Длинная
Длинная
Длинная
Алгоритмизация..Полный крах..Часть 3В конце прошлой части мы остановились на мажорной ноте. Алгоритм научился филигранно определять границы накоплений по ценам закрытия (CLOSE-boundary), фильтровать шум и заходить на ретесте. Profit Factor (PF) вырос до 1.21. Система была стабильной, математика положительная.
Казалось, остался последний штрих — прикрутить фрактальность (связку старшего и младшего таймфреймов, HTF - LTF), чтобы срезать размер стоп-лосса и улететь в космос по Risk:Reward.
Мы наивно полагали, что это будет легкой прогулкой. Но рынок быстро спустил нас с небес на землю.
Столкновение с реальностью: почему в лоб это не работает
Мы написали детектор, который искал наши H1-диапазоны, ждал отката в зону безубытка (БУ) и пытался найти там разворотный паттерн на M5. Результаты оказались катастрофическими:
- Количество сделок рухнуло в 12 раз.
- PF упал до 0.99.
- Годовая доходность превратилась в круглый ноль.
Анализ логов выявил две фундаментальные проблемы, о которых молчат в учебниках по трейдингу.
1. Инверсия паттернов. На часовом графике (H1) имбаланс (FVG) — это признак силы и однонаправленного давления. Это отличный фильтр. Но на 5-минутном графике тот же самый FVG — это микроструктурный шум, спайк, предвещающий истощение движения. То, что на H1 является сигналом к входу, на LTF оказалось сигналом к пропуску.
2. Геометрический абсурд (Scale Mismatch). Ширина зоны отката от часового диапазона на RTS составляет примерно 100 пунктов. Но чтобы нарисовать полноценный разворотный паттерн («слом») на M5, цене нужно пройти 400-500 пунктов. Паттерн младшего таймфрейма физически не помещался в зону старшего! Алгоритм искал слом внутри коробки, в которую он даже не пролезал.
Главный инсайт: мы кодили не то!
Биться головой в стену можно долго, пока не поймешь, что дверь рядом. Перечитывая изначальные правила ручной торговой системы, мы обнаружили фатальное расхождение между тем, что делал алгоритм, и тем, что на самом деле торговалось руками.
Алгоритм торговал диапазон:
Нашли полку - цена вышла вниз - ждем отката к пробитой границе - шортим.
Но ручная система торговала отмену диапазона (инвалидацию):
Нашли полку - цена вышла вниз - РАЗВЕРНУЛАСЬ - закрылась ВЫШЕ верхней границы полки - ждем коррекцию - ЛОНГУЕМ.
Разница колоссальная. Диапазон нужен был не для того, чтобы от него торговать. Он был нужен как радар для поиска ловушек.
Первый выход из полки — это ложный пробой (spring/upthrust по Вайкоффу). Крупный игрок собирает стопы тех, кто зашел рано. Как только цена возвращается и пробивает полку в обратном направлении, ловушка захлопывается. Топливо собрано, направление определено. И вот только тут начинается настоящая игра.
Пересборка: от слепых лимиток к Profit Factor 5.12
Как только мы переписали логику на поиск инвалидаций, бэктестер выдал цифры, похожие на ошибку: PF = 5.84, WinRate = 76.3%.
Мы не поверили. Мы прогнали систему через самый жесткий стресс-тест:
1. Убрали заглядывание в будущее (look-ahead bias): заставили алгоритм входить только на открытии следующей свечи после подтверждения слома.
2. Накинули издержки: добавили реальную комиссию и slippage в 2 тика (что для M1-входов весьма болезненно).
3. Сменили инструмент: прогнали логику RTS на золоте (GOLD_H1).
Итоговый, кристально честный результат после всех пенализаций:
- PF: 5.12 (на Золоте — 7.82!)
- WinRate: 74.1%
- Max Drawdown: всего -4.5R
Система стабильно плюсовала 4 года подряд.
Анатомия входа: три стадии пирамидинга
В оригинальной ручной ТС вход в позицию осуществляется тремя частями. Загнав их в алгоритм по отдельности, мы получили отрезвляющий срез того, где на самом деле делаются деньги, а где сжигаются.
E1 (Якорь)
Логика: Сразу после закрытия инвалидационной свечи
Заполняемость: 100%
WinRate: 83.2%
PF: 4.02
Вердикт: Машина для печати денег. Короткий тейк, жесткий винрейт. Вытягивает всю систему.
