ЧТО ТАКОЕ СТРАТЕГИЯ ЧЕРЕПАХ ?1.Что такое метод черепах? И кто это придумал?
Этот метод был придуман американским маклером Ричардом Деннисом в 1980-х годах. С помощью этой стратегии он смог научить многих студентов, большинство из которых не имели опыта в трейдинге, зарабатывать на бирже.
«Черепахами» Деннис назвал студентов, которых он набрал, чтобы учить по экспериментальному методу. В 1983 году он заключил пари на $1 с приятелем по колледжу Уильямом Экхардтом. Последний был уверен, что большинство людей не смогли бы зарабатывать на бирже, даже если бы их этому научили, потому что не обладают интуицией. Деннис же считал, что успешным трейдером может стать любой человек независимо от персональных качеств, важно только соблюсти четыре условия:
четкое следование правилам;
внутренняя дисциплина;
желание разбогатеть;
готовность работать.
В то время Деннис инвестировал в черепашью ферму во Флориде. Он придумал название для учебной группы, когда наблюдал за черепашатами, которые из одной ямы расползались в разные стороны, двигаясь к воде.
Деннис предложил кандидатам переезд в Чикаго и небольшую зарплату. При отборе нужно было пройти тесты на интеллект и собеседование об отношении к риску. Из нескольких тысяч претендентов у трети уже был опыт в трейдинге, у еще одной трети — начальные знания, остальные не имели представления о бирже. Всего Деннис взял в ученики 23 человека. В 1983 году он сформировал первую группу, в 1984 — вторую.
В первой оказались два начинающих трейдера, финансовый консультант, два карточных игрока, бухгалтер, актер, охранник, выпускник школы, дизайнер, а также женщина-математик и одна знакомая Денниса. Торговый счет каждого студента составлял $1 млн. 85% прибыли направлялись Деннису, а 15% оставались «черепахам». Они могли торговать только его деньгами и должны были соблюдать конфиденциальность.
Среди студентов второй группы особенно заметными стали Пол Рабар, вышедший по доходу на второе место, и самый старший участник, 37-летний Эрл Кифер. Кифер к этому моменту успел побывать и военным летчиком, и даже соучредителем биржи London International Financial Futures Exchange. Для учеников второго набора Деннис изменил правила: теперь объемы стартовых кошельков отличались друг от друга и не разглашались. Утверждалось, что одним Деннис мог выделить $50 000, а другим — ~$600 000. Первый год самостоятельной работы студентов не принес больших доходов. Но уже в 1985 они стали показывать хорошие результаты. Троих участников отчислили, а оставшиеся двадцать «черепах» выдали ~100% среднегодового дохода. Эксперимент длился пять лет, и его результат был феноменальным: вложенные $23 млн принесли порядка $175 млн. Наконец, в 1992 году метод черепах рассекретили.
2.Фундаментальные основы стратегии черепах
Ричард Деннис учил «черепах» не обращать внимания на новости и не читать финансовую периодику, как было принято на Уолл-стрит. Суть метода — в работе с ценой, ликвидностью и трендом любого актива. Торговая система универсальна, и студенты успешно применяли ее на всех рынках, не задумываясь о природе товара.
Деннис не изобрел трендовую торговлю, он вдохновлялся работой пионера технического анализа Ричарда Дончяна. В 1970-х тот первым предложил концепцию следования за трендом и разработал индикатор — канал Дончяна. Он состоит из трех линий: верхней, средней и нижней, которая представляет собой 20-дневное скользящее среднее. Ценовой коридор, помогает трейдерам идентифицировать и визуализировать прорывы цен, волатильность и развороты тренда.
Изобретенная Деннисом стратегия черепах основана на долгосрочных трендах: она дает прибыли возможность накапливаться, а убыточным сделкам закрываться сразу по сигналу. Как правило, несколько крупных удачных сделок формируют достаточно большую годовую прибыль, чтобы компенсировать множество мелких убыточных операций. Главный показатель метода — текущая цена.
Основополагающие правила метода черепах:
используется максимально простая система с минимумом индикаторов;
будущее направление тренда не имеет значения, заработать нужно сейчас;
упор делается на технический анализ, а фундаментальный исключается полностью;
задача — охватить большую часть тренда, не выйти из позиции раньше времени;
используется агрессивный метод использования прибыли — «построение пирамиды». Когда сделка начинает приносить прибыль, нужно увеличивать существующую позицию, пока держится тренд. Добавлять необходимо медленнее, чем растет капитал, сдвигая стоп-ордер в сторону позиции;
нельзя быть в позиции слишком долго. Необходимо вовремя выходить, не допуская завышенной и заниженной цены;
при определении объема позиции учитывается уровень волатильности актива;
обход правил недопустим.
3.Правила открытия сделок по методу черепах
Согласно стратегии черепах, вход в операции и выход из них происходит по четким правилам. Вход в сделку может быть как краткосрочным, так и долгосрочным. Независимо от того, какой из них выбран, покупка осуществляется по факту пересечения канала Дончяна. О краткосрочном входе сигнализирует пересечение ценой 20-дневного уровня согласно установкам индикатора. Если пробой произошел снизу вверх — покупка, если сверху вниз — продажа.
Важный нюанс заключается в том, что трейдеру необходимо проверять результат сделки по предыдущему сигналу. Если совершенная сделка была успешной, текущий сигнал игнорируется. В таком случае открытие позиции переносится — при пересечении старшего, 55-дневного канала. Не имеет значения, входил трейдер по предыдущему сигналу или нет, важен сам факт потенциального результата.
Если предыдущий сигнал повлек за собой финансовые потери, то нынешний нужно использовать обязательно. Отходить от этого правила нельзя.
При долгосрочной тактике используется пробой 55-дневного ценового коридора. В отличие от краткосрочного входа, в этом случае не важно, была ли предыдущая сделка убыточной или прибыльной: позицию необходимо открывать в любом случае.
«Черепах» учили использовать для каждой сделки, совершаемой по вышеперечисленным правилам, один юнит. Это единица, фактически соответствующая 2% от торгового депозита. Если ваше «депо» составляет $1000, на каждую сделку, согласно методу, можно выделять не более $20.
При этом необходимо учитывать категорию актива. Если открыты позиции по двум активам из одной отрасли — ваши риски завышены. Благодаря такой системе достигался необходимый уровень управления риском и возможность участвовать в большом количестве сделок одновременно.
4.Правила закрытия сделок и управление рисками по методу черепах
Выход при реализации краткосрочного варианта происходит, когда динамика разворачивается в сторону ценового коридора младшего периода, то есть при пересечении 10-дневного канала Дончяна. Закрытие долгосрочной сделки — при пробое противоположной границы диапазона с периодом 20.
Деннис требовал от «черепах» входить на рынок беспорядочно и управлять сделками. Вместе с Экхардтом они работали над тем, как студенты воспринимают деньги в сделках с процентными соотношениями или абсолютными величинами. Они пытались добиться того, чтобы влияние эмоций на принятие решений было минимизировано, а реакция на убытки стала нейтральной. В методе черепах убытки могут идти один за другим, например, в семи сделках из десяти, при этом оставшиеся три с запасом покрывают потери.
Важная часть стратегии «короля фьючерсов» — управление рисками. Оно начинается с измерения дневной волатильности рынков. Этому показателю присвоили условное название N, он же ATR. «Черепах» учили брать максимальные значения следующих параметров любого рынка для вывода показателя N:
расстояние от сегодняшнего максимума до сегодняшнего минимума;
расстояние от вчерашнего закрытия до сегодняшнего максимума;
расстояние от вчерашнего закрытия до сегодняшнего минимума.
Если полученный результат был отрицательным, его приводили к абсолютной величине.
Например, если наступал прорыв по фьючерсам на кукурузу при предполагаемой цене в $250, «черепахи» определяли значение N для остановки. Если N равняется $7, то 2N составит $14. Сигнал стоп-лосс подавался при цене на $14 ниже цены вхождения. При покупке по $250 долларов продавать нужно было по $236. Никаких гаданий, просто следование правилам.
Если раньше приходилось все считать вручную, сейчас достаточно добавить индикатор ATR к графику в TradingView. Суть проста: чем выше показатели, тем больше вероятность смены тренда.
5.Метод черепах при торговле криптовалютами
Несмотря на то, что стратегии более 40 лет, сегодня она продолжает применяться на криптовалютном рынке. Учитывая высокую волатильность и торговлю 24/7, некоторые инструменты нуждаются в адаптации. В метод могут быть внесены следующие коррективы:
Максимальные объемы сделки — не более 1–2% от текущей суммы депозита, дополнительные ордера — не более 0,25%. Для трейдеров с небольшим депозитом такая осторожная методика может не подойти из-за малой итоговой прибыли. Однако стратегия долгосрочная и дает возможность открывать несколько позиций по разным инструментам.
Нужно отслеживать поведение рабочего актива. Любые стратегии должны обеспечивать статистическое превосходство прибыли над убытками. Если тренд заканчивается, более эффективным решением будет поиск точек входа в другом торговом инструменте.
