3ページ | ETFのアイデアと予想 — TradingView

spyv,spyg,spy spyv,https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/etfs/spdr-portfolio-sp-500-value-etf-spyv S&P500®バリュー指数は、米国株式市場における時価総額の大きいバリュー株セグメントのパフォーマンスを計測する指標です S&P500®指数を構成する銘柄のうち、市場全体と比較して割安と判断される銘柄への投資を行う低コストETFです割安の判断は、株価純資産倍率、株価収益率および株価売上高倍率に基づいて行います spyg,https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/etfs/spdr-portfolio-sp-500-growth-etf-spyg S&P500®グロース指数は、米国株式市場における時価総額の大きいグロース株セグメントのパフォーマンスを計測する指標です S&P500®指数を構成する銘柄のうち、グロース特性が顕著な銘柄への投資を行う低コストETFですグロース特性は、売上高成長率、株価収益率および株価モメンタムに基づいて判断されます spy

malisitennの投稿

SOXL次の買い場は？SOXL日足です・・・ご覧のとおり中期上昇トレンド（赤）の中にいますね・・・次の押し目買いのポイントはどこか？現在は短期下降チャネル（青）の中で下落中・・・おそらくこれくらいのチャネル幅で下がってくるかな？と思っています。上昇チャネルの中でも安い価格帯・・・200日移動平均線もありますし白塗り部分辺りをねらってます・・・そうならなければ買わないだけです・・・安く買って高く売る・・・待つのも相場です。焦ってロングを打つのは時期少々かなと・・・地道に待ちましょう・・・

Beckham07の投稿

JNK：炭鉱のカナリア的なジャンク債　株式相場が過熱気味の時こそ注意すべき指標相場が明らかに過熱気味ですね。そんな時はジャンク債がいち早く反応するもの。とはいえ僕らが思っているほど暴落はしないものです。リーマンショックのときも下がりきるまで結局3ケ月以上かかりました。週に1回程度確認するくらいですね。アラートを設定しつつ。トレーディングビューの有料版ではアラートを複数設定できるので便利です。

FX_Shokuninの投稿

アメリカ国際で勝負所が来た？かもしれません。アメリカ長期債のレバレッジETFの週足です。ごちゃごちゃと色々載せましたがローソク足が長期債のレバレッジドETF。オレンジの線が10年国債利回り。水色が短期の３か月の利回り曲線です。水色の短期債の曲線はもう利回りは天井圏ですよ。という事を表すために載せています。オレンジの10年国債利回りは三角持ち合い中ですね。今から下げると判断するのは気が早いかと思いますが、インフレはもう再発しないという前提で考えれば今後は下方向だろうと思いますので、あとは時間の問題かと思います。以上から債券価格は今後はどこかで上昇するんじゃないかと期待しています。完全に主観なんですがローソク足が青色の移動平均線を上抜きそうに見えてしまいます。アメリカ国債の金利はまだ三角持ち合いを抜けてないんで動きが出たように見えないんですが、先週の金曜日はドル円含めいろいろな資産が影響を受けて動いたと思っており、金融市場全体が少しは動き出したような気がしています。

