Khi giao dịch quyền chọn, việc kiểm tra giá của tài sản cơ sở là phần dễ nhất. Khó hơn là biết các nhà giao dịch quyền chọn khác đang tập trung vị thế ở đâu — mức giá thực hiện nào có nhiều quyền chọn mua, quyền chọn bán đang tập trung ở đâu và những điều đó thay đổi như thế nào qua từng kỳ hạn.
Để đưa bức tranh này vào ngay nơi bạn vẫn phân tích, chúng tôi đã ra mắt Hồ sơ khối lượng quyền chọn — một chỉ báo mới trên Supercharts. Chỉ báo hiển thị khối lượng giao dịch của các hợp đồng quyền chọn mua và quyền chọn bán trực tiếp trên biểu đồ của tài sản cơ sở, theo từng mức giá thực hiện và từng kỳ hạn. Cùng một mã, cùng một biểu đồ, thêm một lớp thông tin để bạn có thêm góc nhìn.
Thêm chỉ báo
Mở biểu đồ của bất kỳ tài sản cơ sở nào có quyền chọn được niêm yết, nhấp vào Chỉ báo, vào thẻ Kỹ thuật → Quyền chọn, rồi chọn Hồ sơ khối lượng quyền chọn. Chỉ báo sẽ được thêm vào khu vực biểu đồ chính và dòng trạng thái sẽ hiển thị chữ viết tắt OVP cùng các thiết lập hiện tại và chế độ hiển thị.
Đọc hồ sơ
Mỗi kỳ hạn sắp tới sẽ có một hồ sơ riêng, được căn theo ngày đáo hạn trên thang thời gian — nhãn ngày bên dưới biểu đồ cho biết bạn đang xem kỳ hạn nào. Trong mỗi hồ sơ, mỗi thanh ngang đại diện cho một mức giá thực hiện và độ dài của thanh thể hiện khối lượng giao dịch tại mức đó. Quyền chọn mua được hiển thị bằng màu xanh dương, quyền chọn bán bằng màu đỏ, với giá trị chính xác được hiển thị bên cạnh mỗi thanh theo định dạng quyền chọn mua × quyền chọn bán. Một đường chấm tại mức giá hiện tại giúp phân biệt nhanh các mức giá thực hiện đang có lãi với các mức đang ngoài tiền.
Đặt hồ sơ ngay cạnh diễn biến giá và bạn sẽ thấy bức tranh rõ ràng hơn: một cụm quyền chọn mua phía trên giá hiện tại, một vùng quyền chọn bán phía dưới và cách cán cân này thay đổi khi nhìn sang các kỳ hạn xa hơn.
Thiết lập hồ sơ
Hồ sơ khối lượng quyền chọn được thiết kế để bạn có thể quan sát tổng quan rồi thu hẹp phạm vi để xem chi tiết. Mở phần cài đặt chỉ báo để chọn mức độ thông tin của thị trường quyền chọn muốn hiển thị trên biểu đồ:
- Số kỳ hạn tối đa: Đặt số kỳ hạn sắp tới được hiển thị, tính từ kỳ hạn gần nhất. Mặc định là 10.
- ±Mức giá thực hiện quanh giá hiện tại: Đặt số mức giá thực hiện được hiển thị phía trên và phía dưới giá hiện tại. Mặc định là 10 — tăng số này để thấy các mức giá thực hiện rất xa ngoài tiền, nơi các vị thế lớn thường tập trung.
- Nhóm theo: Gộp các kỳ hạn thành những khoảng thời gian lớn hơn thay vì hiển thị riêng từng kỳ hạn, hoặc giữ từng kỳ hạn riêng biệt.
Giá trị thấp cho bạn góc nhìn sạch và chi tiết về các kỳ hạn gần nhất. Giá trị cao giúp bạn thấy toàn cảnh hoạt động của thị trường quyền chọn trên toàn bộ đường cong kỳ hạn.
Chọn nội dung mà các thanh biểu thị
Khối lượng có thể được đọc theo nhiều cách, vì vậy chỉ báo cung cấp bốn chế độ hiển thị:
- Quyền chọn mua và quyền chọn bán: Khối lượng quyền chọn mua và quyền chọn bán được hiển thị bằng các thanh riêng biệt.
- Quyền chọn mua + quyền chọn bán: Tổng khối lượng tại mỗi mức giá thực hiện, giúp xác định những mức hoạt động sôi động nhất bất kể loại quyền chọn.
- Quyền chọn mua − quyền chọn bán: Chênh lệch giữa hai loại, làm nổi bật những mức mà một bên chiếm ưu thế rõ rệt.
- Quyền chọn bán / quyền chọn mua: Tỷ lệ quyền chọn bán/quyền chọn mua tại mỗi mức giá thực hiện.
Mỗi chế độ có thiết lập màu riêng, vì vậy bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ mà không làm thay đổi giao diện đã thiết lập.
Xác định các vùng khối lượng lớn
Với mỗi kỳ hạn, mức giá thực hiện có khối lượng quyền chọn mua cao nhất và mức có khối lượng quyền chọn bán cao nhất thường là những vùng mà thị trường đang chú ý. Bật Vùng khối lượng quyền chọn mua và Vùng khối lượng quyền chọn bán trong thẻ Kiểu, chỉ báo sẽ đánh dấu các mức này bằng nhãn CVW và PVW cho từng kỳ hạn trên biểu đồ.
Khối lượng quyền chọn mua lớn phía trên giá có thể cho thấy nơi các nhà giao dịch kỳ vọng có kháng cự hoặc đang bán quyền chọn mua có bảo đảm. Khối lượng quyền chọn bán lớn phía dưới giá thường đánh dấu nơi các vị thế phòng hộ tập trung. Khi bật các vùng này, bạn có thể thấy cả hai — cũng như cách chúng dịch chuyển qua từng kỳ hạn — mà không cần mở bất kỳ bảng quyền chọn nào.
Tùy chỉnh giao diện
Trong thẻ Kiểu, bạn có thể thiết lập màu cho từng chế độ hiển thị và các vùng khối lượng, đồng thời chọn phía của ngày đáo hạn mà hồ sơ được đặt vào. Bạn cũng có thể bật hoặc tắt nhãn kỳ hạn trên thang thời gian, cũng như các giá trị và thiết lập trong dòng trạng thái.
Lưu ý
Hồ sơ khối lượng quyền chọn hoạt động trên các khung thời gian ngày, tuần và tháng. Trên các khung thời gian trong ngày, hồ sơ sẽ không được hiển thị. Chỉ báo có sẵn trên biểu đồ của bất kỳ tài sản cơ sở nào có quyền chọn được niêm yết.
Vì vậy, hãy mở biểu đồ, vào Chỉ báo → Quyền chọn → Hồ sơ khối lượng quyền chọn và xem thị trường quyền chọn thực sự đang tập trung vị thế ở đâu — ngay cạnh diễn biến giá.
Như mọi khi, hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi — phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện TradingView.
Đội ngũ TradingView