렌코 차트 이해하기
렌코 차트는 가격 변동만을 나타냅니다. “렌코(Renko)”라는 단어는 “벽돌”을 뜻하는 일본어 “렌가,”에서 유래했습니다. 이 차트 유형은 일련의 벽돌(브릭 또는 바),로 구성되며, 각 벽돌의 생성은 가격 변동에 따라 결정됩니다.
렌코 차트란 무엇인가요?
렌코 차트에서는 브릭 크기가 사용자에 의해 미리 정해집니다. 가격이 사용자가 정의한 브릭 크기보다 많이 움직여 가장 최근 브릭의 상단 또는 하단을 벗어나면, 차트에 새로운 브릭이 추가됩니다.
예를 들어, 브릭 크기가 2포인트로 설정되어 있고 마지막 브릭이 52달러에서 54달러 사이의 가격을 포함하고 있다면, 가격이 56달러 이상 또는 50달러 이하로 마감될 때까지는 새로운 브릭이 형성되지 않습니다. 가격이 56달러와 58달러 사이에서 마감될 경우, 이 새로운 브릭은 56달러에 배치됩니다.
브릭 배치와 관련하여 두 가지 규칙이 있습니다:
- 브릭의 모서리는 항상 서로 닿아 있어야 합니다.
- 어떤 수직 열에도 브릭이 두 개 이상 들어갈 수 없습니다.
브릭 유형
렌코 차트에서는 네 가지 유형의 브릭이 생성됩니다:
- 상승 브릭: 이전 브릭 위에 형성되는 브릭입니다.
- 하락 브릭: 이전 브릭 아래에 형성되는 브릭입니다.
- 상승 예상 브릭: 일중 차트 간격의 경우, 실제 종가가 확정되기 전 현재 가격을 기준으로 잠재적인 상승 브릭이 예상됩니다.
- 예상 하락 브릭: 일중 시간 간격에서, 실제 종가가 확정되기 전 현재 가격을 기준으로 잠재적인 하락 브릭이 예상됩니다.
브릭 계산 방법
브릭을 계산하는 방법에는 세 가지가 있습니다. 정확한 렌코(Renko) 브릭 계산을 위해서는 틱 데이터가 필요합니다. TradingView는 차트의 해상도 종가 또는 OHLC 값을 사용합니다.
- 평균 진폭(ATR): 평균 진폭(ATR) 지표에서 생성된 값을 사용합니다. ATR은 금융 상품의 일반적인 잡음이나 변동성을 걸러내는 데 사용됩니다. ATR 방식은 적절한 브릭 크기를 자동으로 결정합니다. 이 방법은 일반 캔들스틱 차트에서 ATR 값이 얼마가 될지 계산한 다음, 이 값을 브릭 크기로 설정합니다.
- 전통적 방법: 브릭 크기로 사용자가 미리 정의한 절대값을 사용합니다. 가격 변동이 미리 정해진 브릭 크기만큼 클 때만 새로운 브릭이 생성됩니다. 이 방법의 장점은 매우 간단하며, 새로운 브릭이 언제 어디서 형성될지 예측하기 쉽다는 점입니다. 단점은 특정 상품에 적합한 브릭 크기를 선정하기 위해 몇 번의 실험이 필요하다는 점입니다. 일반적인 접근 방식은 해당 상품의 현재 가치의 약 1/20에 해당하는 브릭 크기를 선택하는 것입니다.
- 백분율(LTP): 박스 크기는 사용자가 정의한 백분율을 기반으로 합니다. 이 특정 백분율을 가장 최근의 종가에 적용하여 박스 크기를 계산한 후, 가장 가까운 최소 틱 크기로 반올림하여 모든 막대에 일관되게 적용합니다. 이 계산 방식은 재그리기(repainting)의 영향을 받습니다.
정확한 렌코 브릭 계산을 위해서는 틱 데이터가 필요합니다. TradingView는 차트의 해상도에 따른 종가 또는 OHLC 값을 사용합니다.
예를 들어, 10분 렌코 차트는 10분 종가를 사용하여 브릭을 생성합니다. 10분 간격이 만료된 후에야 생성된 모든 브릭이 렌코 기록에 고정됩니다. 따라서 차트 간격이 짧을수록 틱 기반 렌코 브릭과 더 정확하게 일치하는 브릭이 생성됩니다.
현재 차트 간격이 만료되기 전에는 예측 바가 필요합니다.
예를 들어, 10분 간격 동안 현재 종가가 다음 브릭 기준값을 향해 이동하거나 이를 넘어설 때 하나 이상의 예측 브릭이 표시될 수 있습니다. 예측 브릭은 차트 간격 값 사이의 실시간 데이터에서만 발생합니다. 이 데이터는 차트를 다시 불러올 때 사라집니다. 렌코 차트에 잘못된 값이 표시되는 경우, 지식 기반에서 문제 해결 방법을 확인할 수 있습니다.
렌코 차트 활용 방법
지지선 및 저항선: 렌코 차트를 사용할 때, 지지선과 저항선 사이에서 막대가 형성되면 거래 범위가 나타납니다.
돌파: 지지선과 저항선으로 제한된 범위 내에서 일정 기간 거래가 이루어진 후, 막대가 특정 방향으로 형성되기 시작할 때 발생합니다.
과매수/과매도: 렌코 차트 내에서 추가 지표를 활용하여 거래 신호를 식별하는 좋은 예로는, RSI를 렌코 막대와 함께 사용하여 과매수 또는 과매도 수준을 정의하는 것을 들 수 있습니다.
참고: 렌코 브릭 가격은 그 특성상 본질적으로 합성된 것이므로, 일반 막대와 달리 특정 시점의 시장 가격을 정확히 반영하지 않습니다. 렌코 브릭은 재량 거래에서 가격 움직임을 해석하는 데 유용할 수 있지만, 백테스트에 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 이는 백테스트 시 주문이 특정 시점의 실제 시장 가격을 반영해야 하기 때문입니다. 렌코 차트 가격으로 체결된 주문을 백테스트하면 필연적으로 부정확한 결과가 나올 수밖에 없습니다. 만약 비표준 차트 유형에서 전략이 비현실적인 결과를 산출한다면, 지식 기반에서 문제 해결 방법을 확인할 수 있습니다.
렌코 차트 설정
- 상승 바:상승 바의 색상과 윤곽선을 변경합니다.
- 하락 바: 하락 바의 색상과 윤곽선을 변경합니다.
- 투영 상승 바: 투영된 상승 바의 색상과 윤곽선을 변경합니다.
- 투영 하락 바: 투영된 하락 바의 색상과 윤곽선을 변경합니다.
- 소스: 종가(Close)와 OHLC 중에서 선택합니다.
- 박스 크기 할당 방법: ATR 브릭 계산 방법, 전통적 브릭 계산 방법, 백분율(LTP) 브릭 계산 방법 중에서 선택합니다.
- ATR 길이: ATR을 브릭 계산 방법으로 선택한 경우, 이 값은 ATR 룩백 기간을 설정합니다. 기본값은 14입니다
- 박스 크기: 전통 방식을 브릭 계산 방법으로 선택한 경우, 이 값은 사용자가 정의한 브릭 크기를 나타냅니다
- 백분율: 백분율(LTP)을 브릭 계산 방법으로 선택한 경우, 이 값은 박스 크기로 사용될 최종 거래 가격의 백분율을 지정합니다. 기본값은 1%입니다
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