Поправка на повышенную волатильность криптовалют. Эффективным вариантом поведения будет покупка/продажа уже после пробоя 90-дневного ценового порога. Сигналом к закрытию будет пересечение уровня 45-дневного.
Увеличенный стоп-лосс. Можно начать с 5N (5ATR) вместо стандартных двух. «Большой стоп» снизит убытки от ложных пробоев и поможет избежать преждевременного выхода.
Последовательная фиксация прибыли. При достижении целевого уровня 8–10ATR закрытие половины позиции позволит освободить капитал для следующего трейда. Фрагментированный выход помогает избежать некоторых просадок.
Дополнительная фильтрация сигналов. Многие трейдеры настраивают стратегии для своего удобства и добавляют трендовые фильтры вроде индикаторов MACD и RSI.
Диверсификация. Часто криптовалюты из одной категории повторяют движение цены. Если распределить риск по разным криптосекторам, убыток по одной монете может компенсироваться прибылью по другой.
Допустим, 17 января 2025 года цена биткоина пробила 90-дневный максимум на уровне ~$105 700. Вход по стратегии осуществляется в точке пробоя. Стоп-лосс устанавливается согласно 5ATR на $7000 ниже уровня пробоя — ~$98 700. Если тренд продолжается, трейдер удерживает позицию до появления обратного сигнала — касания нижней красной линии 45-дневного Дончяна.
Стратегия черепах особенно полезна для трейдеров, которые готовы следовать строгим правилам и не боятся долгосрочного удержания позиций. На крипторынке она может быть основой для создания более сложных торговых систем. 
Обучение
Длинная
Торговля по индикаторам как ловушка: где рынок обманывает трейдеНовички в трейдинге практически всегда проходят через один и тот же этап: знакомство с индикаторами. Разноцветные линии, осцилляторы, гистограммы - все это создает убедительную иллюзию того, что хаос рыночных движений наконец-то поддается логике.
Кажется, что торговля по индикаторам и есть тот самый системный подход, о котором говорят опытные участники рынка.
Но проходит несколько месяцев, счет тает, а сигналы раз за разом приводят не туда. Знакомо? Проблема не в том, что вы выбрали “неправильный” индикатор. Проблема глубже!
Рынок давно научился использовать предсказуемость индикаторных трейдеров в своих интересах. В этой статье подробно разберем как именно работают эти ловушки и что с этим делать.
Что такое торговля по индикаторам
Индикаторы технического анализа представляют собой математические вычисления, применяемые к историческим ценовым данным. К таким относятся цены открытия и закрытия, максимумы и минимумы свечей, а иногда и объемы торгов. Их задача заключается в том, чтобы преобразовать сырой ценовой ряд в наглядный визуальный сигнал: линию, полосу, гистограмму, точку. Трейдер смотрит на этот сигнал и принимает решение о сделке.
Торговые индикаторы на форекс, криптовалютных и фондовых площадках функционируют по единому принципу: они обрабатывают данные о том, что уже случилось, и на этой основе формируют предположение о том, что может произойти дальше. Уже в этом заложено фундаментальное противоречие, о котором многие начинающие трейдеры просто не задумываются.
Почему же сигналам доверяют? Причин несколько.
Во-первых, индикаторы устраняют неопределенность. Вместо абстрактного чтения рынка они дают конкретный ответ - вверх или вниз;
Во-вторых, цифры ощущаются как нечто объективное, в отличие от субъективных суждений;
В-третьих, именно индикаторный подход продвигается большинством начальных обучающих программ, и это формирует у новичка ощущение правильного пути.
Перечислим наиболее распространенные инструменты, на которых строятся индикаторные стратегии:
Moving Average (скользящая средняя) - усредняет ценовой ряд за заданный период, отсекает ценовой шум и обозначает направление тренда;
RSI (индекс относительной силы) - отражает скорость и интенсивность ценового движения, указывает на зоны перекупленности и перепроданности;
MACD (конвергенция и дивергенция скользящих средних) - фиксирует момент смены рыночного импульса через пересечение линий и особых сигналов гистограммы;
Bollinger Bands (полосы Боллинджера) - отображают текущую волатильность и статистические границы ценового коридора.
Любой индикатор - это математическая модель прошлого. Рынок же живет настоящим и будущим. Разрыв между этими временными плоскостями часто становится источником большинства убытков.
Рис.1 Several indicators
Почему сигналы индикаторов вводят в заблуждение
Основной недостаток торговли по индикаторам заключается в природе самих индикаторов: они запаздывают. Не потому что плохо написаны, а потому что математически не могут быть иными, ведь для расчета нужны уже произошедшие события. К тому моменту, когда сигнал сформируется на графике, первичный импульс движения, как правило, уже отработал.
Разберем конкретные механизмы, через которые использование индикаторов в трейдинге превращается в источник систематических потерь:
Запаздывание сигналов. Классический пример - скользящая средняя с периодом 200. Когда она разворачивается вслед за ценой, рынок успевает пройти 30–40% нового движения. Трейдер получает сигнал по тренду и заходит именно тогда, когда первая волна исчерпана, а рынок готовится к коррекции.
Ложные сигналы в боковом диапазоне. Большинство популярных инструментов создавались для рынков с выраженным трендом. В условиях флета они деградируют до генераторов шума. Например, RSI мечется между 30 и 70, а MACD пересекается каждые несколько свечей. Трейдер открывает сделки, платит спред и комиссии, а в итоге теряет без всякого движения рынка.
Переоптимизация и подгонка под историю. Это распространенное явление, когда параметры индикатора подбираются так, чтобы на прошлых данных стратегия смотрелась безупречно. При столкновении с реальным рынком оказывается, что оптимизированная система работала только в условиях конкретного исторического периода и разрушается при малейшем изменении режима. Торговля по индикаторам в этом случае будет приносить лишь убытки.
Полное игнорирование рыночного контекста. Анализ графиков с индикаторами без понимания фундаментального фона, уровней ликвидности и фазы рынка – это, по сути, навигация вслепую. Индикатор не знает, что завтра решение ФРС. Он не видит крупный блок институциональных ордеров у ближайшего уровня. Он не отличает коррекцию от разворота тренда.
Рис.2 False signal
Индикатор фиксирует следствие - ценовое движение. Торговать по следствию, игнорируя причину, означает всегда опаздывать на шаг.
Как рынок "ловит" трейдеров на индикаторах
То, что происходит с трейдерами, торгующими исключительно по индикаторным сигналам, вовсе не случайность и не просто невезение. Это закономерный результат системной предсказуемости. Рынок представляет собой механизм перераспределения денег от импульсивного большинства к терпеливому меньшинству. И индикаторы в этой системе играют роль приманки, а классическая торговля по индикаторам – отлаженный механизм потери депозита.
Представьте картину: десятки миллионов трейдеров по всему миру открывают один и тот же платформенный терминал, смотрят на один RSI и видят одинаковую перекупленность на уровне 70+. Логичная реакция - продавать. Именно это скопление однотипных ордеров и является для крупного игрока тем, что ему нужно: готовая ликвидность для выхода из позиции или набора в противоположную сторону.
Механика проста и жестока. Институциональный участник, располагающий информацией о концентрации стоп-лоссов и лимитных ордеров розничных трейдеров, направляет цену туда, где эти ордера скопились. Происходит ложный пробой: цена заходит за критический уровень, срабатывают стопы, крупный игрок получает нужный объем. А затем цена разворачивается.
Трейдер, следовавший сигналу, фиксирует убыток. Это яркий пример того, как торговля по индикаторам используется институционалами для получения нужного им объема на рынке.
На профессиональном жаргоне это называется stop hunting - охота за стопами. Она работает именно потому, что розничные участники учатся по одним материалам, ставят защитные ордера в одних и тех же очевидных для них местах и доверяют одним и тем же индикаторам технического анализа. Их поведение абсолютно предсказуемо, и это делает их легкой мишенью.
Еще один механизм - манипуляция перед выходом новостей. Перед важным событием цена нередко смещается в одну сторону, создавая устойчивую индикаторную картину. Трейдер видит тренд, сигнал к продолжению и входит. В момент публикации данных происходит резкое движение в обратную сторону, выбивающее позицию.
Причина не в новости, а в выходе крупного игрока из позиции, которую тот формировал именно на фоне создания иллюзии направленного движения. Торговля по индикаторам в этом случае приводит к непредсказуемому результату и ни о какой системности в торговле на новостях по индикаторам не приходится.
Рассмотрим типичные ловушки, характерные для индикаторных стратегий:
Перекупленность и перепроданность не являются сигналами разворота. В трендовом движении RSI способен удерживаться в зоне 70–80 несколько недель подряд. И это его корректная работа, а вовсе не ошибка. Открывать позицию против тренда по RSI в таких условиях означает торговать против реального потока денег;
Золотой крест и мертвый крест в контексте обычных скользящих средних приходят с опозданием. К моменту пересечения MA-50 и MA-200 движение, которое спровоцировало это пересечение, уже наполовину завершено. Купить на золотом кресте - значит войти тогда, когда входившие в начале тренда уже задумываются о фиксации прибыли;
Пробои полос Боллинджера зачастую оказываются ложными. Выход цены за верхнюю или нижнюю полосу воспринимается как сигнал экстремума. На практике рынок нередко делает одно резкое движение за границу диапазона и немедленно возвращается, оставляя тех, кто открылся на пробое, в убытке.
