عند تداول الخيارات، يُعدّ التحقق من سعر الأصل الأساسي الجزء السهل. الجزء الأصعب هو معرفة كيفية تمركز متداولي الخيارات الآخرين — أي أسعار التنفيذ تتركز عندها خيارات الشراء، وأين تتكدس خيارات البيع، وكيف يتغير ذلك من تاريخ انتهاء صلاحية إلى آخر.
لإتاحة هذه الصورة في المكان الذي تُجري فيه تحليلاتك بالفعل، أطلقنا بروفايل حجم تداول الخيارات — وهو مؤشر جديد على Supercharts. يعرض المؤشر حجم تداول عقود خيارات الشراء والبيع مباشرةً على الرسم البياني للأصل الأساسي، لكل سعر تنفيذ ولكل تاريخ استحقاق. الرمز نفسه، والرسم البياني نفسه، مع طبقة إضافية من المعلومات السياقية.
إضافة المؤشر
افتح الرسم البياني لأي أصل أساسي تتوفر عليه عقود خيارات مدرجة، وانقر على المؤشرات، وانتقل إلى المؤشرات الفنية → علامة تبويب الخيارات، ثم اختر بروفايل حجم تداول الخيارات. يُضاف المؤشر إلى اللوحة الرئيسية للرسم البياني، ويعرض سطر حالته الاختصار OVP إلى جانب المدخلات الحالية ووضع العرض.
قراءة البروفايل
يُعرض لكل تاريخ استحقاق قادم بروفايل خاص به، تتم محاذاته مع تاريخ الاستحقاق على المقياس الزمني — ويوضح لك التاريخ المكتوب أسفل الرسم البياني تاريخ الاستحقاق الذي تنظر إليه. داخل البروفايل، يمثل كل عمود أفقي سعر تنفيذ، ويعكس طوله حجم التداول عند ذلك السعر. تُعرض عقود الشراء باللون الأزرق وعقود البيع باللون الأحمر، مع إظهار القيم الدقيقة بجوار كل عمود بصيغة عقود الشراء × عقود البيع. يفصل خط منقّط عند السعر الحالي بين أسعار التنفيذ الواقعة داخل نطاق الربحية وتلك الواقعة خارجه، لتتمكن من التمييز بينها بنظرة سريعة.
ضعه بجانب حركة السعر، وستتضح الصورة من تلقاء نفسها: تجمّع لعقود الشراء فوق السعر الحالي، وتكتّل لعقود البيع تحته، وكيف يتغير هذا التوازن عند النظر إلى تواريخ استحقاق أبعد.
إعداد البروفايل
صُمّم بروفايل حجم تداول الخيارات لاستعراض السوق على نطاق واسع ثم التركيز على التفاصيل. افتح إعدادات المؤشر لتحديد نطاق سوق الخيارات الذي تريد عرضه على الرسم البياني:
- الحد الأقصى لتواريخ الاستحقاق: حدّد عدد تواريخ الاستحقاق القادمة التي تُعرض، بدءًا من أقرب تاريخ. العدد الافتراضي هو 10
- ±أسعار التنفيذ حول السعر الحالي: حدّد عدد أسعار التنفيذ التي تُعرض أعلى السعر الحالي وأدناه. القيمة الافتراضية هي 10 — ارفعها لإظهار أسعار التنفيذ البعيدة عن نطاق الربحية، حيث غالبًا ما تختبئ المراكز الكبيرة
- التجميع حسب: اجمع تواريخ الاستحقاق ضمن فترات أطول بدلًا من عرض كل منها على حدة، أو أبقِ كل تاريخ استحقاق منفصلًا
تمنحك القيم المنخفضة عرضًا واضحًا ومفصّلًا لأقرب تواريخ الاستحقاق. تُظهر القيم المرتفعة الشكل العام لنشاط الخيارات على امتداد المنحنى بأكمله.
اختر ما تمثّله الأعمدة
يمكن قراءة حجم التداول بأكثر من طريقة، لذا يوفّر المؤشر أربعة أوضاع للعرض:
- خيارات الشراء وخيارات البيع: حجم تداول خيارات الشراء وخيارات البيع في أعمدة منفصلة
- خيارات الشراء + خيارات البيع إجمالي حجم التداول عند كل سعر تنفيذ، لتحديد المستويات الأكثر نشاطًا بغض النظر عن نوع الخيار
- خيارات الشراء − خيارات البيع: الفرق بينهما، مع إبراز أسعار التنفيذ التي يهيمن عندها أحد الجانبين بوضوح
- خيارات البيع / خيارات الشراء: نسبة خيارات البيع إلى خيارات الشراء عند كل سعر تنفيذ
لكل وضع إعدادات ألوان خاصة به، لذا يمكنك التبديل بين الأوضاع دون فقدان المظهر الذي أعددته.
اكتشف حواجز حجم التداول
لكل تاريخ انتهاء صلاحية، غالبًا ما يكون سعر التنفيذ الذي يسجّل أعلى حجم تداول لخيارات الشراء وسعر التنفيذ الذي يسجّل أعلى حجم تداول لخيارات البيع هما المستويين اللذين تراقبهما السوق. فعّل جدران حجم تداول خيارات الشراء وجدران حجم تداول خيارات البيع في علامة تبويب النمط، وسيضع المؤشر علامتَي CVW وPVW عند أسعار التنفيذ تلك لكل تاريخ انتهاء صلاحية على الرسم البياني.
قد يشير حجم التداول الكبير لخيارات الشراء فوق السعر إلى المستويات التي يتوقع المتداولون عندها مقاومة أو يبيعون عندها خيارات شراء مغطاة. عادةً ما يشير حجم التداول الكبير لخيارات البيع تحت السعر إلى المستويات التي تتركّز عندها مراكز التحوّط. عند تفعيل الجدران، يمكنك رؤية كلا النوعين — وكيف يتغيّران من تاريخ انتهاء صلاحية إلى التالي — دون فتح أي جدول خيارات.
خصّص المظهر
في علامة التبويب “النمط”، يمكنك تعيين ألوان لكل وضع عرض ولجدران حجم التداول، واختيار الجانب الذي يظهر فيه البروفايل بالنسبة إلى تاريخ انتهاء الصلاحية. يمكنك أيضًا إظهار تسميات انتهاء الصلاحية على المقياس الزمني أو إخفاؤها، وكذلك القيم والمدخلات في سطر الحالة.
ضع في اعتبارك
يعمل بروفايل حجم تداول الخيارات على الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية والشهرية. لا تُعرض البروفايلات على الفواصل الزمنية خلال اليوم. يتوفر المؤشر على الرسم البياني لأي أصل أساسي له خيارات مدرجة.
لذا افتح الرسم البياني، وانتقل إلى المؤشرات → الخيارات → بروفايل حجم تداول الخيارات، وشاهد أين تتمركز سوق الخيارات فعليًا — بجوار السعر مباشرةً.
وكالعادة، شاركنا رأيك — فملاحظاتك تساعدنا على تحسين TradingView.
فريق TradingView