Yossammの投稿

【Stochastic考察1】Stochasticの計算式の考察今回の記事では、ストキャスティクスの計算式を考察をすることで、ストキャスティクスの本質を理解していきたい。そして、この考察を通じて、ストキャスティクスどのように活用していくべきかを考えていきたい。 1. ストキャスティクスの基本概念この章では、ストキャスティクスの計算式と、その意味について簡単に紹介する【ストキャスティクスの計算式】 %K線: (現在の終値 - 過去n期間の最低値) / (過去n期間の最高値 - 最低値) × 100 この計算式からわかることは、ストキャスティクスは指定された期間（n期間）における現在の価格の相対的位置を示しているということである。%K線は、過去n期間の価格の範囲内での現在の価格の位置を百分率示しいる。「SOXのストキャスティクス(長さ14)」 2.ストキャスティクスの知られた活用法と誤解ストキャスティクスは有名なインジケーターであり、多くの個人投資家が愛用している指標である。しかし、世間一般的に知られている方法でストキャスティクスを活用すると、多くの損失を負うことになる。そして、その損失を指標の責任にし、テクニカル分析は詐欺であると避けるようになるのが一般的だろう。この章では、世間一般的に知られているストキャスティクスの活用方法を紹介して、それの矛盾点と間違いを解説する。まず、最も、知られているストキャスティクスの活用方法は、70を超えた場合、買われすぎ、20下回ったら売られすぎであるため、利益確定、もしくは、エントリ、さらには逆張りポイントになるということである。しかし、実際そのようなトレーディングをすると、おおきな損失を負うことになる。「SOXのストキャスティクス80を超えた時のチャート」というのも、一度トレンドが発生すれば、そう簡単にはトレンドが終了するわけではないからである。そして、ストキャスティクスが80を超えたことは、強い上昇トレンドの発生を意味する。よって、80を買われすぎとか、20を売られすぎとかというのは、かなり矛盾しているのである。ストキャスティクスで買われすぎとか売られずきを判断する説が出たのば、単純にストキャスティクスが0から100の間で動くオシレーター指標であるため、指標が範囲内で、上下することを見ただけの、錯視にすぎない 3.ストキャスティクスと移動平均線の関係上記でストキャスティクスは、買われすぎとか売られずきを判断する指標ではないと説明した。それでは、ストキャスティクスはどのような指標であるのか。この章では、それを説明していきたい。一章で、ストキャスティクスは、過去n期間の価格の範囲内での現在の価格の位置を百分率示しいると述べた。そして、移動平均線は期間内の株価の平均を表す線である。すなわち、ストキャスティクスは、株価と移動平均線の相関関係として捉えることができる。例えば、ストキャスティクスが50になると、同じ期間の移動平均線=株価の状態を表すことになる移動平均と株価の位置関係であるなら、欠かせない指標がもう一つある。期間内の株価の標準偏差値を表すボリンジャーバンドである。すなわち、ストキャスティクスはBB%bとかなり類似している。 BB%bより、ストキャスティクスが優れている点は、%Dでその傾向性判断ができる点である。それによって、ボリンジャーバンドウォークの傾向判断ができ、トレンドの継続もしくは、終了の判断することが可能になる。これが、ストキャスティクスの本質である。

ictTrader_Kimの投稿

回復進む米国株、S&P500、NASDAQ100　史上最高値奪還へ VOO(S&P500) QQQ(NAS100) は、4月の直近の底からの反転上昇が続いていて好調です。ドローダウン率はそれぞれ、-1.72%,-2.42%まで回復です。来週のCPI次第では、史上最高値を奪還、更新となる可能性が出てきました。移動平均線は、長期トレンドを見る時に良く使われる50日MA（緑）,200日MA（青）です。

Magellan_EXPの投稿

日本最強のETF (2644)半導体日本株 [年リターン116%！]おそらく現時点で日本最強のETFです。正式名称は、グローバルX 半導体関連－日本株式(2644) 出来て間もないETFでデータ不足ですが、 2023年3月～2024年3月の年間リターンはなんと 116%！信託報酬は0.649％新NISA「成長投資枠」対象商品です。上位組入銘柄は以下の通りアドバンテスト SCREENホールディングスレーザーテックディスコ東京エレクトロンルネサスエレクトロニクスノームソシオネクスト東京精密アルバックなど国内の半導体関係32銘柄半導体ブームが続くかぎり上がり続けるような気がしますが、ブームが終わると暴落するリスクがあります。利益が出たら必ず逆指値でストッパーを設定し、暴落しても絶対に損をしない運用をするべきでしょう。

急騰続いていた金ETF(1540)もついに平均への回帰か？金ETF(1540)の値動きは上場来、ほぼ20週平均からの乖離率±7％以内に収まっていましたが、最近は+7％以上に大きく乖離し、直近の高値での乖離は約+33％にもなっていました。それはさすがに行きすぎとなったようで、そこからは急落、±7％のレンジ内に戻りつつあるような動きになっています。今後、レンジ内に落ち着いてくるならば、急騰により買い遅れていた投資家の買いが入ってくると思われます。それ以上下げたとしても、−７％付近は買いのチャンスになるとみます。