Чем популярнее сигнал, тем предсказуемее становится реакция толпы. И тем выгоднее для крупного игрока использовать это против нее. Торговля по индикаторам с использованием классических сигналов без учета контекста рынка приводит к закономерной потере депозита.
Рис.3 Bollinger Bands signal
Ошибки в использовании индикаторов в трейдинге
Существует набор типичных просчетов, которые совершают трейдеры, выбравшие торговлю по индикаторам и полагающиеся на их сигналы. Понимание этих ошибок позволяет не просто избежать потерь, но и принципиально переосмыслить подход к работе с графиком.
Автоматическое следование сигналам без анализа. “Индикатор показывает, и я торгую” – это путь в никуда. Никакого изучения структуры рынка, никакой оценки соотношения риска к прибыли, никакого понимания фазы. Такой подход превращает торговлю по индикаторам в функцию от алгоритма и полностью лишает его способности адаптироваться к изменяющимся условиям.
Работа с единственным инструментом. Один индикатор не способен дать полную картину. RSI расскажет о моментуме, но ничего не скажет о тренде. Скользящая средняя обозначит направление, но промолчит о волатильности и возможном перегреве. Торговать по индикаторам с опорой на один показатель означает принимать решения на неполных данных.
Пренебрежение ценовым действием. Price action - первичный источник рыночной информации. Структура свечей, характер движения, поведение цены у уровней содержит больше смысла, чем производные от этого же движения индикаторы. Трейдер, не умеющий читать голый график, не видит полной картины и часто становится жертвой манипуляций.
Перегруженный график. Пять-семь индикаторов одновременно не повышают точность. Они лишь порождают информационный хаос и мешают восприятию. Инструменты начинают противоречить друг другу: один сигнализирует о покупке, другой о продаже, третий нейтрален. Трейдер либо впадает в аналитический паралич, либо выбирает на основании ощущений, что также добавляет неопределенности в торговлю по индикаторам.
Отсутствие риск-менеджмента. Ни одна индикаторная стратегия не дает гарантии результата в каждой отдельной сделке. Без четко определенного размера позиции, без стоп-лосса, без ограничения максимального дневного убытка любая серия из нескольких потерь способна уничтожить депозит. Даже при изначально прибыльном подходе.
Проблема редко в индикаторе. Проблема чаще всего заключается в убеждении, что инструмент может думать за трейдера. Это всего лишь помощник в работе с графиком, не более того.
Индикаторные стратегии - когда они работают
Было бы нечестно рисовать исключительно мрачную картину. Индикаторы существуют не для того, чтобы трейдеры на них разорялись. При грамотном применении они способны приносить реальную пользу. Вопрос в том, как именно их встраивать в систему и как в целом вести торговлю по индикаторам.
Стратегии на основе индикаторов демонстрируют наиболее стабильные результаты в условиях четко выраженного, устойчивого тренда. Когда рынок последовательно формирует новые максимумы или минимумы, скользящие средние превращаются в надежный ориентир: они помогают определить момент для добавления в позицию и удерживать ее, не выходя на первом же откате.
Индикаторы также эффективны в роли фильтра - инструмента, который отсекает заведомо невыгодные варианты, а не генерирует точки входа. Простой пример: трейдер открывает покупки только тогда, когда цена располагается выше MA-200. Это не сигнал к действию, а просто условие, при котором торговля в данном направлении статистически оправдана. Такой подход принципиально отличается от слепого следования пересечениям, которое довольно популярно.
Индикатор, встроенный в комплексную систему как один из фильтров, будет по-настоящему ценным инструментом. Индикатор в роли единственной основы для принятия решений становится источником убытков.
Как правильно использовать анализ графиков с индикаторами
Теперь перейдем от теории к практике. Как именно должен выглядеть грамотный анализ графиков с индикаторами, чтобы он усиливал решения, а не вредил им?
Объясняем по пунктам:
Смените роль индикатора: фильтр, а не генератор сигналов. Торговое решение должно рождаться из анализа структуры рынка и ценового действия. Индикатор лишь проверяет, нет ли противоречий. Если цена у зоны поддержки с сигналом на покупку, а RSI показывает перепроданность - это совпадение аргументов, а не сигнал сам по себе;
Сначала структура, затем остальное. Прежде чем смотреть на показатели индикаторов, ответьте на базовые вопросы: где находится цена относительно ключевых уровней? Это зона интереса покупателей или продавцов? Рынок в тренде или консолидируется? Только получив ответы, можно интерпретировать показатели осциллятора или скользящей средней в правильном контексте;
Торгуйте по тренду старшего таймфрейма. Если недельный или дневной тренд восходящий, то покупки на четырехчасовом таймфрейме имеют статистическое преимущество. Индикаторные сигналы в направлении старшего тренда обладают большей ценностью, чем противоположные. Торговать против старшего тренда однозначно не стоит, так как у рынка есть долгосрочное основное направление;
Ищите совпадение на нескольких таймфреймах. Сигнал, подтвержденный одновременно на H4 и H1, значительно надежнее единичного. Расхождение индикаторов на разных периодах становится весомым поводом воздержаться от сделки и дождаться более четкой картины;
Проверяйте стратегию на истории с разными условиями. Никакой индикаторной стратегии нельзя доверять без тестирования на данных, включающих и тренд, и флэт, и высокую волатильность. Стратегия, работающая только в идеальных рыночных условиях — это не стратегия, а подборка совпадений без статистической подтвержденности;
Фиксируйте каждую сделку в журнале. Записывайте сигнал, контекст, точку входа, стоп, цель и итог. После ста сделок у вас появятся данные в каких условиях индикатор работает, а в каких стабильно дает сбой. Это превратит ваш опыт в знание, имеющее системное значение для торговли по индикаторам.
Грамотная работа с индикаторами - это система, в которой индикатор дает лишь сигнал, он один из участников процесса формирования торгового решения.
Рис. 4 Double signal
Альтернатива: что важнее индикаторов
Трейдеры, демонстрирующие устойчивую доходность на протяжении лет, как правило, уделяют индикаторам значительно меньше внимания, чем принято считать. Их ключевые компетенции лежат в других областях.
Price Action - прямое чтение ценового графика и поведения цены. Анализ характера свечей, структуры колебаний, динамики максимумов и минимумов. Для опытного трейдера голый график содержит полноценную историю рыночного противостояния покупателей и продавцов.
Паттерны поглощения, пин-бары, внутренние бары - это явные сигналы, результаты взаимодействия сторон. Они представляют собой отпечатки реальных транзакций реальных участников рынка, которые индикатор лишь размывает и запаздывающим образом отображает.
Рыночный контекст и понимание фазы. Прежде чем открывать любую позицию, профессионал задает вопрос: в какой фазе находится рынок прямо сейчас? Накопление, фаза роста, дистрибуция, фаза снижения - каждая требует принципиально разного подхода. Ни один из стандартных торговых индикаторов на форекс или других рынках не способен дать ответ на этот вопрос. Он требует структурного мышления и анализа, здесь недостаточно математической формулы.
Объемный анализ. Объем - это след денег. Рост цены при снижающемся объеме сигнализирует об отсутствии реального интереса и является предвестником разворота. Пробой ключевого уровня при высоком объеме указывает на участие крупного капитала и вероятность продолжения. Дельта объема, кластерный анализ, профиль рынка - все это инструменты, которые показывают не производную от цены, а причину ее движения.
Торговая психология.
Рынок представляет собой агрегированную психологию толпы: ее страхи в моменты падения, жадность в периоды роста, коллективную панику и эйфорию. Трейдер, умеющий определять эти состояния, способен занимать позицию там, где большинство участников будет ошибаться. А ведь именно там обычно и скрыты лучшие торговые возможности.
Кроме того, контроль собственных эмоций, таких как нетерпение, страх упустить движение, нежелание признавать убыток, зачастую важнее любой технической системы в торговле по индикаторам.
Управление капиталом. Это фундамент, без которого любая стратегия обречена. Не размер прибыли в отдельной сделке, а математическое ожидание системы на большой выборке - вот что определяет итоговый результат. Даже 40% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убытку 1:3 дают устойчивую положительную динамику.
Но это работает только при жестком соблюдении правил размера позиции и максимального риска на сделку, а также при раскладе, когда трейдер строго следует системе.
Настоящее преимущество в торговле по индикаторам строится не на поиске лучшего индикатора, а на понимании рыночной механики и дисциплинированном применении правил.
Заключение
Торговля по индикаторам занимает огромное место в образовании, но это само по себе не проблема. Проблема возникает тогда, когда индикаторы перестают быть инструментом и превращаются в костыль: единственную опору, без которой трейдер не способен принять ни одного решения.