E2 (Добор)
Логика: На глубокой коррекции (0.382 Фибо)
Заполняемость: 49%
WinRate: 69.4%
PF: 1.69
Вердикт: Опциональный бустер. Забирает 20R прибыли сверху. Но заходить сюда можно только с подтверждением на M1.
E3 (Манипуляция)
Логика: Заброс за хай/лой (1.414 Фибо)
Заполняемость: 9%
WinRate: 6.2%
PF: 0.06
Вердикт: Токсичный актив. Если цена дошла сюда, значит разворот отменен и идет мощный тренд против нас. Исключить полностью.
Слепая лимитка работает только на E1, потому что сам факт импульсного поглощения на H1 уже является мощнейшим подтверждением.
Но для E2 слепой вход — это лузстрик. Именно здесь вступает в игру фрактальность. Когда цена падает в зону коррекции H1, мы не подставляем ведра. Мы переключаемся на микро-контур (М1), ждем там локального замедления, образования своей мини-полки и её слома в нашу сторону. Только тогда мы получаем ювелирный стоп (50-100 пунктов) и потенциал HTF-движения (1000-2000 пунктов), разгоняя Risk:Reward в стратосферу.
Что дальше? Архитектура Production v1.0
Мы уперлись в потолок возможностей стандартных торговых стратегий TradingView. Pine Script отлично справляется с одним таймфреймом, но его архитектура начинает трещать по швам, когда нужно асинхронно мониторить H1-радар и M1-снайпер, не смешивая потоки данных.
Поэтому мы полностью меняем подход к автоматизации:
1. Отказ от Pine Strategy. Мы больше не пытаемся заставить TradingView торговать за нас.
2. HTF Радар (Pine Indicator). Скрипт на TV превращается в умный радар. Его задача — сканировать часовики, находить диапазоны, фиксировать инвалидации (закрытия ловушек) и мгновенно слать Webhook в Telegram: "RTS H1: Диапазон пробит ложно. Жду коррекцию. Зона интереса: 112 500."
3. Человеческий Снайпер (Пока что). Получив алерт, трейдер открывает M1, дожидается фрактального слома внутри зоны и нажимает кнопку. При частоте 3-5 топовых сетапов в месяц — это идеальный баланс между машинным сканированием и человеческим микро-контролем.
4. Полный Автомат (QuikPy). Финальным этапом станет написание независимого Python-демона, который будет слушать алерты старшего таймфрейма, подключаться к потоку тиков через шлюз брокера и самостоятельно исполнять фрактальную M1-логику.
Мы доказали, что математика системы бьет рынок. Теперь дело за инженерной реализацией. Впереди — форвард-тесты на живых данных. Не переключайтесь! 
Обучение
Акция за $30, которую Уолл-стрит оценивает в $93?Viking Therapeutics (VKTX) оказалась на драматическом перепутье в 2026 году. Акции этой биофармацевтической компании клинической стадии торгуются около $30, в то время как аналитики оценивают ее справедливую стоимость в $92,72, что подразумевает ошеломляющую недооценку в 67,6%. В первом квартале 2026 года чистый убыток компании составил $158,3 млн, что в значительной степени обусловлено расходами на НИОКР в размере $150,2 млн. Компания агрессивно продвигает свой ключевой препарат, VK2735, через решающие испытания Фазы 3 VANQUISH, направленные на лечение ожирения и диабета 2 типа. Несмотря на нулевой доход от продукции, резервы наличности Viking составляют $603 млн. По прогнозам руководства, этого хватит для финансирования операций до 2028 года. 17 из 18 аналитиков Уолл-стрит присвоили акциям рейтинг «Покупать», а консенсус-прогноз целевой цены на 12 месяцев составляет $95,50. Институциональная уверенность остается удивительно сильной, даже несмотря на то, что продавцы в короткую удерживают 21% коротких позиций, что подчеркивает глубокую поляризацию мнений вокруг акций.
Научные и коммерческие возможности, за которыми гонится Viking, колоссальны. Глобальный рынок GLP-1 препаратов для лечения ожирения, оцениваемый в $8,21 млрд в 2025 году, как ожидается, достигнет $66,57 млрд к 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 23,28%. VK2735, двойной агонист рецепторов GIP/GLP-1, продемонстрировал снижение средней массы тела до 14,7% во время Фазы 2, при этом 93% пациентов, получавших лечение, достигли потери веса не менее 5%. Эти результаты сопоставимы с лучшими показателями в классе, установленными препаратом Тирзепатид от Eli Lilly. Возможно, наиболее стратегически важной является пероральная форма препарата Viking (в таблетках), которая показала снижение веса на 12,2% за 13 недель в Фазе 2, при этом начало Фазы 3 намечено на 4 квартал 2026 года. Эффективная пероральная GLP-1 терапия кардинально изменит ситуацию с соблюдением режима лечения пациентами и каналами телемедицины напрямую потребителю.