Magellan_EXPの投稿

ＳＯＸＬ買い場到来ＳＯＸＬ日足です・・・現在は短期下降チャネル（青）内です・・・30ドル付近には日足、週足の200日移動平均線があります（ちなみに200日移動平均線はかなり強いです）・・・絶好の買い場ですね・・・下降チャネルでも安い価格帯にいますので今買わないでいつ買うの？っていうくらいいいタイミングです・・・28ドル付近に指値買いで来週放置です・・・

Beckham07の投稿

TLT　2024 ●04.05のコメント 3日足は雲のネジレ手前で下落　週足は、下降雲に突入出来ず弱い動き US10Yが4.5を超えると大きく売られると思うが去年の最安値は割らないと思う（たぶんチャートは下目線だが、FRBの利下げ発言次第でトレンドは変わる ●TLT　左:3日足　右:週足週足　PIVOT✖　ichimoku✖　MACD✖　RSI✖　下降トレンド Pラインより上　上昇トレンド　R1　R2　強ければR3以上を目指します Pラインより下　下落トレンド　S1　S2　S3　強ければS4を目指します

N-B-CAの投稿

SPY/GLD： S&P 500 vs. 金 jp.tradingview.com SPY/GLDは、米株式市場と金市場の相対的なパフォーマンスを比較する指標です。 SPYはS&P 500のETFで、GLDが金相場連動型のETFです。この指標は、具体的には、以下の情報を提供します。 **1. リスクとリターンの関係** * 高いSPY/GLDは、株式市場が金市場よりも高いリスクとリターンの特性を持っていることを示します。これは、投資家がより高いリターンを求めて株式市場に資金を流入していることを意味します。 * 逆の場合、低いSPY/GLD比は、金市場が株式市場よりも安全な投資先と見なされていることを示します。これは、投資家がリスク回避のために金市場に資金を逃避している可能性を示唆します。 **2. 経済状況** * 一般的に、景気拡大期にはSPY/GLDが上昇し、景気後退期には下降します。これは、景気拡大期には投資家がリスク許容度が高く、株式市場に資金を流入する傾向があるためです。一方、景気後退期には投資家はリスク回避志向になり、金市場に資金を逃避する傾向があります。 **3. インフレ** * インフレ懸念の高まりは、インフレに対するヘッジとして金市場に資金を流入させるため、SPY/GLD比を低下させる可能性があります。 **4. 地政学的リスク** * 地政学的リスクの高まりは、安全な資産として金市場に資金を流入させるため、SPY/GLD比を低下させる可能性があります。 **SPY/GLD比を分析することで、投資家は以下のような判断をすることができます：** * 株式市場と金市場のどちらに投資するか * 投資ポートフォリオのリスクとリターンのバランスをどのように調整するか * 現在の経済状況と今後の見通し（1）の時点では、SPYが下降トレンドに突入していましたが、現在（2）、株式市場は上昇トレンド維持しています。しかし、史上最高値を更新する米株式市場を横目に、金のパフォーマンスが急上昇しています。そのため、SPY/GLDは下降してきています。これは潜在的なインフレ圧力がまだ鎮圧されていないことを意味しているようです。そして、マーケットは、好調とされているアメリカ経済に対する警戒感を強く感じているということでしょう。

tf_methodの投稿

ベトナム株は良いんじゃないでしょうかベトナム株ETFの日足です。緩い角度ですが上昇中です。少しだけですが安値を切り上げているとみてもよいと思います。チャート的には良い感じじゃないでしょうか。私は2023年の頭から投資しています。 1年以上続いている株価停滞期もそろそろ終わってほしいです。インドほどではないですがベトナムのGDPは順調に成長しています。ここ最近は大きな不安要素も見られないと思います。少なくともそういった記事などは見かけていません。そんなベトナムの指数はPER9倍くらいだと2023年末のどこかのレポートには記載してありました。もう株価の発射待ちの状態と願いたいです。