Ни RSI, ни MACD, ни Bollinger Bands не виноваты в потерях розничных трейдеров. Они делают ровно то, для чего созданы: описывают прошлое, систематизируют данные и представляют их в наглядном виде. Ответственность за интерпретацию и применение полностью лежит на человеке. И именно здесь большинство совершает ошибку, возлагая на формулы ответственность за решения, которые требуют понимания, а не вычислений.
Рынок закономерно эксплуатирует предсказуемость. Чем больше трейдеров действует по одному алгоритму - ставит стопы в одних местах, открывается на одних сигналах, реагирует на одни паттерны, - тем эффективнее работает механизм их выбивания. Это не заговор, а просто экономика ликвидности. И лучшая защита от нее заключается в том, чтобы перестать быть предсказуемым.
Анализ графиков с индикаторами является частью профессионального инструментария. Но лишь частью, не более! Рядом с ней должны стоять понимание рыночной структуры, навык чтения ценового действия, работа с объемами и, что немаловажно, психологическая устойчивость. Именно совокупность этих компетенций отличает трейдера, который стабильно зарабатывает, от того, кто стабильно ищет еще один хороший индикатор.
Если вы сейчас торгуете исключительно по сигналам и результат вас не устраивает, то это не повод добавить шестой индикатор на график. Это повод задать другой вопрос: а понимаете ли вы рынок, или только смотрите на его производную? Запомните: индикатор - это лупа, а не карта. Он увеличивает то, что уже произошло. Понять, куда идет рынок, можно только научившись читать сам рынок.
Короткая 
BTC - Вероятно Коррекция подходит к концу.Btc движется в нисходящем канале, тестирует новые минимумы, убивает надежду трейдеров на позитивный расклад в бычьем ралли! Но стоит ли поддаваться страху?
1) Если посмотреть на график с разных Т/Ф, можно увидеть прорисовку графического паттерна - Бычий Флаг, и это первый позитивный знак для BTC.
2) Цена достигла двух важных уровней поддержи (Наглядно на графике), 1 - уровень канала (откуда цена отскакивает на протяжении всего нисходящего тренда) , 2 - горизонтальный уровень (Уровень достаточной ликвидности для удержания цены).
3) Уровни Фибо: Коррекция дотянулась до 0,618 после чего последовал отскок вверх.
Pivots Camarilla: L3 уровень: сейчас удерживается на этом уровне.
Индикаторы:
RSI опустился на значения в 36 единиц.(Сигнал на покупку).
%BB - Достиг значения в 0,05 (Сигнал на покупку).
Я считаю Btc находится в Области "C" или Spring по методу Wyckoff!
Тем самым стоит ожидать спокойный рынок(Возможно с медленным ростом) в ближайшее время (Область "D").
Вероятно лишь с Октября начнутся какие то существенные движения, область 'D' бывает довольно продолжительной по времени и требует терпения.
Для анализа по Вайкоффу был применён метод VSA + Графический Анализ + Индикатор объёма... Были учтены другие факторы приведённые выше.
Но, по правилам рано полагаться на теорию вайкоффа!
Более надёжный вход в сделку: Закрепление цены выше 56 500$ - дневной или недельной свечой.
И еще кое что: При уходе цены ниже 49к - можно откупать каждые 5к просадки!
Вероятность спуска цены на 40к и даже на 35к тоже имеется, Нет ничего невозможного)
Но это повод стать богаче $$$
Успехов Друзья, Желаю вам в этом году благополучно снять Лимон $
Длинная 
NGAS - газ готовится к пробою вверх, но пока под давлением МА200На дневке по природному газу мы видим интересный сетап: пробой нисходящего клина (falling wedge) уже произошёл, но цена пока остаётся под МА200, а вот EMA держится над ценой, что создаёт лёгкий конфликт сигналов.
Это та ситуация, когда быки вроде бы готовы бежать, но их пока сдерживает «тяжёлая артиллерия» в виде долгосрочного тренда.
Тем не менее, зона 3.10–3.20 выглядит привлекательной для возможного отскока — там проходит область ретеста и локальные поддержки. Если покупатели смогут вернуть цену выше EMA и закрепиться, то дорога к 4.14 (первой цели) снова откроется. Дальше - ориентир 4.92, где проходит мощная зона объёмов и историческое сопротивление.
Объёмы при пробое были неплохие, что говорит о растущем интересе к активу. С фундаментальной стороны тоже есть подспорье: холодный сезон не за горами, спрос на энергоносители может подрасти.
Тактический план: наблюдать за реакцией цены на МА200. Если цена вернёт EMA наверх = быки возьмут инициативу. Пока же инструмент словно стоит у двери роста и ищет повод её распахнуть.
Главное - не греть график слишком рано, газ всё-таки 
Длинная
Обзор крипто-рынка (ч1): Капитализ., доминир. ВTC, Альт-сезонЭтот видеообзор крипторынка я хочу сделать немного в другом формате — не просто как традиционный разбор графиков, движений, зон поддержки и сопротивления, и того, что я ожидаю в рамках следующих торговых сессий. Этому я посвящу отдельное видео. Здесь же я хочу разобрать то, что обычно остаётся «за кадром», но при этом, как мне кажется, критически важно для понимания текущей фазы рынка, его цикличности и, как следствие, — для планирования собственных действий не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе.
Начну с одного из самых важных технических событий за последние месяцы — прорыва общей капитализации крипторынка без участия Биткоина и Эфира выше отметки в $1 трлн. Причём этот рост сопровождался технически чистой структурой: формированием «чаши с ручкой», ретестом пиков марта 2024 года и последующим импульсным выходом вверх. Мы видим, что это не был случайный всплеск, а органичная консолидация, за которой последовал выход в фазу накопления с чёткими зонами поддержки и сопротивления. Особенно важно, что этот прорыв сопровождался высоким объёмом, который исторически приводил к гораздо более масштабным ралли — как в абсолютных значениях, так и в процентных приростах.
Если взглянуть на исторический контекст, то мы видим, как похожие выходы из консолидации, например, в октябре и ноябре 2023 года, приводили к стремительным фазам роста. И именно тогда, когда рынок входил в такие импульсные движения, те участники, кто не имел аллокации заранее, уже практически не успевали «запрыгнуть в поезд». Сейчас мы наблюдаем нечто похожее: уже две недели как рынок движется вверх, и с большой вероятностью это движение может продолжиться с попыткой протестировать уровни ноября и декабря 2024 года — в районе $1.2 трлн, а возможно, и выше — до $1.4–1.5 трлн с последующим ретестом.
Что особенно подтверждает серьёзность текущей динамики — это устойчивые дневные объёмы в диапазоне сотен млрд долларов. Это не выглядит как розничная спекуляция. Напротив, такие значения указывают на участие институциональных игроков, которые перераспределяют свои портфели в пользу криптовалют. В историческом контексте объёмы на текущих уровнях ранее приводили к ещё более резкому расширению капитализации. И если тогда это происходило при меньших значениях объёма, то сегодня потенциал может быть ещё выше.
Доминимрование биткоина
Теперь давайте посмотрим на один из ключевых рыночных индикаторов — доминирование Биткоина, то есть долю BTC в общей капитализации крипторынка. С 2022 года доминирование находилось в устойчивом восходящем тренде, недавно достигло важной зоны сопротивления в 65–66%, и трижды не смогло её преодолеть. После чего — резкое падение. Такое поведение часто указывает на начавшуюся фиксацию прибыли по BTC, особенно если оно сопровождается ростом по остальным криптовалютам.
Почему это важно? Потому что растущий рынок криптовалют, как правило, сопровождается и ростом самого Биткоина, и ростом его доминирования. Это даёт топливo для остального рынка. Мы действительно видим, что Биткоин пробил технически чистую формацию «чаши с ручкой» и продолжает двигаться вверх. Мы держим длинную позицию по BTC, потому что структура остаётся бычьей. Но текущее снижение доминирования вызывает осторожность. Подобные падения уже случались — например, в ноябре 2024 года, как раз перед тем, как начался процесс вершины рынка и последующего снижения в течение 3–6 месяцев. Это пока не сигнал немедленной угрозы, но мы внимательно следим за этим движением.
Сценариев здесь вижу два. Либо это временное снижение, и после краткой коррекции доминирование восстановится — что в целом будет позитивным сигналом.
Либо же это начало более глубокой альт-сезонной ротации — что уже может указывать на финальную фазу текущего цикла. Особенно если мы увидим резкое снижение доли BTC и массовый переток капитала в более спекулятивные альткоины. В этом случае можно будет говорить о том, что рынок приближается к завершению цикла, а мы — ближе к макро-вершине, чем к середине роста.
Однако пока что ни по технической картине, ни по фундаментальным метрикам нет явных признаков окончания цикла. В подтверждение этого я хочу обратить ваше внимание на метрику MVRV — соотношение рыночной и реализованной стоимости Биткоина. Это показатель, который отражает, насколько актив переоценён или недооценён, и находятся ли держатели BTC в прибыли или в убытке.
Сегодня мы видим, что большинство участников рынка ещё не достигли той зоны прибыли, при которой исторически возникает массовое желание зафиксировать её. А именно в такие периоды, когда метрика MVRV заходит в перегретую зону, часто формируются локальные вершины в цене биткоина и начинается коррекция. Сейчас этого нет — и это ещё один аргумент в пользу продолжения текущего движения.