Однако путь к коммерциализации сопряжен с серьезными структурными рисками. Геополитические торговые войны — включая 100% тарифы на импорт фармацевтической продукции и закон BIOSECURE, разрывающий китайские цепочки поставок, — угрожают поставкам активных ингредиентов, необходимых для производства GLP-1. Киберугрозы, направленные на клинические исследовательские организации, резко возросли: только в начале 2026 года разрушительные атаки по уничтожению данных и масштабные инциденты с программами-вымогателями поставили под угрозу миллионы медицинских записей. Конкурентное давление со стороны Novo Nordisk и Eli Lilly, чьи разработки продолжают продвигаться вперед, может сузить рыночное окно, необходимое Viking.
В конечном счете, Viking Therapeutics лучше всего рассматривать как бинарную ставку с высокой степенью уверенности: исключительно хорошо проверенная линейка препаратов в одной из самых быстрорастущих фармацевтических категорий в мире, скрытая за хрупкостью компании без доходов, сжигающей наличные в ожидании публикации данных в 2027 году. Назначение коммерческого директора с опытом работы в Amgen и Eli Lilly сигнализирует о том, что компания активно готовится либо к коммерческому запуску, либо к поглощению. Последнее является более вероятным вариантом выхода, учитывая, что такие гиганты индустрии, как Pfizer и AbbVie, отчаянно стремятся выйти на рынок препаратов от ожирения. Независимо от того, станет ли Viking создателем следующего блокбастера или будет поглощена фармгигантом, ее роль в изменении ландшафта лечения ожирения кажется гарантированной. 
Длинная
Короткая
AbbVie (ABBV) покупка дневной таймфрейм30 апреля сформировался сигнал на покупку по AbbVie (ABBV) на дневном таймфрейме. На дневном графике уровень 201,5 тестировался несколько раз, начиная с 24 марта. Цена не смогла закрепиться ниже этого уровня и на сильном отчёте резко развернулась вверх. На гистограмме OsMA и индикаторе MACD сформировалась дивергенция.
В то же время на недельном графике видно, что гистограмма OsMA уже перешла в зелёную зону. Линия MACD находится ниже нуля, что говорит о том, что коррекция подходит к концу и можно ожидать восстановления и возвращения к восходящему тренду. На текущей неделе импульсная система Александра Элдера разрешает покупку, поскольку текущая свеча стала синей.
Цель — около 235. Стоп-лосс целесообразно разместить на уровне 195, что составляет примерно два ATR. Соотношение потенциальной прибыли к риску составляет 2,5 к 1. Не забывайте соблюдать правила управления рисками.
30 красавіка сфарміраваўся сігнал на куплю па AbbVie (ABBV) на дзённым таймфрэйме. На дзённым графіку ўзровень 201,5 тэставаўся некалькі разоў, пачынаючы з 24 сакавіка. Цана не змагла замацавацца ніжэй за гэты ўзровень і на моцнай справаздачы рэзка разгарнулася ўверх. На гістаграме OsMA і індыкатары MACD сфарміравалася дывергенцыя.
У той жа час на тыднёвым графіку відаць, што гістаграма OsMA ўжо перайшла ў зялёную зону. Лінія MACD знаходзіцца ніжэй за нуль, што сведчыць пра тое, што карэкцыя падыходзіць да канца і можна чакаць аднаўлення і вяртання да ўзыходзячага трэнду. На бягучым тыдні імпульсная сістэма Аляксандра Элдэра дазваляе куплю, паколькі бягучая свечка стала сіняй.
Мэта — каля 235. Стоп-лос мэтазгодна размясціць на ўзроўні 195, што складае прыкладна два ATR. Суадносіны патэнцыйнага прыбытку да рызыкі складаюць 2,5 да 1. Не забывайцеся выконваць правілы кіравання рызыкамі. 
Длинная
Длинная
Короткая
SBER на 320: третий тест уровня поддержки. Что смотрюSBER подходит к 320 в третий раз за последние полтора месяца. Уровень держится третий раз — это серьёзный сигнал, но и риск пробоя растёт с каждым подходом.
Что я смотрю на этом тесте:
Объёмы. Если на подходе к 320 объёмы выше средних за последние 5 дней — лонгисты вернулись. Если объёмы низкие — это просто откат, и вероятность пробоя вниз высокая
Поведение мелкого таймфрейма. На H1 хочу видеть формирование разворотных свечей именно у уровня, а не за 1.5% до него
Дивидендная история. До отсечки ещё далеко, поэтому сейчас движение технические, а не дивидендные.