Yossammの投稿

利下げに転じた時が危険！過去の大暴落では大きく利上げしている時は株価は関係なく上昇し、利下げに転じた瞬間に大暴落が始まっていることが分かります。この理由はよく分からないのですが、利上げのダメージがピークになって株式市場の崩壊が始まるのがちょうど利下げと重なっただけかもしれません。現在米国は利上げ中で株式市場は下落中なので、過去の大暴落とは違った動きを見せていますが、利下げに転じて安心感が出た時こそ最大限の警戒をするべきなのかもしれません。

TLT/2621　2024.01.19 2023.12.29のXのコメント金利も下げる、米株の暴落の可能性もあると考えると上しかないと思っています週足のRSIから考えると調整はあると考えなければならないと思っていますが下げる要因が何なんだろうなぁと考えてしまいますと書きましたが、弱いので雲に逆らえず下がってきましたね一目雲は、凄いですね Pラインを割ってきたので下降トレンドです下がってもS1かS2だと思っています逆三尊かダブボトムの形でRSIがダイバージェンスすれば上がるかな左週足　右6時間足 6時間足の雲のネジレから感じるのはFOMCでのパウエルの発言次第で動くかな

N-B-CAの投稿

プロフィットファクターで見たスプレッドボリンジャー戦略前回に引き続き、日本株ETFを利用したスプレッドボリンジャー戦略の成績をご紹介します。前回は有名な米株指数を使い、日本株指数ETF（TOPIX）の「買い」戦略をご紹介しました。今回も同じ米株指数を使います。スプレッドボリンジャー戦略は逆張り、米株指数に対して日本株指数が割安になったところで買います。この考え方は指数ETFだけでなく、個別株や他のETFでも利用可能であることは前回の投稿のとおり。今回は、業種別ETF（TOPIX-17シリーズETF）を取引対象にしてみます。一部の勝てた業種だけ紹介するものなんですので、17業種全ての成績を示します。なお、評価はプロフィットファクター（以下、PFと表示）で行います。 PFは、TradingViewのストラテジーテスター概要欄にも出ている重要な評価指標です。総利益÷総損失で計算することができます。見方の基本は1.0（総利益と総損失が同じ、つまり純利益がゼロの状態が1.0）。それよりも上か下かで評価できるので簡単です。小難しい話をすると色々とあるのですが、まずは自分の成績（システムでも裁量でも）のPFが1.5を超えていれば、優秀と考えて良さそうです。その中でも、2.0を超えてくるとかなり優秀。一つの単体ルールだけでは、なかなか2.0を超えるストラテジーを作るのは難しいかもしれません。追加のルールを2つ、3つ入れてトレードを厳選した場合に2.0を超えてくることが多いです。実は、一つの単体ルールだけだと、1.5を超えるのも大変です。個人的には、1.2とか1.3程度あれば、まず基本ストラテジーとしては優秀だと思います。それと、PFは色々な投資市場間（株、FX、コモディティ、株価指数など）で比較評価するときに便利な指標です。前置きが長くなりました。こういった話は別の機会にしましょう。では、17業種ETFのPFは下記のとおりです。 ■食品（証券コード：1617）：2.158 ■エネルギー資源（証券コード：1618）：1.681 ■建設・資材（証券コード：1619）：0.939 ■素材・化学（証券コード：1620）：2.058 ■医薬品（証券コード：1621）：1.511 ■自動車・輸送機（証券コード：1622）：2.155 ■鉄鋼・非鉄（証券コード：1623）：1.696 ■機械（証券コード：1624）：1.739 ■電機・精密（証券コード：1625）：1.565 ■情報通信・サービスその他（証券コード：1626）：2.162 ■電力・ガス（証券コード：1627）：0.778 ■運輸・物流（証券コード：1628）：1.066 ■商社・卸売（証券コード：1629）：2.687 ■小売（証券コード：1630）：1.683 ■銀行（証券コード：1631）：1.088 ■金融（除く銀行）（証券コード：1632）：1.603 ■不動産（証券コード：1633）：2.241 17業種中、 PFが1.0を下回った業種数：2 PFが1.5以上だった業種数：13 そのうち、PFが2.0以上だった業種数：6 となりました。日本株が上昇相場であることも後押ししているでしょうが、スプレッドボリンジャーという単体のインジケーターだけでもかなり優秀な成績になりました。