Также стоит обратить внимание на важнейший макроэкономический фактор — глобальную ликвидность, выраженную через показатель Global M2 Liquidity. На графике хорошо видно, как рост этого индикатора с опережением примерно в 3 месяца предвосхищает движение цены Биткоина. Приток ликвидности в систему создаёт условия для усиленного спроса на рисковые активы, включая криптовалюты. Это служит ещё одним аргументом в пользу вероятного продолжения восходящего тренда на рынке
Графики доступны по ссылке:
overjoyed-health-223.notion.site
Индикаторы аппетита к риску
Теперь поговорим об ещё одном индикаторе, о которым я не говорил своих прошлых обзоров рынка но за которым также активно сижу - это индикатор аппетита риску.
Потому что все что все, что мы наблюдаем на крипторынке — часть более широкой картины глобального аппетита к риску. Один из ключевых индикаторов здесь это соотношение S&P 500 к Russell 2000, то есть сравнение крупных компаний против малых.
На данный момент крупные компании сильно опережают малые: за последние 3.5 года S&P 500 обогнал Russell 2000 примерно на 70%.
По оценкам: мультипликатор «цена-выручка» у S&P — 3x, у Russell — всего 1x. По балансовой стоимости крупные торгуются на 5x, а малые — лишь на 2x. Это очень большая диспропорция.
Но в контексте крипто-сферы нам здесь важен потенциальный всплеск интереса к малым компаниям почти всегда совпадает с началом альт-сезонов. Рост интереса к риску в традиционных рынках, как правило, поддерживает и крипто-сферу.
Обратим внимание на % компаий, торгующих выше своей 200 дневной средней.
Если сравнивать с восстановлением в 2021 году, то ситуация тогда была гораздо более благоприятной. В конце 2020-го и в начале 2021-го ширина рынка существенно улучшалась: стабильно более 70% акций демонстрировали восходящий тренд. Это была так называемая «лёгкая торговая среда» - когда ликвидность рынка высока, и восходящий тренд охватывает широкую часть рынка. В определённой степени 2024 год тоже напоминал такую картину: от 65 до 80% акций системно находились в бычьем тренде.
Пока что мы к этому только подходим. Ширина рынка в акциях остается слабой.
По прогнозам аналитиков Wells Fargo, рыночная ширина может начать расширяться во второй половине 2025 года — и это может стать триггером для следующей фазы роста по альтам. Ключевой момент здесь - сможет ли Russell 2000 начать устойчивый рост.
Фундаментальные показатели это подтверждают: рост прибыли в малом секторе на 2025 год оценивается в ~20%, что выше, чем у крупных компаний из S&P500. Если экономика избежит жестких шоков, неопредленность с тарифами спадет, ФРС начнет цикл снижения ставок, то сочетание потенциального роста доходов и низких мультипликаторов может спровоцировать мощный «risk-on», который исторически сильно помогает и усиливает восходящий тренд в альткоинах.
Благодарю за внимание и особенно тех, кто досмотрел и дочитал этот обзор до конца. Надеюсь, вы нашли для себя полезные идеи и пищу для размышлений. Прошу прощения за небольшие технические прерывания — постараюсь избежать этого в следующих выпусках.
Желаю всем успешных торговых и инвестиционных решений. До встречи в следующих видео!
Длинная
Индекс относительной силы (RSI): от основ до продвинутых
Привет, трейдеры!
Сегодня мы подробно разберем один из самых надежных и популярных инструментов в арсенале любого аналитика — Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Index). Несмотря на то, что он был создан еще в 1978 году Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, его актуальность не угасает. RSI помогает определить силу тренда, найти точки истощения и вовремя заметить признаки грядущего разворота.
В этой статье мы пройдем путь от базовых принципов до практических торговых сигналов, которые вы сможете сразу же применить на своих графиках.
Что такое RSI и как он работает?
Индекс относительной силы — это осциллятор моментума, который измеряет скорость и изменение ценовых движений. Проще говоря, он показывает, насколько сильно выросла или упала цена за определенный период, и не является ли это движение "чрезмерным".
Формула расчета
Для самых любознательных, вот формула, лежащая в основе индикатора:
Где:
Upeman — средний рост цены за выбранный период (с экспоненциальным сглаживанием).
Downeman — среднее снижение цены за тот же период.
К счастью, рассчитывать его вручную не нужно. На любой платформе, включая TradingView, он добавляется на график в пару кликов. Просто найдите в списке индикаторов « Индекс относительной силы ».
Ключевые особенности RSI:
Шкала от 0 до 100: Индикатор всегда движется в этом диапазоне.
Синхронность с ценой: Линия RSI в большинстве случаев повторяет направление движения цены.
Акцент на последних данных: В расчете основной вес имеют последние свечи, что делает его чувствительным к текущей рыночной ситуации.
Отсутствие "старой памяти": Древние ценовые данные не влияют на его текущие показания.
Как читать график RSI
RSI отображается в отдельном окне под ценовым графиком. Главное, на что мы обращаем внимание — это ключевые уровни.
Зона перекупленности (70-100): Когда RSI заходит в эту зону, это говорит о том, что актив растет слишком быстро и, возможно, назрела коррекция или разворот вниз.
Зона перепроданности (0-30): Нахождение индикатора здесь сигнализирует о сильном падении. Это может быть признаком того, что продавцы выдыхаются и скоро возможен отскок или разворот вверх.
Нейтральный диапазон (30-70): Движение RSI в этих границах обычно сопровождает спокойный тренд.
Центральная линия (50): Этот уровень выступает в роли водораздела между бычьим и медвежьим настроением.
Основные торговые сигналы RSI
А теперь самое интересное — как использовать эти знания для принятия торговых решений.
1. Пересечение центральной линии (уровень 50)
Это один из самых простых и надежных сигналов для определения текущего тренда.
Пересечение снизу вверх: RSI пробивает уровень 50, указывая на усиление покупателей. Это можно рассматривать как сигнал к покупке (Long).
Пересечение сверху вниз: RSI опускается ниже 50, что говорит о доминировании продавцов. Это сигнал к продаже (Short).
2. Дивергенция: опережающий сигнал о развороте
Дивергенция — это расхождение между показаниями цены и индикатора. Это один из сильнейших сигналов RSI, часто предсказывающий разворот тренда.
Медвежья дивергенция: Цена обновляет максимум (делает новый пик), а максимум на RSI оказывается ниже предыдущего. Это говорит об ослаблении восходящего тренда и возможном скором развороте вниз.
Бычья дивергенция: Цена обновляет минимум (падает еще ниже), а минимум на RSI оказывается выше предыдущего. Это сигнал ослабления нисходящего тренда и возможного разворота вверх.
На графике ниже показан пример медвежьей дивергенции: цена растет, а RSI падает, что в итоге привело к смене тренда.
3. Выход из зон перекупленности/перепроданности
Сам по себе вход в зону перекупленности или перепроданности — это еще не сигнал к действию. Тренд может долго оставаться "перегретым". Сигнал появляется, когда RSI возвращается из этих зон.
Сигнал к покупке: RSI был ниже уровня 30 (в зоне перепроданности), а затем пересек его снизу вверх. Это показывает, что давление продавцов ослабло.
Сигнал к продаже: RSI находился выше 70 (в зоне перекупленности) и опустился обратно ниже этого уровня. Это сигнал к тому, что бычий импульс иссяк.
4. Линии тренда на самом RSI
Продвинутая техника, которая может давать более ранние и точные сигналы. На графике индикатора можно строить линии поддержки и сопротивления так же, как и на ценовом графике.
Пробой линии тренда на RSI часто происходит раньше, чем пробой аналогичной линии на графике цены, давая вам преимущество во времени для принятия решения.
Настройка индикатора и практические рекомендации
Стандартный период для RSI — 14. Он обеспечивает хороший баланс между чувствительностью и количеством ложных сигналов. Однако этот параметр можно и нужно настраивать под свой стиль торговли и таймфрейм.
Длинные периоды (21 и более): Снижают чувствительность и отфильтровывают много рыночного шума. Сигналов будет меньше, но они будут более надежными. Отлично подходят для долгосрочных инвесторов и для подтверждения тренда по сигналу пересечения уровня 50.
Средние периоды (стандартные 14): Золотая середина. Наиболее популярный вариант для среднесрочной и свинг-торговли.
Короткие периоды (8-9): Повышают чувствительность, генерируя больше сигналов. Это делает их полезными для краткосрочной торговли (скальпинг, дейтрейдинг). Однако будьте готовы к большему количеству ложных сигналов. Короткие периоды особенно удобны для отслеживания дивергенций и быстрых выходов из экстремальных зон для фиксации прибыли.
Вместо заключения
RSI — это мощный и многогранный инструмент. Он помогает оценить силу тренда, найти точки для входа и, что не менее важно, вовремя выйти из позиции.
Но важно помнить золотое правило трейдинга: ни один индикатор не является "граалем" и не дает 100% гарантии. Лучшие результаты приходят тогда, когда вы используете RSI в связке с другими методами анализа — будь то прайс экшен, уровни поддержки и сопротивления, объемы или другие индикаторы.