Это упрощает анализ
Сценарий 1: уровень удерживают.
Лонг от 320 с трейлинг-стопом, не фиксированной целью. Цели по Фибоначчи — 327, 333, 340. Стоп: жёсткий 1.5% (не ближе, чтобы не выбило шумом).
Сценарий 2: уровень пробивают.
Шорт после ретеста на 318-319. Цель первая — 312, далее 305. Если пробьют 320 без ретеста, не входить — слишком импульсивно.
По SBER слишком много трейдеров играют от уровней, и каждый третий тест статистически чаще пробивается, чем удерживается. Поэтому размер позиции беру вдвое меньше обычного.
Кто как видит ситуацию? Уровень удержат или пробьют?
Длинная
#YDEX - акции Яндекса по Углам Ганна.Тоже по моему плану протекает снижение в акциях Яндекса. На графике — явный боковик, контуры которого хорошо проявлены через углы Ганна. Сейчас подходим к нижней границе этого боковика, откуда, по сути, можно формировать покупки.
Однако мне совсем не нравится, как сейчас выглядит российский рынок в целом. На этой неделе агрессивные продажи явно намекают на какие-то негативные события, которые вот-вот могут вспыхнуть в масс-медиа.
Поэтому, на мой взгляд, наращивать риски в акциях РФ сейчас преждевременно. У меня всё так же основная доля средств остаётся в кеше (рубли, доллары, USDT, юани). Волновой анализ Amazon – 1 мая 2026 г.- Amazon развернулся от уровня поддержки 258,00
- Возможен рост до уровня сопротивления 280,00
Amazon недавно развернулся вверх от ключевого уровня поддержки 258,00 (бывшее сильное сопротивление от октября, выступающее в качестве поддержки после того, как оно было прорвано ранее в этом месяце).
Восходящий разворот от уровня поддержки 258,00 продолжает активную импульсную волну 3 от конца марта.
Учитывая сильный дневной восходящий тренд, можно ожидать, что Amazon продолжит рост до уровня сопротивления 280,00, который пересекается с линией сопротивления широкого недельного восходящего канала от начала 2025 года.
Длинная
Длинная
Длинная
Wizz - пассажирские авиаперевозки под угрозой01/05/2026
Wizz Air Holdings Plc пассажирские авиаперевозки.
LSE:WIZZ (Лондонская фондовая биржа)
(на графиках цена указана в британских пенсах GBX. 1 Фунт (GBP) = 100 пенс(GBX))
Недельный график
С октября/2021 многолетний уверенный DOWN-trend.
За этот период цена снизилась на 85%.
Четкий канал, в котором находится цена.
После последнего касания нижней линии канала 09/2024 можно предположить, что произошло медленное торможение скорости снижения (дополнительная линия на графике).
Дневной график
Январь-февраль 2026 цена тестировала верхнюю линию выше упомянутого канала.
Сопротивление не поддалось – цена стремительно снизилась с 1450 до 840 (-42%).
Конечно, снижению "способствовала" война в Иране. (ограничение зоны полетов, проблема с авиа-керосином, уменьшение пассажиров e.t.c.)
С марта 2026 г. цена "обнаружила" зону поддержки (832-842).
Ну а дальше стандартная ситуация:
- если оттолкнется, будет расти как минимум до 1250 (линия канала)
- если поддержка не удержит – возможно дальнейшее снижение.
Дополнительные риски: текущая ситуация вокруг Ирана, проблемки с запасами авиа-керосина, страх потенциальных пассажиров (в отпуск лететь надо, но война не остановилась)...
Если акции были раньше куплены – ждать роста.
Покупать... пока нет определенности, хотя текущая графическая ситуация намекает на возможность "двойного дна", от которого цена может без предупреждения стремительно взлететь.
Хороший наглядный пример работы от "Двойного дна"
Длинная
Длинная
Длинная
Короткая
UAMY 1D: Сурьма тестирует характерUnited States Antimony - это американский производитель сурьмы и сопутствующих металлов, сырьевой актив с выраженной цикличностью и высокой чувствительностью к промышленному спросу. Компания работает в сегменте стратегических материалов, что делает её интересной в фазах сырьевого цикла и роста геополитического спроса на редкие металлы.