SystemTrader_Yiwamotoの投稿

日本株指数とスプレッドボリンジャー米株市場と共に日本株も堅調ですね。そこで、今回は日本株ETFを利用したスプレッドボリンジャー戦略をご紹介します。皆さんもご存じのとおり、米株と日本株は相関が高いので、米株指数を使い、有効な日本株取引戦略を色々と作ることができます。そして、スプレッドボリンジャーを利用しても有効な戦略を作ることが可能です。今回はスプレッドボリンジャーを使った日本株指数ETF（TOPIX）の「買い」戦略をご紹介します。比較は有名な米国株価指数を利用します。これまでご紹介してきたとおり、スプレッドボリンジャーは普通のボリンジャーバンドのように順張り・逆張りに利用することが可能です。順張りと逆張りのどちらが有効なのかは銘柄にもよりますし、戦略を作るときの皆さんの思想（作り方）にもよるでしょう。その時、TradingViewはストラテジーをバックテスト（過去検証）することができるので、これを使わないのは勿体ないです。スプレッドボリンジャーの使い方も普通のボリンジャーバンドと同じで、インジケーター上下の赤のバンドの外側に出たところを利用します。普通のボリンジャーバンドとの違いは、2銘柄間のスプレッドを利用すること、あとは計算方法が少し複雑です。それに、普通のボリンジャーバンドに比べてトレード期間が少し短いでしょう。スプレッドボリンジャーは1週間前後のスイング・トレードに有効なケースが多いです。今回の戦略は逆張りなので、米株指数に対して日本株指数が割安になったところ(インジケーターが緑色の領域）で買います。個別株やETFは買い戦略が有効なケースが多いです。そして、この考え方は指数ETFだけでなく、個別株や他のETFでも利用可能です。次回以降、いくつかの具体例をご紹介していきます。

SystemTrader_Yiwamotoの投稿

買い銘柄：COPX 35ドル以下なら買い。グローバルXコッパー・マイナーズETF（Global X Copper Miners ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。ソラクティブ・グローバル・コッパー・マイナーズ・インデックス（「原指数」）の価格と利回り（手数料・費用控除前）にほぼ連動する投資成果を目指す。

houzenjiの投稿

TLT　マーケットの指針判定 TLT　マーケットの指針判定 93から反発展開、現在、98推移となり、100へ向かっての上昇基調です。米国金利は低下で、ファンダメンタルの背景に謎の部分が多く、市場心理の値動きと判断中です。全体に、上値100ラインを越えたら、マーケットのシナリオを見直しです。 FOMCの結果を踏まえて、想定より早く金融政策の変更が迫ってきた印象です。ただ、リスクオフの気配もあり、原油は下落しながらインフレ懸念も軽減されながらも、ゴールド、ビットコインの上昇展開しています。米株の強さが再認識された、昨日のMETA業績結果などから、市場全体のけん引役がハイテク株だと、安心した面もあります。ドル円、クロス円のフォーメイション分析から、下落リスク、上放れリスクとも捉えることができる展開でもあり、TLTの動向で判断しながら、やや下落リスク、円高展開へのシナリオが優勢です。ドルストレート　ユーロドル、昨日の下落から反発で米国債の展開変化で中立です。総括すると、TLT高　株高、ややドル安　円高　ゴールド高、原油安　ビットコイン高のマーケット構図をメインシナリオとして想定してゆきます。