Используйте его с умом, тестируйте на истории и находите те сигналы, которые лучше всего работают для вашей стратегии.
Удачной торговли! Обучение 
Как понять, пробой настоящий или это развод на стопы
Привет. Сегодня разберём один из самых частых вопросов: как понять, пробой настоящий или это развод на стопы ? От этого зависит, заходишь ты вместе с крупным игроком или становишься его топливом.
🚨 Что такое ложный пробой
Это когда цена "пробивает" важный уровень, срабатывают стопы, но закрепления нет — и цена резко разворачивается в обратную сторону.
📉 Обычно ложный пробой:
происходит быстро и импульсно
сопровождается всплеском объёма
возвращает цену обратно за уровень без подтверждения
📌 Настоящий пробой — это когда:
Цена закрепляется выше/ниже уровня (1–2 свечи подряд)
Есть объём, но нет мгновенного отката
Уровень после пробоя начинает работать как поддержка/сопротивление
🔍 Как фильтровать ложные пробои:
Жди подтверждения — входить сразу на пробой опасно. Подтверждение = закрытие 1–2 свечей выше/ниже уровня.
Смотри объёмы — если объём высокий и цена вернулась мгновенно, скорее всего это был сбор ликвидности.
Используй ликвидность и Volume Profile
— Пробили уровень и резко откатили → был захват ликвидности на объёмной полке.
Индикатор MIDAS + ликвидность
— Пробой снизу, сработали стопы, потом сигнал BUY и разворот.
📈 Как торговать ложный пробой (сетап):
Цена выбивает хай/лоу → возврат за уровень
Подтверждение от объёма или сигнала MIDAS
Вход в обратную сторону
Стоп — за экстремум пробоя
⟶ Это и есть торговля по Liquidity Grab .
💬 Вывод:
Настоящий пробой даёт подтверждение. Ложный — быстрый и резкий. Не входи на импульсе, жди подтверждений. Индикаторы MIDAS, объёмы и тепловые карты помогут отсеивать разводы и заходить туда, где стоят киты.
Обучение 
Индикатор : Движение Китов Инструмент помогает отслеживать действия крупных участников рынка и следовать за ними👇
Давление Китов: накопление и распределение
Индикатор анализирует объёмы и резкие движения, выявляя активность крупных игроков, способных двигать рынок.
Рынок всегда движется по циклам:
• Фаза накопления — когда крупные игроки скупают актив
• Фаза распределения — когда они фиксируют прибыль, распродавая актив
Желтая гистограмма ||||||
Отображает фазы накопления и распределения:
• Снизу — давление покупателей (накопление активов китами)
• Сверху — давление продавцов (распродажа активов китами)
• Чем выше гистограмма, тем сильнее давление
Многие теряют деньги, не понимая этих фаз и торгуя против движения крупных игроков.
Фиолетовые волны 🌊 — импульсные сделки
Показывают моменты резких покупок или продаж крупными игроками:
• Снизу — крупные покупки (в рынок вливаются большие деньги)
• Сверху — крупные продажи (деньги выводятся с рынка)
• Высота волны — объём сделки
• Пик волны — возможная точка входа в позицию
Сигналы Pump & Dump 🟡
Жёлтые круги — моменты, когда киты резко толкают рынок:
• Снизу — попытка пампа (рынок толкают вверх)
• Сверху — попытка дампа (рынок сливают вниз)
• Яркость круга — сила движения
Можно настроить автоматические алерты для этих сигналов в TradingView или Telegram.
Как использовать в торговле
Киты задают движение рынка. Понимая, где они входят или выходят, вы торгуете в правильном направлении:
• Жёлтая гистограмма :
• Снизу — идёт накопление. Как только гистограмма пропадает — вероятен рост. Это момент для входа в лонг.
• Сверху — идёт распределение. Пропадает — рынок может пойти вниз. Это момент для входа в шорт.
• Фиолетовые волны и жёлтые круги — указывают на точки, где киты заходят на большие объёмы. Это лучшие места для входа в сделку.
⸻
Простые стратегии на основе активности китов:
Фаза накопления
На примере видим, как после окончания фазы накопления с импульсными покупками цена устремляется вверх.
Точка входа в лонг - момент окончания желтой гистограммы ||||||
Фаза распределения
На примере видим, как после окончания фазы распределения с импульсными покупками цена устремляется вниз.
Точка входа в шорт - момент окончания желтой гистограммы ||||||
Сигнал пампа
На данном примере двух-дневный тайм-фрейм, яркий желтый круг очень точно показал абсолютное дно рынка.
На старших тайм-фреймах - это очень сильный сигнал окончания тренда и разворота рынка.
Импульсные покупки
На примере видим как пики волн совпадают с пиками цены - это можно использовать для набора и фиксации позиций.
Фиолетовых пиков может быть несколько - лучше открывать и закрывать позиции частями.
Работает в боковике и по направлению тренда. Против тренда много шума!
Важно понять главное - крупные игроки не могут разом набрать нужную позицию! Если вы следуете за китами, важно делить позицию на несколько ордеров и также набирать ее частями.
Ссылка на индикатор — в описании профиля. Обучение 
Обучение
Инструмент OBV(полное обучение).🥸История: Этот индикатор внедрил Джо Грэнвил в 1963 году, описав в своей книге.
📖Книга: "Granville's New Key to Stock Market Profits" Джо Грэнвил.
ℹ️Инструкция: Работает OBV очень просто: к итоговому значению дневного объёма прибавляют знак — отрицательный или положительный. Значения не особо играют роль, важна именно кривая. Обычно берут начальное значение - 10.000. Кривая должна двигаться за графиком цены. Если мы видим расхождение с OBV, то в такой ситуации появляется сильнейший намёк на перелом. На OBV очень хорошо видны поддержки и сопротивления, его можно также анализировать по линиям тренда и осцилляторам.
⚠️Важно! Также стоит учесть, что если мы видим сильный выход вверх по OBV или сильный выход вниз, а график цены не успевает, то, скорее всего, мы можем увидеть ситуацию, где график цены будет догонять график объёма.
⚠️Почему OBV, а не столбиковые объём? Использую все, но иногда очень сложно определить по столбикам смену тенденции, поэтому пришел другой индикаторы на помощь - OBV.
🕯Мой индикатор: Стандартный Индикатор OBV от TradingView (Самый первый в поиске).
⚙️Мои настройки:
Период: 14.
BB StdDev: 2.
Все остальное стоит по умолчанию.
❓Как словить аргумент на разворот?
📌Думаю, вы часто сталкивались с ситуацией, когда на рынке сильный тренд — например, падение — и непонятно, когда всё это закончится, чтобы успеть докупить альту и дождаться разворота вверх. Или наоборот: сильный рост, и неясно, когда фиксировать прибыль, чтобы не упустить профит. Так вот, именно этот индикатор помогает определить силу тренда.
ℹ️Пример: У нас с вами наблюдается рост на графике цены — сформировался хороший тренд, который сопровождается ростом на графике OBV, то есть оба графика движутся синхронно. Но в какой-то момент вы замечаете, что график цены продолжает расти, а график OBV уходит в боковик или начинает коррекцию — это сигнал о слабости тренда и повод присмотреться к продаже, так как вскоре может начаться падение. Аналогичная ситуация возможна и при нисходящем тренде: цена снижается, а OBV уходит в боковик или даже начинает расти.
📎Также можно использовать в сочетании с другими индикаторами, например, с открытым интересом:
График цены растёт + OBV растёт + открытый интерес растёт = сильный тренд.
График цены растёт + OBV падает + открытый интерес падает = слабый тренд (ожидаем разворот).
👍Вывод: Я использую этот инструмент на постоянной основе и считаю, что он должен быть у каждого. Обучение 
Длинная 
IOTA - Платформа для создания криптовалют скоро оживет!IOTA — это технология распределенного реестра (DLT), которая отличается уникальной архитектурой и набором продуктов с открытым исходным кодом для использования в Web3 отдельными лицами, предприятиями и учреждениями.
Она позволяет обмениваться данными и ценностями на децентрализованной платформе посредством прямых и
безопасных переводов, выполняемых и неизменно записываемых в сети.
IOTA предоставляет инструменты для создания и управления пользовательскими цепочками уровня 2 (EVM), развертывания смарт-контрактов, создания собственных токенов и NFT с отличительными особенностями и внедрения цифровых идентификаторов для пользователей.
🛠 Что по техническому анализу?
IOTA была залищена на Binance в мае 2018г.
В прошлом цикле монета смогла вырасти на +2000% и судя по большому накоплению за последние 2 года у монеты есть все шансы повторить прошлый результат. Объемы растут с каждым месяцем, пружина уже разжимается, так что иксы неизбежны.
Дневной тайм-фрейм находится в нейтральной зоне (60), поэтому еще есть куда расти.
Недельный фрейм перекуплен (72) - локально возможно коррекция.
Месячный фрейм (56) - нейтральный.
Монета готова к полету в 2025г. и уже начинает свой рост.