На дневном графике United States Antimony после импульса к 19.71 инструмент перешёл в фазу контролируемого снижения. Попытка закрепления выше 14.52 не была принята рынком, верхняя граница предложения удержала цену, и структура сформировала последовательность понижающихся максимумов. Текущее движение возвращает актив к ключевой зоне спроса 5.95–6.55, где расположен уровень Fibonacci 0.786 и проходит диагональная поддержка, сопровождающая движение от минимума 4.35. Эта линия неоднократно выступала динамической опорой и сейчас тестируется повторно.
Снижение происходит с угасанием импульса. RSI формирует бычью дивергенцию относительно последних минимумов. Стохастик находится в зоне перепроданности. MACD сокращает отрицательную гистограмму. ADX остаётся на пониженных значениях и не подтверждает развитие сильного нисходящего тренда, что указывает на фазу сжатия, а не агрессивного распределения. Объём в диапазоне 6–7 уплотняется, цена замедляется внутри зоны, что характерно для накопления при тесте поддержки.
Пока область 5.95–6.55 и диагональная поддержка удерживаются, базовый сценарий предполагает возврат к 12.00 как первой зоне реакции ликвидности. В случае принятия уровня пространство открывается к 15.69 по расширению 1.618. Потеря зоны спроса отменит сценарий и переведёт модель в более глубокую коррекционную фазу.
Иногда металл проверяет не рынок, а терпение участника.
ВТБ. Что дальше?..а пёс его знает..Ударили в итоге в ту зону, которую я указывал в прошлом обзоре, почему я этого ждал, там же постарался объяснить.
Но я рассчитывал на спокойный заход туда, далее некоторое топтание там и уверенный уход выше.
А сделали туда резкий шип, и быстро вернулись обратно, возможно кого-то обули на несколько миллиардов, возможно это и была цель шипа, как по мне - это не особо важно.
По-моему, важнее, что изображено на графике, цена, как кто-то говорил, учитывает всё.
И то, что я вижу на графике, мне не нравится, в плане ближайшего дальнейшего роста, конечно.
Теперь с большим дневным хвостом снизу, расти дальше будет непросто, и вряд ли возможно, за длинными хвостами почти всегда возвращаются, и позже перекрывают их или частично или полностью.
Поэтому на дальнейший рост выше локальных хаев, сейчас не рассчитываю. Теперь же напрашивается заход в следующую зону стопов 80+-, самую жирную и уже последнюю.
Но было бы лучше, чтобы там появилось еще больше стопов, чем есть сейчас, для этого надо изобразить рост, как бы далее по тренду, а потом опять всех раздеть.
И да, от рынка я буду ожидать в первую очередь плохого, излишний оптимизм тут вреден. 
Длинная
Торговля на неделе отчетности Big Tech: что действительно важно.Пять компаний из «великолепной семёрки» — Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta и Apple — публикуют отчёты на этой неделе, что ставит значительную часть рынка в центр внимания.
Такие события часто вызывают резкие движения и могут формировать рыночные настроения, однако для трейдеров ключевым фактором являются не сами цифры, а реакция цены после их выхода.
Почему недели отчетности отличаются
Отчёты добавляют неопределённость, меняя поведение рынка. Движение цены определяется не только трендом, но и тем, насколько фактические результаты соответствуют ожиданиям.
Это приводит к гэпам, резким движениям и повышенной волатильности.
Особенно это заметно в крупных технологических компаниях, где ожидания часто завышены.
Сильные результаты не гарантируют роста, если они уже заложены в цену, тогда как слабые могут вызвать резкие движения вниз.
Движение — не сигнал
Распространённая ошибка — воспринимать первый импульс как подтверждение.
Гэп вверх — сигнал покупать, гэп вниз — продавать.
Но первый импульс — это лишь реакция.
Важно, что происходит дальше.
Сохраняется ли движение? Или оно быстро затухает?
Простой подход
• Определите таймфрейм заранее
• Ориентируйтесь на уровни, а не на отчёт
• Используйте VWAP как индикатор поведения
• Не преследуйте первый импульс
Пример Amazon
Акции Amazon росли перед отчетом, удерживаясь выше 21EMA.
Дневной график AMZN
Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов
Ключевой уровень — максимумы ноября 2025.
Если цена удержится выше — тренд сохраняется.
Если пробой окажется ложным — структура изменится.
Отказ от ответственности: материал носит исключительно информационный и образовательный характер. Данная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые цели и обстоятельства любого инвестора. Любая информация о прошлых результатах не является надёжным ориентиром для прогнозирования будущей доходности. Информация из социальных сетей не предназначена для резидентов Великобритании.
81.31% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег. Обучение 