firmamentfoxの投稿

スプレッドの取引これはNT倍率（スプレッド）を利用したデイトレードのストラテジーです。ご存じの方が多いと思いますが、NT倍率は日経平均÷TOPIXで計算されます。これを利用したストラテジーとしては、先物を使って両建て（割高の方を売り、割安の方を買い）するのが一般的ですが、今回はスプレッドボリンジャーのように、日経平均のみを取引します。取引は先物でも良いのですが、今回は日経225型ETF（1321）を使います。 NT倍率を計算するTOPIXもETF（1306）を使います。さて、ルールはシンプルなので、ルールのみ書きます。 15時の引け後に、下記のチェックを行います。（買いの場合）・今日のNT倍率（1321÷1306）が前日のNT倍率よりも上がっていること。・今日の1321終値が前日の1321終値よりも高いこと。・今日の1321終値が今日の1321始値よりも低いこと。この条件に合致したら、翌日の寄付きで成行で買い。そして、引けで決済します。（売りの場合）・今日のNT倍率（1321÷1306）が前日のNT倍率よりも下がっていること。・今日の1321終値が前日1321の終値よりも低いこと。・今日の1321終値が今日1321の始値よりも高いこと。この条件に合致したら、翌日の寄付きで成行で売り。そして、引けで決済します。この単純なルールをTradingViewで検証しました。なお、今回の検証では、ストップ（ロスカットや利益確定）は入れていません。今回は日足を使って寄り引けデイトレードの検証を行いましたが、TradingViewでは日中足（15分足など）の検証も可能です。 premium版を利用することで、日中足でも非常に長期の検証（ディープバックテスト）を行うことが可能です。

SystemTrader_Yiwamotoの投稿

スプレッドボリンジャーとはスプレッドボリンジャーは独自のインジケーターです。 TradingViewはこういった独自のインジケーターを作成するのに優れたチャートソフトです。スプレッドボリンジャーは2銘柄間のスプレッドを使い、それをボリンジャーバンド化しています。チャート例はQQQ（米ナスダック100型ETF）ですが、実はQQQとSPY（米S&P500型ETF）の組み合わせ（スプレッド）からインジケーターは作られています。通常のボリンジャーバンドはチャートに重ねてプロットされますが、スプレッドボリンジャーはRSIやMACDのようにチャートの下にプロットされます。ただし、使い方は、ボリンジャーバンドのように順張り・逆張りの両方の使い方があります。また、スプレッドを利用した取引は両銘柄の買いと売りを組み合わせた取引が多いですが、スプレッドボリンジャーは片方の銘柄（ここではQQQ）のみを取引します。そして、QQQとSPYの2銘柄以外にも様々な銘柄の組み合わせを見つけることができます。 TradingViewは世界中の数多くの銘柄（株式、ETF、先物、FXなど）を表示することが可能なので、スプレッドボリンジャーで機能する優秀な銘柄を発見することが可能です。今後、こういった銘柄の組み合わせのヒントを述べていきます。

SystemTrader_Yiwamotoの投稿

買い銘柄：JEPQ 「マグニフィセント・セブン（M7）」と呼ばれる高成長ハイテク関連企業7社（アップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン・ドット・コム、エヌビディア、テスラ、メタ・プラットフォームズ）がいなければ、S&P500種指数の年初来上昇率は19％ではなく8％にとどまっていた。 M7の株価は現在非常に高い。時価総額加重平均型のS&P500種指数で支配的地位にある少数の「セレブ銘柄」がその痛みを覆い隠している。ヘッジの為、自己資金の2.5％を買おう。

houzenjiの投稿

アメリカ国債のトレンドが反転してきた影響が出てますね。アメリカのREITの週足です。 REITは金利高の影響だと思うんですが2022年からずっと下落トレンドでした。直近の値段はコロナ前と同じ水準です。コロナ下でアメリカは（というか世界中で）お金を刷って市場にはお金が溢れている状況です。少しづつFRBはバランスシートを縮小していますがコロナ前と比較するとまだまだ市場に出回っているお金の量に違いがあります。にもかかわらずREITの値段がコロナ前と同じという事は割安と判断して良いのではないかと思います。最近はアメリカ国債のトレンドも長期で転換してきたと思いますのでREITもトレンド転換していくのではないかと思います。またREITだけでなくアメリカのハイイールド社債、投資適格社債なんかも強そうな動きが出ていてチャンスではあるんじゃないでしょうか。

Yossammの投稿

TLT/2621　2023.11.20 ビル・アックマン　ビル・グロス　債券のショートポジ解消から一ヵ月経過 TLTは、S1で底打ち感な気がしますまぁ下がるかもしれんけどねダイバージェンスも出来てるし今の所は、ジワ上げで100ドル目指して欲しい所です来年　2週間足の下降雲に突入すれば米株暴落で120ドルまで上昇インフレ継続　高金利なら、横横前半は、波乱が起こることを願っています

N-B-CAの投稿