💼 Покупка IOTA в среднесрочный портфель
🔎 Тикер: BINANCE:IOTAUSDT
✳️ Цена входа: 0,4$
🛡Стоп-лосс: сделку лучше брать в инвест на споте без стопа
💼 Объем на сделку: до 2% от крипто-портфеля.
🎯 Цели:
0,84$ (до 1кв 2025.)
1,7$ (до конца лета 2025г.)
3,5$ (до конца 2025г.)
📈 Потенциал роста сделки: до 500%
⚠️ Риск: повышенный - покупка только на споте в указанном объеме.
Среднесрочный портфель обгонит по доходности любую стратегию трейдинга, поэтому я тщательно собираю портфель. В нем я делаю ставку на крипту, сырье и металлы.
Впереди пачка новых идей с большим потенциалом, подпишись 🚀 
Длинная
ETH - А покупать еще не поздно?Доброго времени суток Друзья.
Создание Восходящего треугольника началось в далеком 2017 году, это была первая свеча сформировавшая отправную точку нынешнего творения!
Стоит отдать должное художнику произведения, выглядит по истине красиво.
Внутри паттерна «треугольник» цена движется дуговыми движениями с обновлением ATH.
Также обратите внимание на уровни поддержки-сопротивления: Ранее уровень сопротивления стал поддержкой в недавнем медвежьем цикле! Сейчас уровень ATH выступает сопротивлением в развитии дальнейшего тренда, но будет неизбежно сломлен как его предшественник.
Цена сейчас находится у нижней границы треугольника, который длительное время выступает локальной поддержкой тренда — отсюда следует: Существенной коррекции быть не должно.
RSI
Есть небольшая схожесть поведения индикатора в предыдущий цикл роста и нынешний.
Обвел жёлтыми кружками на что стоит обратить внимание: RSI в предыдущий цикл через коррекцию тестировал скользящую среднюю, после чего начался существенный рост!
Значения на индикаторе конечно различаются, но они близки друг к другу и визуальная ситуация такая же: Снова тестируем скользящую среднюю (В бычий цикл рынка)
А также: Скользящая средняя на бычьем цикле достигала значение в 83 пункта по RSI (Отметил оранжевой линией в индикаторе) это событие происходило два раза, сейчас 3 бычий цикл и значение равно 54.89 (Есть куда стремиться).
Аллигатор — видим полное пересечение, что даёт сигнал на покупку.
Цели: 1 цель берется с текущих значений до верхней границы канала. 2 цель имеет логику - от Max до Max! В предыдущий цикл рост составил 322% от предыдущего ATH, соответственно мы берём эти значения и применяем к текущему циклу.
По фибоначчи 1х1 получил значение в 40к $
Итог: ETH напоминает биткойн на своём раннем развитии, и может ли сейчас кто-то поверить в эти невероятные цифры?!
Уверен всё возможно, тем более рынок криптовалют еще развивается и далеко не все принимают участие в тех же инвестициях!
На этом обзор закончен, желаю всем успехов и миллион $
Длинная
Длинная
Длинная
Длинная
🔝 Индикаторы широты рынка: Индекс 52-недельных максимумовВ прошлой публикации порядка полугода назад, в сентябре 2022 года, мы начали рассматривать один из Индикаторов широты (или "дыхания") рынка - Процент компонентов рыночного индекса, находящихся выше скользящей средней с периодом N .
За минувшее время он весьма неплохо себя зарекомендовал.
💰 Так, в частности, цены на золото и индекс золотодобытчиков TSX Global Gold Stocks в III и IV кварталах 2022 года отметились на своих 52-недельных минимумах.
В то же время, индикатор YATH - Процент компонентов рыночного индекса "золотых жучков", находящихся выше скользящей средней с периодом 200, в течение нескольких дней отметился при этом на нулевых значениях.
Фактически это означало, что в те моменты ни один из компонентов индекса не торговался выше своей скользящей 200-дневной средней.
С тех пор индекс TSX Global Gold Stocks подскочил более чем на 45 процентов, а цены на золото выросли почти на 20 процентов (к настоящему моменту рост +25% и +15% по отношению к минимумам прошлого года соответственно).
💰 Другим примером наглядного использования индикатора стал американский Бигтех - индекс Nasdaq-100 .
Так, в III и IV кварталах процент компонентов рыночного индекса Nasdaq-100 , находящихся выше скользящей средней с периодом 200, отметился отметках между 0 и 10.
Фактически это означало, что в тот момент только менее 10 процентов компонентов индекса торговались выше своей скользящей 200-дневной средней.
С тех пор индекс Бигтеха подскочил более чем на 10 процентов, получив поддержку от своей скользящей средней 5-летней, а отдельные его компоненты, такие как акции NVIDIA даже удвоились в цене.
Напомню основные тезисы.
Что такое Широта рынка
✅ Широта рынка смотрит на относительное изменение продвижения к снижению или росту цен на рынке.
✅ Индикаторы широты рынка могут предупреждать о разворотах и обнаруживать силу или слабость движений индекса, которые не видны, просто взглянув на график индекса.
✅ Индикаторы могут учитывать рост и снижение акций, объем, количество акций, достигших определенных препятствий, и другие показатели.
✅ Индикаторы широты измеряют внутреннюю силу или слабость базового индекса.
В этой публикации будет рассмотрен еще один индикатор "дыхания" рынка - Индекс 52-недельных максимумов.
Индекс 52-недельных максимумов. Определение. Роль в торговле. Примеры. И немного математики
✅ 52-недельный максимум - это самая высокая цена, по которой ценная бумага или рыночный индекс находилась в течение периода времени, равного одному году, и рассматривается как технический индикатор.
✅ 52-недельный максимум основан на дневной цене закрытия базисного актива.
✅ Как правило, 52-недельный максимум представляет собой уровень сопротивления, который трейдеры могут использовать для принятия торговых решений.
✅ Количество компонентов рыночного индекса, торгующихся на 52-недельном максимуме является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса.
Понимание 52-недельного максимума
👉 52-недельный максимум - это технический индикатор , используемый трейдерами и инвесторами, которые рассматривают эти цифры как важный фактор в анализе текущей стоимости как отдельно взятой акции или рыночного индекса, так и как предсказатель будущего движения цены. Инвестор может проявлять повышенный интерес к определенной акции или рыночному индексу, когда они приближаются к верхней границе 52-недельного ценового диапазона (диапазон между 52-недельным минимумом и 52-недельным максимумом).
👉 52-недельный максимум основан на дневной цене закрытия базисного актива. Часто акция или рыночный индекс могут фактически пробить 52-недельный максимум внутри дня, но в конечном итоге закрыться ниже. В этому случае неспособность зафиксировать новый 52-недельный максимум закрытия может иметь очень большое значение.
👉 Один из способов использования 52-недельного максимума - помочь определить точку входа или выхода для базисного актива. Например, биржевые трейдеры могут покупать акции, когда цена превышает 52-недельный максимум. Обоснование этой стратегии заключается в том, что если цена выходит за верхнюю границу своего 52-недельного диапазона, должен быть какой-то фактор, создавший достаточный импульс для продолжения движения цены в том же направлении, как правило подтвержденный повышенными объемами торгов.
👉 Такие случаи нередки, когда объем торгов акцией резко возрастает после того, как она пересекает 52-недельный барьер. И научные исследования подтверждают это.
Согласно исследованию* под названием "Объем и ценовые модели вокруг 52-недельных максимумов и минимумов акций: теория и данные", небольшие акции, преодолевшие свои 52-недельные максимумы, на следующей неделе в целом дают избыточный прирос, при этом пробой акцией вверх предыдущего 52-недельного торгового диапазона оказывает большее влияние на мелкие акции, чем на крупные.
Развороты на 52-недельных максимумах
Акция или рыночный индекс, которые достигают 52-недельный максимум внутри дня, но закрывается в минусе в тот же день, возможно, достигли максимума.
Фактически это означает, что цена не сможет значительно вырасти в ближайшее время. Это можно определить, если дневной бар образует дневную падающую звезду, что происходит, когда базисный актив торгуется значительно выше цены открытия, но снижается позже в тот же день, чтобы закрыться ниже или близко к цене открытия.
Часто профессионалы используют 52-недельные максимумы как способ установки тейк-профита , чтобы зафиксировать прибыль.
В целом 52-недельный максимум представляет собой бычьи настроения на рынке. Обычно есть много инвесторов, готовых отказаться от дальнейшего роста цен, чтобы зафиксировать часть или всю свою прибыль. Акции и рыночные индексы, достигающие новых 52-недельных максимумов, часто наиболее подвержены фиксации прибыли, что приводит в дальнейшем к откатам и разворотам тренда.
Количество компоненты рыночного индекса, закрывшихся в тот или иной торговый день на 52-недельном максимуме, является важнейшим индикатором широты рынка.
"Бойтесь, когда другие жадничают, и будьте жадными, т̲о̲л̲ь̲к̲о̲ когда другие боятся» , - написал Уоррен Баффетт в письме акционерам в 2004 году.
Рассмотрим как эту одну из лучших цитат легендарного инвестора претворить из просто манифеста, в практическое руководство.
