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Volatilidade

Índice de Sharpe – Parte 2: 5 Erros Comuns de Cálculo📊 Índice de Sharpe – Parte 2: 5 Erros Comuns de Cálculo O Índice de Sharpe é uma das medidas mais utilizadas para avaliar o desempenho ajustado ao risco. No entanto, mesmo uma fórmula matematicamente correta pode produzir resultados enganosos quando os dados utilizados, a frequência de amostragem ou a metodologia não são tratados adequadamente. Na Parte 1, examinamos como o Índice de Sharpe pode ser aplicado a ações, carteiras de investimentos, estratégias de negociação e análises com janelas
NASDAQ:MUEducacional
por TrendAdvantage
Índice de Sharpe — Parte 1: Aplicações Práticas e Interpretação📊 Índice de Sharpe — Parte 1: Aplicações Práticas e Interpretação Ações • Carteiras • Estratégias de Trading • Análise Móvel • Sharpe vs. Sortino Desenvolvido por William F. Sharpe, laureado com o Prêmio Nobel, o Índice de Sharpe é uma das medidas de desempenho ajustado ao risco mais utilizadas. Ele aparece em backtests de estratégias, lâminas de fundos, resumos do Testador de Estratégias do TradingView e em uma ampla literatura financeira. 1️⃣ Índice de Sharpe — O Conceito Básico O Índice d
NASDAQ:MUEducacional
por TrendAdvantage
Martin Ratio: Um Retorno Maior Justifica o Drawdown?📊 Martin Ratio: Um Retorno Maior Justifica o Drawdown? 📈 O Retorno, Por Si Só, Não Conta Toda a História Ao comparar ativos, o retorno é um dos primeiros números que os investidores analisam. No entanto, o retorno, por si só, pode ocultar uma parte importante do investimento: os drawdowns experimentados ao longo do caminho. Dois ativos que produzem um retorno de 40% no mesmo período: RETORNO vs. DRAWDOWN MÁXIMO Ativo Retorno Drawdown Máximo Ativo A +40% -10% Ativo B +40% -35% Uma comparaçã
NASDAQ:CSCOEducacional
por TrendAdvantage
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ServiceNow (NOW): RSI indicando fundo?As gigantes do setor de software e tecnologia costumam passar por correções fortes, mas é justamente nesses momentos que os gráficos mais maduros revelam oportunidades valiosas. É o caso da ServiceNow (NOW). Enquanto o noticiário e a pressão de venda assustavam o mercado, o gráfico semanal desenhou um cenário clássico de exaustão através do RSI. Enquanto o preço tentava renovar mínimas ou patamares de correção, o RSI fez o movimento oposto, formando fundos ascendentes. Essa divergência é o ind
NYSE:NOW
por Alethon
Bitcoin: Entre a EMA 200 e a compressão das Bandas de BollingerApós romper a resistência da região dos 63k, o Bitcoin testou a média de 200 períodos, que serviu como um limitador imediato para a alta. O preço chegou a recuar e retornar para dentro da estrutura do canal descendente, mas a reação dos compradores foi rápida. A força compradora conseguiu absorver esse recuo e empurrar o preço novamente em direção à média de 200, mostrando que, apesar da divergência de momentum que observamos no SMI, ainda há um fluxo tentando sustentar o ativo. Por fim, obser
COINBASE:BTCUSD
por Alethon
Exaustão de movimento com possivel retorno a VWAPDiferente do racional que postei anteriormente, aqui ja estamos utilizando dois indicadores, fáceis de se operar (VWAP Bands + Estocastico lento), a idéia do operacional é comprar quando ocorre um cruzamento do estocastico com a média movel acima da região de 80 (nesta situação) e tocando em alguma das bandas da VWAP com posterior retorno, entra-se no rompimento da minima do candle que deu o sinal, com alvo na primeira linha da VWAP (realização parcial) e os demais contratos, segue-se até 2x o s
BMFBOVESPA:WIN1!Educacional
por OsvaldirF
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Posição de impactoooooo!# **🚨 O MERCADO ESTÁ EM CHAMAS – E POUCOS PERCEBERAM! 🚨** Senhores, o que estamos vivendo agora é um daqueles momentos raros, onde os sinais estão piscando na nossa cara, mas a maioria ainda está olhando para o lado errado. Quem me conhece sabe que eu não sou de conversa mole. Quando vejo um risco real, falo. E falo alto. O volume do **Federal Reserve Funds** explodiu, subindo **11% em um único dia**. Isso é um grito de alerta vindo direto do coração do sistema financeiro. Quando há um aum
PEPPERSTONE:US500
por Rafael_Lagosta
