При торговле опционами проверить цену базового актива — самая простая часть. Гораздо сложнее понять, какие позиции занимают другие трейдеры опционов: на каких страйках больше коллов, где скопились путы и как это соотношение меняется от одной даты экспирации к другой.
Мы добавили эту информацию прямо туда, где вы уже проводите анализ: новый индикатор «Профиль объёма торгов опционами» доступен на Суперграфиках. Он отображает объём торгов по колл- и пут-контрактам прямо на графике базового актива, отдельно для каждого страйка и даты истечения срока. Тот же инструмент, тот же график — новый уровень контекста.
Как загрузить индикатор
Откройте график любого базового актива с котируемыми опционами, нажмите «Индикаторы», перейдите во вкладку «Теханализ → Опционы» и выберите «Профиль объёма торгов опционами». Индикатор добавится в основную область графика, а в строке состояния отобразится сокращённое название OVP с текущими аргументами и режимом отображения.
Как читать профиль объёма
Для каждого предстоящего срока истечения отображается отдельный профиль, привязанный к дате экспирации на временной шкале. Определить, какой срок экспирации вы сейчас просматриваете, можно по метке даты под графиком. Внутри профиля каждая горизонтальная полоса соответствует определённому страйку, а её длина отражает объём торгов по этому страйку. Коллы отмечены синим цветом, а путы — красным. Точные значения указаны рядом с каждым баром в формате «коллы × путы». Пунктирная линия на уровне текущей цены позволяет сразу отделить прибыльные страйки от убыточных.
Вместе с графиком цены эти данные дают очевидную картину: кластер коллов выше текущей цены, блок путов ниже неё и изменение их соотношения при переходе к более отдалённым датам истечения срока.
Настройка профиля объёма
Профиль объёма торгов опционами позволяет сначала охватить широкий диапазон, а затем перейти к деталям. Откройте настройки индикатора и выберите, какую часть рынка опционов вы хотите видеть на графике:
- Максимальное число экспираций: укажите, сколько будущих дат истечения срока будет отображаться на графике, начиная с ближайшей. По умолчанию — 10.
- Максимальное число страйков ±: укажите, сколько страйков выше и ниже текущей цены будет отображаться на графике. По умолчанию — 10. Увеличьте это значение, чтобы видеть дальние убыточные страйки, где часто скрываются крупные позиции.
- Группировать: объединяйте сроки экспирации в укрупнённые периоды или смотрите данные по каждой дате истечения срока отдельно.
Чем ниже значения, тем в более чистом и подробном виде будут представлены ближайшие даты истечения срока. Если указать высокие значения, на графике отобразится общая структура активности на рынке опционов по всей кривой.
Режим отображения
Объём можно анализировать по-разному, поэтому индикатор предусматривает четыре режима отображения:
- Коллы и путы: объём коллов и путов отображается отдельными барами.
- Коллы + путы: общий объём на каждом страйке; для выявления уровней наибольшей активности независимо от типа опциона.
- Коллы − путы: разница между объёмами коллов и путов; позволяет выделить страйки, где явно доминирует одно из направлений.
- Путы / коллы: соотношение объёма путов к объёму коллов на каждом страйке.
Для каждого режима предусмотрены свои настройки цвета, поэтому можно переключаться между режимами, не меняя заданного оформления.
Стены объёма
Для каждого срока экспирации страйк с максимальным объёмом коллов и страйк с максимальным объёмом путов часто являются уровнями, за которыми следит рынок. Включите параметры «Стена объёма торгов по колл-опционам» и «Стена объёма торгов по пут-опционам» на вкладке «Стиль» — и индикатор отметит эти страйки метками CVW и PVW для каждой даты истечения срока на графике.
Большой объём торгов колл-опционами выше текущей цены может указывать на уровень, на котором трейдеры ожидают сопротивление, или на область, где продаются покрытые коллы. Большой объём торгов пут-опционами ниже текущей цены обычно указывает на концентрацию хеджирующих позиций. При включённых стенах вы видите и то, и другое, а также динамику от одного срока экспирации к другому. При этом вам не нужно открывать отдельную таблицу опционов.
Настройка внешнего вида
На вкладке «Стиль» можно задать цвета для каждого режима отображения и стен объёма, а также выбрать, с какой стороны от даты экспирации будет размещаться профиль объёма. Здесь также можно включить или отключить метки на временной шкале, значения и аргументы в строке статуса.
Обратите внимание
Профиль объёма торгов опционами работает на дневных, недельных и месячных интервалах. На внутридневных интервалах профили не отображаются. Индикатор доступен на графиках любых базовых активов с котируемыми опционами.
Откройте график, перейдите в «Индикаторы → Опционы → Профиль объёма торгов опционами» и посмотрите прямо рядом с ценой, где на самом деле сосредоточены позиции участников рынка.
Как всегда, мы будем рады вашим отзывам — именно они помогают TradingView становиться ещё лучше.
Команда TradingView