На индикаторе Индекс компонентов рыночного индекса, отметившихся на закрытии дня на своем 52-недельном максимуме , остановимся более подробно.
Индекс представляет собой важнейший индикатор широты рынка. Данные по индикатору предоставляет Barchart, хотя в качестве поставщика данных для TradingView он и не выделяется в качестве самостоятельного.
Что такое Индекс компонентов рыночного индекса, отметившихся на закрытии дня на своем 52-недельном максимуме
Как уже отмечалось выше, этот индикатор широты рынка анализирует компоненты индекса широкого рынка или фондовой биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и рассчитывает в абсолютном выражении то количество компонентов индекса от их общего числа, цена которых на закрытии торговой сессии достигла максимального значения за минувшие 52 недели.
Как таковой расчет индикатора отсутствует, поскольку он уже сам по себе отражает абсолютное суммарное значение компонентов индекса, достигших 52-недельного максимума к концу торговой сессии.
Таким образом, как несложно заметить, минимальным значением индикатора может быль ноль, а максимальным значением - количество компонентов, входящих в тот или иной рыночный индекс.
Непосредственные тикеры индикатора представлены на TradingView в виде 4-значного кода (аббревиатуру индекса).
Пример тикера для компонентов индекса Dow Industrial, закрывшихся на 52-недельном максимуме: NAHD .
Пример тикера для компонентов индекса S&P500 , закрывшихся на 52-недельном максимуме: MAHP .
Более подробную информацию о компонентах можно найти в публичном Watchlist - Списке индикаторов широты рынка для североамериканских фондовых индексов.
ru.tradingview.com
Как рассчитать индикатор, если данные по индикатору не предоставляются поставщиком данных
✅ Для этого необходимо воспользоваться скринером акций от TradingView.
✅ В качестве рынка выбрать, например, Россия, а в качестве интервала - 1Д. Таким образом, индикатор будет рассчитываться для российского рынка акций на дневном таймфрейме.
✅ Дополнительно в фильтрах необходимо выбрать интересующий индекс - например MOEXBMI - ценовой индекс Московской биржи широкого рынка и в фильтрах задать условие "Новый Максимум за 52 недели", после чего сохранить фильтры в качестве шаблона (индикатора).
✅ В качестве итога скринер выведет количество и список акций - компонентов ценового индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI, которые на закрытии сессии отметились на своем 52-недельном максимуме.
Так, по состоянию на 06-03-2023 скринер сообщает всего о 5 компонентах индекса широкого рынка MOEXBMI, закрывших торговую сессию на максимуме за последние 52 недели - это акции компаний Группа Позитив , Белуга Групп , Мосэнерго а.о. , Сбербанк а.о. и Московской биржи .
Аналогичным образом можно попрактиковаться в скринере и с другими индексами и рынками, а также с крипто-валютными рынками.
Также можно воспользоваться и публичными индикаторами и скриптами, для автоматического определения на графике текущих 52-недельных максимумов и минимумов для отдельно взятого инструмента.
Например, индикатором 52 Week High/Low от BacktestRookies - одного из мастеров TradingView сообщества.
Интерпретация индикатора
Этот индикатор измеряет степень участия компонентов индекса в движении самого индекса.
Широта (или "дыхание") рынка тогда становится сильным, когда все больше количество акций в индексе одновременно закрываются на своих 52-недельных максимумах.
И наоборот, широта слаба, когда уменьшается количество акций, вплоть до ноля, закрывших торговую сессию на своих 52-недельных максимумах
Есть как минимум три способа использования этих индикаторов:
✅ Чартисты могут получить общее представление динамики или траектории базисного актива - акции или фондового индекса - по общим уровням 52-недельных экстремумов, и использовать их в торговых стратегиях для определения точек входа в рынок и выхода из позиций.
✅ Бойтесь, когда другие жадничают.
✅ Будьте жадными, т̲о̲л̲ь̲к̲о̲ когда другие боятся.
Выводы
👉 Количество компонентов индекса, закрывших торговый день на 52-недельном максимуме, является индикатором широты рынка, который измеряет степень участия.
👉 Участие считается чрезвычайно сильным, если 20 и более процентов акций - компонентов индекса - одновременно закрывают торговый день на 52-недельном максимуме.
👉 Участие считается избыточным, если 10 и более процентов акций - компонентов индекса - одновременно закрывают торговый день на 52-недельном максимуме.
👉 Охлаждение рынка наблюдается, когда вообще все без исключения компоненты рыночного индекса на закрытии торговой сессии оказываются ниже своих 52-недельных максимумов.
Именно в такие моменты, в моменты максимального охлаждения, на рынках царствует страх и паника в условиях массовых распродаж и принудительного закрытия позиций.
Бэктест-анализ
Результаты бэктест-анализа для индекса S&P500 на доступном интервале с июля 2016 по февраль 2023 года показывают следующее:
👉 При величине Индикатора 100 или выше (20 и более процентов компонентов индекса достигают 52-недельного максимума на закрытии торговой сессии), доходность базового индекса S&P500 в следующие 52 недели в среднем составляла всего 2,8% годовых. Для периодов удержания в 1 и 3 месяца средняя доходность оказывалась нулевой, при 50-процентной вероятности того, что сделка на столь разогретом рынке окажется прибыльной.
👉 При нулевой величине Индикатора (т.е. ни один из компонентов индекса S&P500 не достиг своего 52-недельного максимума на закрытии торговой сессии), доходность базового индекса S&P500 в следующие 52 недели в среднем составляла 33,6% годовых при 98-процентной вероятности того, что бесстрашие оправдает себя и покупка в условиях паники и распродаж окажется прибыльной сделкой.
Широта или "дыхание" рынка ослабевает, когда индикатор падает, и усиливается, когда индикатор растет.
Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке.
* Volume and Price Patterns Around a Stock's 52-Week Highs and Lows: Theory and Evidence
Steven J. Huddart
Pennsylvania State University, University Park - Department of Accounting
Mark H. Lang
University of North Carolina at Chapel Hill
Michelle Yetman
University of California, Davis - Graduate School of Management
Обучение
BTC - Когда Лонг?Доброго времени суток Друзья, сегодня рассмотрим ситуацию с BTC на младшем
Т/Ф в 1D.
Новости и разного рода FUD озвучивать здесь не буду, вы и сами очевидно в курсе информационного негатива, а также провал китая с запуском ETF.
Взглянем на График, Доу говорил: График учитывает всё! Именно поэтому лучше не слушать информационный мусор а просто посмотреть на график, погнали.
Биткойн создал широкий диапазон торговли от 59к до 73777$ - цена длительно время формировала параллельный канал, который был нарушен пробоем поддержки!
Сама коррекция не представляет собой что то сверхъестественного т.к - мы просто ушли на тест поддержки (Которую уже сломали).. У цены были причины для теста этого уровня: снятие скопившейся ликвидность под уровнем.
Основная ликвидность была снята, но текущей коррекции не достаточно для полного снятия! Оставшаяся ликвидность находит на уровень ниже, на 52 816$ .
Пойдет ли туда цена? Возможно,именно на этой отметке пересекаются два уровня поддержки (вертикальный и горизонтальный уровень).
К текущей конструкции был применен паттерн треугольник, цена пробилась вниз -соответственно повышается риск снижения.
Объёмы на пробое были хорошие, что может указывать на дальнейшее снижение.
О позитивных моментах: Все это напоминает стандартный боковик с ложным выходом цены из т/д! В каждом параллельном канале есть ложные выходы, и паниковать при каждом пробое уровня глупо.
По Теории Вайкоффа -сейчас потенциальный переход в зону "С" (В таком случае повышенные объёмы логичный фактор), после чего последует возврат в Т/Д и будет некоторое затишье перед бурным ростом.
Быстрое снятие ликвидности "ниже" не испортит график, поэтому уровень на 52к остается актуальным! Тем не менее, мой посыл : дальнейшее развитие восходящего тренда.
Индикаторы: RSI.
Наглядно можете наблюдать что значения в индикаторе достигли необходимой отметки, которая указывает на покупку с текущей цены.
Провалиться может и ниже конечно, но первый сигнал на покупку мы имеем!
BB%
По Болинджеру пробили границы и ушли ниже 0, что также говорит о логичных покупка сейчас.
Итоги: Как в целом и всегда - мы имеем много за, много против, но не стоит забывать что Биткойн по-прежнему находится в восходящем тренде!
На старшем Т/Ф идёт расторговка 4 коррекционной волны по эллиоту, что даёт нам дополнительную уверенность в анализе на младшем Т/Ф.
Индикаторы сейчас смотреть нет смысла, они все будут загонять в шорт! именно поэтому я взял стандартные индикаторы для боковых рынков.
Как и говорил : По Вайкоффу это логичный пробой, он должен быть в адекватном боковике для высадки пассажиров.
Забыл добавить: Есть локальный уровень ниже, он отмечен также кружком, в случае совсем негативного сценария стоит откупать от него обязательно!!!
На этом заканчиваю обзор биткойна, желаю всем успехов и Лимон $