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VIX - Índice do MEDO - Olá amigos do TradingView tudo bem com vocês ? - Hoje eu venho trazer um estudo sobre o TVC:VIX o índice do medo ou medidor de medo: - O TVC:VIX tem sua origem na pesquisa de economia financeira de Menachem Brenner e Dan Galai. Em uma série de trabalhos iniciados em 1989, Brenner e Galai propuseram a criação de uma série de índices de volatilidade, começando com um índice sobre a volatilidade do mercado de ações e passando para a volatilidade da taxa de juros e da taxa de câmbio. - E
TVC:VIXEducacional
por joaovi_avila
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O SETUP DOS SONHOSAmados, mais uma vez encaminho meu setup dos sonhos para vossas apreciações. Nele verificamos mais uma vez o poder do RSI para acionarmos uma Compra ou Venda. Ele, o RSI, está sempre se antecipando a qualquer indicador como no exemplo acima o Pivot Point Super Trend. Verificamos também que quanto mais longe tiver dos preços esses indicadores, mais forte será a tendência ou de alta/baixa. Um outro grande e fundamental amigo na hora das nossas operações é o Volume que jamaisdeve ser esquecido, po
BINANCE:ETHUSDT.P
por CBranco
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Estudo de sazonalidade do Gás Natural ( NYMEX ) 2014 a 2019Essa espécie de estudo, tem por objetivo observar a sazonalidade do preço dos contratos futuros de Gás Natural na bolsa americana NYMEX. Podemos perceber que de 2014 a 2019 a volatilidade ainda não era tão grande ( nominalmente ). Eu parti do seguinte princípio Fiz como se tivesse aberto uma posição de compra no primeiro pregão de Fevereiro e encerrado essa posição no primeiro dia de Outubro ( os valores não são exatamente os de abertura ou fechamento exato que aconteceu naquele dia mas acredi
NYMEX:NG2!
por InvestAnaliseBR
Estudo de sazonalidade do Gás Natural ( NYMEX ) 2020 a 2024Essa espécie de estudo, tem por objetivo observar a sazonalidade do preço dos contratos futuros de Gás Natural na bolsa americana NYMEX. Podemos perceber que de 2020 a 2024 aqui já podemos perceber um aumento de volatilidade. Eu parti do seguinte princípio Fiz como se tivesse aberto uma posição de compra no primeiro pregão de Fevereiro e encerrado essa posição no primeiro dia de Outubro ( os valores não são exatamente os de abertura ou fechamento exato que aconteceu naquele dia mas acredito qu
NYMEX:NG2!
por InvestAnaliseBR
Estudo de sazonalidade do Gás Natural ( MOEX )2020 a 2024Essa espécie de estudo, tem por objetivo observar a sazonalidade do preço dos contratos futuros de Gás Natural na bolsa russa MOEX. Eu parti do seguinte princípio Fiz como se tivesse aberto uma posição de compra no primeiro pregão de Fevereiro e encerrado essa posição no primeiro dia de Outubro ( os valores não são exatamente os de abertura ou fechamento exato que aconteceu naquele dia mas acredito que essa pequena variação não afetará o "estudo" ). A linha vertical azul é a abertura da posiç
RUS:NG2!
por InvestAnaliseBR
FFFD Bandas de Bollinger - B3SA3Pelo grafico diario, B3SA3 pode acionar o setup FECHOU FORA, FECHOU DENTRO com as Bandas de Bollinger. A confirmaçao do acionamento seria com o fechamento, no dia 15/12, dentro das Bandas de Bollinger. O Trader mais ousado ja pode pensar em venda com a perda da minima do dia 14/12 em R$ 14,55. Por outro lado, o mais cauteloso e que aguarda a confirmacao do sinal, entra vendido na perda da minima do dia 15/12 (havendo a confirmaçao do FFFD). Alem do que, o IFR-14 esta em zona de sobrecompra indic
BMFBOVESPA:B3SA3Short
por marketweek_oficial
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₿itcoin e Ξthereum vão despencar mais essa semana!? 😱Olá pessoal 👋🏼 Hoje trago uma análise rápida e simples sobre o que estou observando no Bitcoin e Ethereum pra esta semana, na qual eu acredito na continuidade da queda e alta volatilidade! Na quarta-feira e na sexta-feira, terá o discurso do FOMC e do FED respectivamente, e isso afetará os ativos de risco, principalmente o S&P500 e as criptomoedas se o discurso for negativo (e provavelmente será). Se eu estiver correto na análise, o Ethereum seguirá o mesmo movimento, vejam ⬇️ E aqui, a
BINANCE:BTCUSDTShort
por moralesff
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