주봉상 양봉이 22.800~23.000 매물대를 돌파하고 이 매물대가 계속 지지를 받으며 지지대로 유지된다면, 그건 주봉이 다시 MA 200일선을 상방으로 돌파했다는 뜻도 되며 상승 평행채널의 위 저항선을 완전히 상방 돌파했다는 뜻과 같습니다.
MA 200일선이 상방으로 돌파되고, 이와 더불어 상승채널의 위 저항선까지 위로 붕괴된다면 몇몇 아이디어가 주장하는 '현재의 비트코인 조정이 그간 14여 년간의 대상승 사이클에 대한 조정이다' 가설이 틀린 가설일 가능성이 높아집니다. 주봉이 다시 200일선 위로 수렴하는 순간, 4년 사이클 주기론이 반복된다는 것을 의미하기 때문입니다. 반대로, 주봉 캔들이 200일선과 상승채널 위 저항선에서 강한 저항을 받고 도지캔들을 그린다면, 이제는 사이클이 완전히 깨졌을 가능성에 좀 더 무게를 싣고 사이클 자체를 다시 계산해야 됩니다. 반감기가 2009년부터 시작된 이후로, 지난 14여 년간 한 번도 일어나지 않은 일이 일어나는 것이기 때문입니다.
관건은, 22.800~23.000 매물대 돌파 여부에 달려 있습니다. 저항 여부에 대한 판가름 타이밍이 얼마 남지 않은 만큼, 모두가 현명한 판단을 내렸으면 좋겠습니다 :) 롱 
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장기적인 롱 포지션이나, 현물 매입은 주봉이 MA 200일선을 돌파한 뒤에 시도해도 늦지 않을 것으로 보입니다.이동평균선 등의 여러 기본 지표들은 타임프레임이 높아질수록(HTF일수록) 정확해지는 경향이 있습니다.
현재 BTC의 주봉과 월봉은 '명백하게' 지난 7~8년동안 여러 번 하향돌파를 당했어도 정직하게 지켜져온 200일선을 하향 돌파했습니다.
지난 7~8년동안, 비트코인 주봉은 음봉이 이 200일선을 하향 돌파할 때마다 두 가지 경우의 수를 보여줘왔는데,
1)하향 돌파한 주봉 자체가 귀신같이 밑꼬리를 달고 캔들 몸통을 다시 200일선 위로 올려놓은 경우
2)하향 돌파한 주봉 몸통이 바로 200일선을 뚫지는 못하고, 200일선 부근에서 위/아래로 주봉이 움직이다가 이어지는 캔들 몸통이 서서히 다시 200일선 위로 올려놓은 경우
이 두 가지 경우의 수가 있었습니다. 2018년 12월의 경우에는 캔들이 200일선을 뚫지는 않았고, 200일선을 정직하게 지켜줬습니다.
현재 비트코인은 2)의 경우를 따르고 있다고 볼 수 있는데, 왜냐하면 현재 주봉 마감이 14시간밖에 남지 않았음에도 불구하고 주봉이 밑꼬리를 달면서 200일선 위로 다시 올라올 기미가 보이지 않기 때문입니다.
따라서, 앞으로 몇 주동안은 비트코인이 2015년 8~9월 때처럼 주봉이 200일선 근처에서 가격을 방어해주면서, 캔들 몸통이 다시 200일선 위로 올라오고 장기 추세가 다시 상승으로 전환되는지 지켜봐야 한다고 생각합니다.
개인적으로 사이클 주기로 계산하고 있는 시간 및 타이밍도 그렇고 2022년 7~8월은 비트코인의 향후 방향을 가늠할 수 있는 너무너무너무너무너무너무너무너무 중요한 시기가 될 것으로 판단하고 있습니다.
만약 향후 2~3달 안에 지난 역사가 그랬듯이 비트코인 주봉이 다시 200일선 위로 안정적으로 안착하면, 새로운 사이클이 시작됨과 동시에 역사는 반복될 것이고,
그렇지 않는다면 슬프지만 비트코인은 지난 10~11년간의 상승에 대한 조정을 1~2년 정도 맞게 될 것으로 보입니다.
다만 향후 2~3달동안 비트코인이 다시 주봉을 200일선 위로 올려놓는다면, 그 저점이 현재 저점인 17.600일지, 아니면 새로 갱신될지는 저도 모릅니다.
일단 역사적으로는 200일선을 아래로 돌파한 '첫 번째 주봉 음봉의 밑꼬리 저점'이 역대 저점이 돼 왔습니다. 이에 따르면 현재 BTC의 저점인 17.600이 이번 사이클의 마지막 저점이자 다음 사이클의 새로운 시작점인 셈입니다. 롱 
